有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,825,287	209,889,377
地方債証券	22,224,695	136,368,248
特殊債券	300,100,544	100,085,042
社債券	4,507,848,339	4,544,293,887
未収利息	12,528,004	7,213,310
前払費用	1,437,022	4,844,491
流動資産合計	4,919,963,891	5,002,694,355
資産合計	4,919,963,891	5,002,694,355
負債の部
流動負債
未払金	-	100,279,000
未払解約金	1,000,000	600,000
未払利息	126	371
流動負債合計	1,000,126	100,879,371
負債合計	1,000,126	100,879,371
純資産の部
元本等
元本	4,748,673,902	4,731,124,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,289,863	170,690,047
元本等合計	4,918,963,765	4,901,814,984
純資産合計	4,918,963,765	4,901,814,984
負債純資産合計	4,919,963,891	5,002,694,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年12月20日 至 平成29年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月19日現在				平成29年12月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,748,673,902口				4,731,124,937口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0359円			1口当たり純資産額	1.0361円
		(1万口当たり純資産額)	(10,359円)			(1万口当たり純資産額)	(10,361円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年12月22日 至 平成28年12月19日	自 平成28年12月20日 至 平成29年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年12月22日 至 平成28年12月19日	自 平成28年12月20日 至 平成29年12月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,781,529,630円	4,748,673,902円
期中追加設定元本額	537,806,419円	348,379,529円
期中一部解約元本額	570,662,147円	365,928,494円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	388,423,016円	394,217,150円
グリーン公社債投信2月号	383,584,292円	358,392,227円
グリーン公社債投信3月号	324,429,451円	297,306,281円
グリーン公社債投信4月号	383,225,105円	398,574,707円
グリーン公社債投信5月号	389,011,685円	409,091,056円
グリーン公社債投信6月号	384,389,773円	366,242,847円
グリーン公社債投信7月号	394,079,712円	395,337,720円
グリーン公社債投信8月号	428,704,707円	418,183,358円
グリーン公社債投信9月号	396,377,924円	401,108,579円
グリーン公社債投信10月号	372,675,248円	392,271,294円
グリーン公社債投信11月号	347,624,869円	339,227,199円
グリーン公社債投信12月号	556,148,120円	561,172,519円
合計	4,748,673,902円	4,731,124,937円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△25,111	△455,240
特殊債券	△685,776	△6,958
社債券	△22,184,427	△12,747,230
合計	△22,895,314	△13,209,428

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成19年度第8回福岡県公募公債	5,000,000	5,000,384
	第66回共同発行市場公募地方債	90,000,000	91,051,992
	平成19年度第1回宮崎県公債	40,000,000	40,315,872
地方債証券 小計		135,000,000	136,368,248
特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	100,000,000	100,085,042
特殊債券 小計		100,000,000	100,085,042
社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,409,841
	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100,244,004
	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	200,275,104
	第5回東海ゴム工業社債	200,000,000	200,104,851
	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	200,564,240
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,817,750
	第11回パナソニック社債	200,000,000	200,532,130
	第29回ソニー社債	200,000,000	200,837,564
	第99回丸紅社債	200,000,000	200,659,660
	第31回住友商事社債	100,000,000	100,443,070
	第7回ニプロ社債	100,000,000	100,402,800
	第101回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	202,075,550
	第8回セブン銀行社債	200,000,000	200,119,536
	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	200,543,557
	第64回アコム社債	100,000,000	100,563,160
	第70回アコム社債	100,000,000	100,134,532
	第144回オリックス社債	100,000,000	100,011,712
	第170回オリックス社債	79,000,000	79,165,860
	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100,402,680
	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,156,910
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,110,824
	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100,055,432
	第2回京阪神不動産社債	100,000,000	100,775,320
	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100,311,160
	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100,099,818
	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	200,062,797
	第540回東京電力社債	60,000,000	60,321,138
	第542回東京電力社債	150,000,000	150,787,284
	第431回東北電力社債	20,000,000	20,103,660
	第233回四国電力社債	100,000,000	100,999,246
	第279回四国電力社債	100,000,000	100,102,718
	第315回北海道電力社債	150,000,000	150,415,436
	第322回北海道電力社債	50,000,000	50,002,305
	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	221,682,238
社債券 小計		4,529,000,000	4,544,293,887
合計		4,764,000,000	4,780,747,177

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。