有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	136,975,954
地方債証券	4,260,642,030
特殊債券	710,912,526
社債券	20,571,165,933
コマーシャル・ペーパー	7,999,781,165
未収利息	54,492,903
前払費用	11,021,410
流動資産合計	33,744,991,921
資産合計	33,744,991,921
負債の部
流動負債
未払金	606,871,000
未払解約金	22,000,000
未払利息	318
流動負債合計	628,871,318
負債合計	628,871,318
純資産の部
元本等
元本	31,969,589,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,146,531,138
元本等合計	33,116,120,603
純資産合計	33,116,120,603
負債純資産合計	33,744,991,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年11月19日現在
1.	計算日における受益権の総数
			31,969,589,465口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0359円
		(1万口当たり純資産額)	(10,359円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年11月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成30年11月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,584,093,892円
期中追加設定元本額	2,770,029,168円
期中一部解約元本額	3,384,533,595円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,731,159,818円
公社債投信2月号	2,263,551,660円
公社債投信3月号	2,441,429,356円
公社債投信4月号	1,975,970,537円
公社債投信5月号	2,022,767,351円
公社債投信6月号	2,910,016,606円
公社債投信7月号	3,600,761,246円
公社債投信8月号	2,582,675,196円
公社債投信9月号	2,778,645,124円
公社債投信10月号	2,218,143,011円
公社債投信11月号	2,296,860,147円
公社債投信12月号	4,147,609,413円
合計	31,969,589,465円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成30年11月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△18,693,696
特殊債券	△4,396,500
社債券	△54,808,201
コマーシャル・ペーパー	111,584
合計	△77,786,813

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	402,058,829
	神奈川県公債平成第20回い号	167,000,000	167,917,708
	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	1,300,957,440
	第107回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	10,011,050
	第323回大阪府公募公債(10年)	300,000,000	301,324,956
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	40,000,000	40,272,185
	平成25年度第2回あいち県民債	11,660,000	11,662,716
	平成21年度第2回広島県公募公債	26,000,000	26,251,960
	平成21年度第2回埼玉県公募公債	42,000,000	42,338,380
	平成25年度第2回埼玉県彩の国みらい債	11,000,000	11,001,455
	平成20年度第8回千葉県公募公債	10,000,000	10,038,666
	平成21年度第1回千葉県公募公債	68,000,000	68,442,960
	平成25年度第3回堺市公募公債	28,710,000	28,739,118
	平成20年度第1210回長崎県公債	250,000,000	251,406,452
	平成25年度第3回島根県公募公債	76,000,000	76,053,480
	平成25年度第11回札幌市公募公債(5年)	45,000,000	45,029,464
	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	1,003,987,951
	平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	50,198,240
	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	400,243,730
	平成20年度第1回徳島県公募公債	12,700,000	12,705,290
地方債証券 小計		4,248,070,000	4,260,642,030
特殊債券	第44回日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,277,936
	第16回国際協力機構債券	9,000,000	9,002,676
	第8回中日本高速道路社債	200,000,000	201,129,760
	第1回森林総合研究所債券	300,000,000	300,502,154
特殊債券 小計		709,000,000	710,912,526
社債券	第41回東日本高速道路社債	300,000,000	300,007,284
	第57回中日本高速道路社債	100,000,000	100,095,604
	第9回長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,414,647
	第27回双日社債	100,000,000	100,692,290
	第1回トヨタ紡織社債	100,000,000	100,022,872
	第30回王子製紙社債	100,000,000	100,406,440
	第5回カネカ社債	100,000,000	101,342,670
	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	401,359,092
	第1回マルホ社債	300,000,000	301,150,685
	第3回楽天社債	100,000,000	100,023,378
	第24回太平洋セメント社債	100,000,000	100,306,848
	第3回ニチアス社債	200,000,000	200,559,433
	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	600,140,172
	第8回LIXILグループ社債	200,000,000	200,000,000
	第4回DMG森精機社債	500,000,000	500,448,256
	第8回荏原製作所社債	300,000,000	300,131,330
	第5回ブラザー工業社債	100,000,000	100,002,906
	第3回セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,281,286
	第8回パナソニック社債	300,000,000	301,995,483
	第26回ソニー社債	400,000,000	404,702,535
	第4回スタンレー電気社債	100,000,000	100,117,205
	第8回トヨタ自動車社債	100,000,000	100,168,024
	第8回リコー社債	300,000,000	301,738,650
	第2回大日本印刷社債	200,000,000	202,336,655
	第13回岡村製作所社債	100,000,000	100,112,080
	第99回丸紅社債	1,100,000,000	1,100,093,021
	第16回イオン社債	900,000,000	900,048,629
	第17回イオン社債	300,000,000	301,508,893
	第4回あおぞら銀行社債	200,000,000	200,022,334
	第5回あおぞら銀行社債	300,000,000	300,079,410
	第8回芙蓉総合リース社債	100,000,000	100,217,660
	第4回興銀リース社債	800,000,000	801,300,779
	第38回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,000,000
	第15回東京センチュリーリース社債	200,000,000	200,081,248
	第7回SBIホールディングス社債	200,000,000	200,693,358
	第10回SBIホールディングス社債	100,000,000	100,362,260
	第20回リコーリース社債	700,000,000	701,186,605
	第1回イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,217,411
	第67回アコム社債	300,000,000	300,728,400
	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	1,000,364,556
	第4回アプラスフィナンシャル社債	200,000,000	200,216,410
	第183回オリックス社債	200,000,000	200,167,525
	第31回三菱UFJリース社債	200,000,000	200,426,241
	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	601,802,010
	第43回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,116,650
	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	700,836,085
	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	400,275,062
	第10回ダイビル社債	100,000,000	101,334,452
	第4回京阪神ビルディング社債	100,000,000	100,912,132
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	400,005,028
	第7回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	100,000,000	100,024,728
	第51回名古屋鉄道社債	100,000,000	100,019,333
	第4回日本梱包運輸倉庫社債	200,000,000	200,054,582
	第12回商船三井社債	500,000,000	504,987,774
	第4回関西高速鉄道社債	100,000,000	101,187,830
	第459回東京電力社債	159,000,000	159,796,593
	第528回東京電力社債	540,000,000	545,563,318
	第534回東京電力社債	300,000,000	305,498,072
	第554回東京電力社債	300,000,000	302,433,807
	第558回東京電力社債	500,000,000	505,715,528
	第559回東京電力社債	100,000,000	101,210,266
	第473回関西電力社債	100,000,000	100,700,880
	第407回九州電力社債	1,000,000,000	1,002,825,268
	第319回北海道電力社債	500,000,000	502,133,426
	第11回コナミ社債	100,000,000	100,514,910
	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	805,222,984
	第46回ソフトバンクグループ社債	200,000,000	201,724,650
社債券 小計		20,499,000,000	20,571,165,933
コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	999,879,464
	東銀リース	1,000,000,000	999,991,722
	アプラス	1,000,000,000	999,995,548
	興銀リース	2,000,000,000	1,999,937,504
	ジャックス	2,000,000,000	1,999,985,990
	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	999,990,937
コマーシャル・ペーパー 小計		8,000,000,000	7,999,781,165
合計		33,456,070,000	33,542,501,654

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。