有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	170,869,506	118,068,351
地方債証券	20,011,728	130,855,584
特殊債券	-	201,531,024
社債券	4,973,287,821	4,489,483,372
未収利息	11,580,562	9,790,587
前払費用	4,885,661	1,652,682
流動資産合計	5,180,635,278	4,951,381,600
資産合計	5,180,635,278	4,951,381,600
負債の部
流動負債
未払金	101,853,000	100,175,000
未払利息	257	240
流動負債合計	101,853,257	100,175,240
負債合計	101,853,257	100,175,240
純資産の部
元本等
元本	4,902,646,251	4,681,998,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	176,135,770	169,208,031
元本等合計	5,078,782,021	4,851,206,360
純資産合計	5,078,782,021	4,851,206,360
負債純資産合計	5,180,635,278	4,951,381,600

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成30年 3月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,902,646,251口				4,681,998,329口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0359円			1口当たり純資産額	1.0361円
		(1万口当たり純資産額)	(10,359円)			(1万口当たり純資産額)	(10,361円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,703,297,117円	4,902,646,251円
期中追加設定元本額	700,914,157円	134,549,739円
期中一部解約元本額	501,565,023円	355,197,661円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	410,625,929円	402,034,923円
グリーン公社債投信2月号	389,859,024円	358,199,188円
グリーン公社債投信3月号	308,983,939円	291,129,265円
グリーン公社債投信4月号	401,566,643円	392,976,786円
グリーン公社債投信5月号	407,546,289円	402,431,462円
グリーン公社債投信6月号	374,446,720円	361,803,116円
グリーン公社債投信7月号	416,765,298円	388,871,156円
グリーン公社債投信8月号	434,786,371円	409,882,993円
グリーン公社債投信9月号	414,236,787円	387,885,910円
グリーン公社債投信10月号	395,553,901円	386,480,340円
グリーン公社債投信11月号	353,223,862円	334,401,405円
グリーン公社債投信12月号	595,051,488円	565,901,785円
合計	4,902,646,251円	4,681,998,329円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△34,272	△914,816
特殊債券	-	△526,976
社債券	△23,030,698	△15,845,496
合計	△23,064,970	△17,287,288

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	90,000,000	90,713,952
	平成19年度第1回宮崎県公債	40,000,000	40,141,632
地方債証券 小計		130,000,000	130,855,584
特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	100,000,000	100,040,312
	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	101,490,712
特殊債券 小計		200,000,000	201,531,024
社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100,104,144
	第9回宇部興産社債	200,000,000	200,246,882
	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	200,009,244
	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	200,373,440
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,480,250
	第27回富士電機社債	100,000,000	100,187,821
	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100,271,848
	第11回パナソニック社債	200,000,000	200,006,080
	第29回ソニー社債	200,000,000	200,423,474
	第8回リコー社債	100,000,000	101,960,990
	第99回丸紅社債	200,000,000	200,487,130
	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	201,168,800
	第8回セブン銀行社債	200,000,000	200,001,456
	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	200,276,347
	第64回アコム社債	100,000,000	100,368,310
	第70回アコム社債	100,000,000	100,059,472
	第6回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,173,320
	第170回オリックス社債	79,000,000	79,074,960
	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100,180,380
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,052,504
	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,562,071
	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,225,184
	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100,447,720
	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100,201,000
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100,287,163
	第12回三井倉庫社債	100,000,000	100,136,176
	第7回澁澤倉庫社債	200,000,000	200,122,154
	第540回東京電力社債	60,000,000	60,093,798
	第542回東京電力社債	150,000,000	150,229,374
	第431回東北電力社債	20,000,000	20,004,480
	第233回四国電力社債	100,000,000	100,291,216
	第315回北海道電力社債	150,000,000	150,121,136
	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	220,855,048
社債券 小計		4,479,000,000	4,489,483,372
合計		4,809,000,000	4,821,869,980

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。