有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年10月19日現在	平成29年10月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	390,665,428	340,339,562
地方債証券	820,891,859	146,145,870
特殊債券	3,422,210,029	500,127,759
社債券	25,765,160,828	25,735,236,815
コマーシャル・ペーパー	3,999,999,801	6,999,943,399
未収利息	63,299,445	52,783,206
前払費用	11,648,235	9,944,470
流動資産合計	34,473,875,625	33,784,521,081
資産合計	34,473,875,625	33,784,521,081
負債の部
流動負債
未払金	602,478,000	-
未払解約金	29,000,000	5,000,000
未払利息	642	559
流動負債合計	631,478,642	5,000,559
負債合計	631,478,642	5,000,559
純資産の部
元本等
元本	32,686,629,360	32,617,890,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,155,767,623	1,161,629,752
元本等合計	33,842,396,983	33,779,520,522
純資産合計	33,842,396,983	33,779,520,522
負債純資産合計	34,473,875,625	33,784,521,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年10月19日現在				平成29年10月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			32,686,629,360口				32,617,890,770口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0354円			1口当たり純資産額	1.0356円
		(1万口当たり純資産額)	(10,354円)			(1万口当たり純資産額)	(10,356円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日	自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年10月19日現在	平成29年10月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日	自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年10月19日現在	平成29年10月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,322,760,467円	32,686,629,360円
期中追加設定元本額	5,964,426,789円	3,560,184,792円
期中一部解約元本額	5,600,557,896円	3,628,923,382円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,736,037,621円	2,770,737,148円
公社債投信2月号	2,401,630,737円	2,369,271,647円
公社債投信3月号	2,452,219,793円	2,525,424,023円
公社債投信4月号	2,039,600,277円	2,002,999,309円
公社債投信5月号	2,026,361,053円	2,024,715,216円
公社債投信6月号	3,192,668,292円	3,043,267,550円
公社債投信7月号	3,781,866,368円	3,737,400,502円
公社債投信8月号	2,615,734,852円	2,634,343,136円
公社債投信9月号	2,769,959,216円	2,837,551,513円
公社債投信10月号	1,958,664,380円	2,008,134,356円
公社債投信11月号	2,242,801,415円	2,352,348,167円
公社債投信12月号	4,469,085,356円	4,311,698,203円
合計	32,686,629,360円	32,617,890,770円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年10月19日現在	平成29年10月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△6,214,647	△567,048
特殊債券	△3,198,438	△466,833
社債券	△81,571,100	△77,742,803
コマーシャル・ペーパー	2,322	32,440
合計	△90,981,863	△78,744,244

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第1回東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	60,500,000	60,509,362
	平成19年度第8回福岡県公募公債	35,000,000	35,094,160
	平成19年度第1回宮崎県公債	50,000,000	50,542,348
地方債証券 小計		145,500,000	146,145,870
特殊債券	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	500,127,759
特殊債券 小計		500,000,000	500,127,759
社債券	第17回積水ハウス社債	100,000,000	100,060,580
	第14回森永製菓社債	300,000,000	300,169,451
	第5回明治ホールディングス社債	300,000,000	300,164,488
	第7回日本ハム社債	100,000,000	100,336,216
	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	704,811,424
	第6回キッコーマン社債	100,000,000	100,147,147
	第1回J.フロント リテイリング社債	300,000,000	300,100,800
	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100,229,255
	第3回大日本住友製薬社債	100,000,000	100,416,968
	第5回大日本住友製薬社債	200,000,000	201,430,452
	第1回富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	600,244,704
	第2回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,111,524
	第1回東燃ゼネラル石油社債	400,000,000	400,266,616
	第3回新日鉱ホールディングス社債	100,000,000	101,485,465
	第5回JXホールディングス社債	100,000,000	100,310,152
	第5回東海ゴム工業社債	800,000,000	800,812,490
	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	100,042,344
	第19回日新製鋼社債	100,000,000	101,341,304
	第12回フジクラ社債	100,000,000	100,709,175
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	201,046,500
	第6回THK社債	100,000,000	100,002,175
	第44回日本電気社債	100,000,000	100,115,100
	第17回富士通社債	200,000,000	203,274,530
	第11回パナソニック社債	500,000,000	502,221,410
	第29回ソニー社債	900,000,000	904,986,258
	第25回三菱重工業社債	500,000,000	501,585,414
	第37回川崎重工業社債	100,000,000	100,404,145
	第55回日産自動車社債	200,000,000	200,342,340
	第7回ドン・キホーテ社債	400,000,000	400,417,770
	第18回ニコン社債	400,000,000	401,041,680
	第2回ニフコ社債	600,000,000	600,027,786
	第70回伊藤忠商事社債	300,000,000	300,310,751
	第97回丸紅社債	300,000,000	301,135,165
	第7回ニプロ社債	300,000,000	302,247,709
	第101回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	101,358,301
	第146回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,531,302
	第6回阿波銀行社債	206,000,000	206,176,430
	第2回三菱UFJ信託銀行社債	100,000,000	100,041,352
	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	601,759,716
	第2回三井住友信託銀行社債	100,000,000	100,060,920
	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	1,501,454,550
	第24回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,595,320
	第9回東京センチュリーリース社債	100,000,000	100,013,614
	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	501,813,966
	第63回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,131,440
	第64回アコム社債	1,000,000,000	1,006,985,858
	第70回アコム社債	700,000,000	701,297,278
	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	401,177,120
	第48回日立キャピタル社債	200,000,000	200,801,530
	第144回オリックス社債	200,000,000	200,499,346
	第166回オリックス社債	421,000,000	421,402,969
	第170回オリックス社債	100,000,000	100,287,890
	第21回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,014,086
	第13回大和証券グループ本社社債	500,000,000	502,751,660
	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	802,378,045
	第41回野村ホールディングス社債	300,000,000	301,527,600
	第48回野村ホールディングス社債	500,000,000	500,750,802
	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100,127,536
	第2回京阪神不動産社債	300,000,000	303,003,009
	第7回大京社債	100,000,000	100,028,233
	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	1,000,588,186
	第54回小田急電鉄社債	200,000,000	200,295,280
	第7回澁澤倉庫社債	300,000,000	301,144,519
	第446回東京電力社債	250,000,000	252,976,098
	第536回東京電力社債	500,000,000	502,022,670
	第540回東京電力社債	250,000,000	251,979,572
	第542回東京電力社債	110,000,000	110,845,380
	第461回関西電力社債	200,000,000	200,824,848
	第463回関西電力社債	700,000,000	705,831,656
	第429回東北電力社債	150,000,000	150,248,694
	第431回東北電力社債	50,000,000	50,427,205
	第279回四国電力社債	100,000,000	100,197,451
	第284回四国電力社債	100,000,000	100,035,221
	第339回九州電力社債	200,000,000	200,553,120
	第261回北海道電力社債	100,000,000	100,269,984
	第315回北海道電力社債	50,000,000	50,205,166
	第322回北海道電力社債	50,000,000	50,025,668
	第9回沖縄電力社債	300,000,000	301,086,885
	第12回北海道瓦斯社債	100,000,000	100,650,839
	第35回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100,378,500
	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	1,515,330,712
社債券 小計		25,637,000,000	25,735,236,815
コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	3,000,000,000
	東銀リース	1,000,000,000	999,992,579
	オリコオートリース	1,000,000,000	999,986,274
	オリコオートリース	1,000,000,000	999,981,305
	ジャックス	1,000,000,000	999,983,241
コマーシャル・ペーパー 小計		7,000,000,000	6,999,943,399
合計		33,282,500,000	33,381,453,843

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。