有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月22日現在	平成30年 5月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,117,354	133,059,059
地方債証券	30,054,096	422,972,747
特殊債券	-	201,159,450
社債券	4,985,543,002	4,008,645,197
未収利息	13,463,693	10,739,582
前払費用	3,582,258	2,601,302
流動資産合計	5,128,760,403	4,779,177,337
資産合計	5,128,760,403	4,779,177,337
負債の部
流動負債
未払金	100,625,000	-
未払解約金	-	3,100,000
未払利息	174	307
流動負債合計	100,625,174	3,100,307
負債合計	100,625,174	3,100,307
純資産の部
元本等
元本	4,853,514,157	4,609,327,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	174,621,072	166,749,055
元本等合計	5,028,135,229	4,776,077,030
純資産合計	5,028,135,229	4,776,077,030
負債純資産合計	5,128,760,403	4,779,177,337

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月22日現在				平成30年 5月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,853,514,157口				4,609,327,975口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0360円			1口当たり純資産額	1.0362円
		(1万口当たり純資産額)	(10,360円)			(1万口当たり純資産額)	(10,362円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日	自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月22日現在	平成30年 5月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日	自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 5月22日現在	平成30年 5月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,679,156,522円	4,853,514,157円
期中追加設定元本額	695,112,585円	126,824,331円
期中一部解約元本額	520,754,950円	371,010,513円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	405,799,584円	398,174,585円
グリーン公社債投信2月号	385,129,101円	355,883,029円
グリーン公社債投信3月号	316,127,818円	295,762,271円
グリーン公社債投信4月号	408,130,176円	399,442,688円
グリーン公社債投信5月号	404,360,958円	363,925,349円
グリーン公社債投信6月号	370,875,165円	358,714,876円
グリーン公社債投信7月号	407,305,648円	384,624,662円
グリーン公社債投信8月号	425,230,119円	407,470,299円
グリーン公社債投信9月号	407,093,625円	373,312,460円
グリーン公社債投信10月号	390,823,981円	379,531,655円
グリーン公社債投信11月号	347,721,804円	331,216,659円
グリーン公社債投信12月号	584,916,178円	561,269,442円
合計	4,853,514,157円	4,609,327,975円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 5月22日現在	平成30年 5月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△12,342	△445,636
特殊債券	-	△188,736
社債券	△4,695,627	△2,655,759
合計	△4,707,969	△3,290,131

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	90,000,000	90,477,324
	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	91,204,310
	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	101,124,637
	平成19年度第1回宮崎県公債	40,000,000	40,019,664
	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100,146,812
地方債証券 小計		420,000,000	422,972,747
特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	100,000,000	100,009,001
	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	101,150,449
特殊債券 小計		200,000,000	201,159,450
社債券	第2回五洋建設社債	100,000,000	100,146,994
	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100,006,242
	第9回宇部興産社債	300,000,000	300,074,326
	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	200,239,880
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,244,000
	第27回富士電機社債	100,000,000	100,038,070
	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100,174,576
	第29回ソニー社債	200,000,000	200,133,611
	第4回TDK社債	100,000,000	101,401,381
	第8回リコー社債	200,000,000	203,178,736
	第99回丸紅社債	200,000,000	200,366,359
	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,534,075
	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	200,089,300
	第64回アコム社債	100,000,000	100,231,915
	第70回アコム社債	100,000,000	100,006,930
	第6回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,138,040
	第170回オリックス社債	79,000,000	79,011,330
	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100,024,770
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,011,680
	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,448,230
	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,185,116
	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100,218,400
	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100,123,888
	第6回グローバル・ワン不動産投資法人投資法人債	200,000,000	200,191,512
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100,213,642
	第12回三井倉庫社債	100,000,000	100,029,013
	第455回東京電力社債	100,000,000	100,830,666
	第2回東京都競馬社債	100,000,000	100,076,500
	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	220,276,015
社債券 小計		3,999,000,000	4,008,645,197
合計		4,619,000,000	4,632,777,394

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。