有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,600,530,669	3,733,390,250
親投資信託受益証券 合計		3,600,530,669	3,733,390,250
合計			3,733,390,250

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,715,677,993
特殊債券	90,386,992
社債券	6,193,625,314
その他有価証券	17,999,357,593
未収利息	1,915,220
前払費用	1,918,563
流動資産合計	30,002,881,675
資産合計	30,002,881,675
負債の部
流動負債
未払金	999,968,494
未払解約金	2,310,000
流動負債合計	1,002,278,494
負債合計	1,002,278,494
純資産の部
元本等
元本	27,967,369,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,033,233,373
元本等合計	29,000,603,181
純資産合計	29,000,603,181
負債純資産合計	30,002,881,675

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月21日 至 2022年12月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,880,352,095円
		同期中追加設定元本額	1,892,254,421円
		同期中一部解約元本額	2,805,236,708円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,385,886,363円
		公社債投信2月号	2,074,840,909円
		公社債投信3月号	2,175,133,616円
		公社債投信4月号	1,692,101,287円
		公社債投信5月号	1,775,718,329円
		公社債投信6月号	2,709,402,298円
		公社債投信7月号	3,091,262,994円
		公社債投信8月号	2,291,546,528円
		公社債投信9月号	2,089,002,526円
		公社債投信10月号	1,879,367,702円
		公社債投信11月号	2,202,576,587円
		公社債投信12月号	3,600,530,669円
		計	27,967,369,808円
2.		受益権の総数	27,967,369,808口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	17,999,357,593円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月21日 至 2022年12月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	△363,608
社債券	△2,882,946
その他有価証券	591,975
(短期社債等)	591,975
合計	△2,654,579

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月20日から2022年12月19日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月19日現在
1口当たり純資産額	1.0369円
(1万口当たり純資産額)	(10,369円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	90,000,000	90,386,992
特殊債券 合計		90,000,000	90,386,992
社債券	41回 西日本高速道路債券	700,000,000	700,138,156
	2回 パーソルホールディングス社債	400,000,000	400,172,017
	4回 住友重機械工業社債	400,000,000	400,138,400
	14回 SBIホールディングス社債	100,000,000	100,084,996
	21回 SBIホールディングス社債	100,000,000	100,125,179
	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,043,972
	19回 ジャックス社債	100,000,000	100,050,626
	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,120,050
	34回 大和証券グループ本社社債	500,000,000	500,459,135
	375回 中国電力社債	62,000,000	62,219,750
	392回 中国電力社債	1,000,000,000	1,000,605,833
	470回 東北電力社債	102,800,000	103,576,784
	311回 四国電力社債	224,000,000	224,099,824
	14回 東京電力パワーグリッド社債	700,000,000	700,852,002
	37回 東京電力パワーグリッド社債	1,300,000,000	1,300,892,436
	1回 日鉄住金物産社債	200,000,000	200,046,154
社債券 合計		6,188,800,000	6,193,625,314
その他有価証券	(短期社債等)
	LINE株式会社 CP 20230126	2,000,000,000	1,999,916,691
	NTT・TCリース CP 20230315	1,000,000,000	999,893,981
	NTT・TCリース CP 20230315	1,000,000,000	999,893,982
	NTTファイナンス CP 20221228	2,000,000,000	1,999,979,754
	SMBC日興証券 CP 20230210	2,000,000,000	1,999,970,923
	auカブコム証券 CP 20230222	2,000,000,000	1,999,953,690
	オリコオートリース CP 20230214	1,000,000,000	999,906,295
	クレディセゾン CP 20230110	1,000,000,000	999,993,906
	ジャックス CP 20221220	1,000,000,000	999,998,562
	ジャックス CP 20230112	1,000,000,000	999,968,494
	ソフトバンク CP 20221230	1,000,000,000	999,990,934
	三菱UFJ証券HD CP 20230217	2,000,000,000	1,999,967,095
	東銀リース CP 20230309	1,000,000,000	999,923,286
	(短期社債等) 合計	18,000,000,000	17,999,357,593
その他有価証券 合計		18,000,000,000	17,999,357,593
合計			24,283,369,899

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。