有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	195,430,423	86,021,710
地方債証券	123,940,287	30,043,624
特殊債券	1,553,281,958	-
社債券	2,963,064,297	5,071,766,639
未収利息	7,895,176	9,787,560
前払費用	2,399,786	2,368,198
流動資産合計	4,846,011,927	5,199,987,731
資産合計	4,846,011,927	5,199,987,731
負債の部
流動負債
未払金	-	200,342,000
未払解約金	-	6,500,000
未払利息	330	164
その他未払費用	1,226	-
流動負債合計	1,556	206,842,164
負債合計	1,556	206,842,164
純資産の部
元本等
元本	4,679,156,522	4,819,633,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	166,853,849	173,511,757
元本等合計	4,846,010,371	4,993,145,567
純資産合計	4,846,010,371	4,993,145,567
負債純資産合計	4,846,011,927	5,199,987,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月20日現在				平成29年 6月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,679,156,522口				4,819,633,810口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0357円			1口当たり純資産額	1.0360円
		(1万口当たり純資産額)	(10,357円)			(1万口当たり純資産額)	(10,360円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月20日現在	平成29年 6月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,221,055,289円	4,679,156,522円
期中追加設定元本額	222,150,569円	693,948,692円
期中一部解約元本額	764,049,336円	553,471,404円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	403,871,605円	404,062,130円
グリーン公社債投信2月号	359,446,502円	380,399,366円
グリーン公社債投信3月号	333,120,259円	311,494,610円
グリーン公社債投信4月号	403,499,854円	405,910,095円
グリーン公社債投信5月号	384,182,640円	416,716,170円
グリーン公社債投信6月号	350,599,373円	366,241,957円
グリーン公社債投信7月号	392,147,448円	403,348,116円
グリーン公社債投信8月号	416,150,767円	423,106,564円
グリーン公社債投信9月号	387,687,781円	399,564,664円
グリーン公社債投信10月号	363,021,719円	389,472,627円
グリーン公社債投信11月号	333,144,807円	338,262,341円
グリーン公社債投信12月号	552,283,767円	581,055,170円
合計	4,679,156,522円	4,819,633,810円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△345,317	△22,814
特殊債券	△758,565	-
社債券	△4,393,230	△7,498,166
合計	△5,497,112	△7,520,980

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成24年度第1回京都府公募公債	20,000,000	20,000,388
	平成24年度第5回埼玉県公募公債(5年)	5,000,000	5,003,324
	平成19年度第8回福岡県公募公債	5,000,000	5,039,912
地方債証券 小計		30,000,000	30,043,624
社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	201,513,495
	第16回大林組社債	100,000,000	100,331,174
	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100,234,750
	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	101,242,674
	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100,408,760
	第2回楽天社債	200,000,000	200,022,112
	第1回東燃ゼネラル石油社債	100,000,000	100,238,064
	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100,512,318
	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100,197,530
	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	100,687,236
	第1回日本電産社債	300,000,000	300,287,909
	第11回パナソニック社債	200,000,000	201,601,765
	第5回アンリツ社債	100,000,000	100,202,267
	第22回三菱重工業社債	100,000,000	100,468,873
	第37回IHI社債	100,000,000	100,222,190
	第1回JA三井リース社債	100,000,000	100,053,549
	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	200,762,853
	第90回丸紅社債	200,000,000	200,099,545
	第31回住友商事社債	100,000,000	101,374,540
	第43回クレディセゾン社債	100,000,000	100,059,697
	第8回セブン銀行社債	200,000,000	200,359,632
	第70回アコム社債	100,000,000	100,287,154
	第165回オリックス社債	116,000,000	116,205,019
	第166回オリックス社債	64,000,000	64,212,040
	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100,116,340
	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,573,052
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,229,408
	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100,457,217
	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	200,228,046
	第27回日本郵船社債	100,000,000	100,005,325
	第440回東京電力社債	100,000,000	100,330,175
	第441回東京電力社債	50,000,000	50,374,716
	第531回東京電力社債	50,000,000	50,225,318
	第540回東京電力社債	60,000,000	60,783,396
	第287回北陸電力社債	50,000,000	50,010,960
	第431回東北電力社債	20,000,000	20,305,326
	第265回四国電力社債	100,000,000	100,318,745
	第279回四国電力社債	100,000,000	100,386,917
	第417回九州電力社債	100,000,000	100,113,610
	第261回北海道電力社債	136,000,000	137,611,064
	第293回北海道電力社債	100,000,000	100,486,120
	第315回北海道電力社債	50,000,000	50,338,268
	第16回沖縄電力社債	70,000,000	70,003,786
	第39回ソフトバンクグループ社債	187,000,000	187,283,704
社債券 小計		5,053,000,000	5,071,766,639
合計		5,083,000,000	5,101,810,263

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。