有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月1日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	485,101,561	3,114,740,102
親投資信託受益証券 合計		485,101,561	3,114,740,102
合計			3,114,740,102

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年2月1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	887,676,575
株式	19,044,215,800
未収入金	41,855,110
未収配当金	29,044,750
流動資産合計	20,002,792,235
資産合計	20,002,792,235
負債の部
流動負債
未払金	9,430,886
未払解約金	11,680,000
流動負債合計	21,110,886
負債合計	21,110,886
純資産の部
元本等
元本	3,112,044,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,869,636,459
元本等合計	19,981,681,349
純資産合計	19,981,681,349
負債純資産合計	20,002,792,235

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月2日 至 2023年2月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年2月1日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,742,564,675円
		同期中追加設定元本額	573,879,896円
		同期中一部解約元本額	204,399,681円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光小型株オープン	485,101,561円
		新光小型株オープン(変額年金)	6,120,609円
		新光日本小型株ファンド	2,620,822,720円
		計	3,112,044,890円
2.		受益権の総数	3,112,044,890口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月2日 至 2023年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年2月1日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月1日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,121,735,162
合計	2,121,735,162

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年2月1日現在
1口当たり純資産額	6.4208円
(1万口当たり純資産額)	(64,208円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年2月1日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	92,900	3,920.00	364,168,000
Robot Home	1,040,900	166.00	172,789,400
日本工営	17,200	3,525.00	60,630,000
NECネッツエスアイ	175,500	1,658.00	290,979,000
ディップ	103,900	3,905.00	405,729,500
新日本科学	150,800	2,189.00	330,101,200
富士紡ホールディングス	66,500	3,190.00	212,135,000
グリムス	87,100	2,513.00	218,882,300
オープンハウスグループ	19,100	4,840.00	92,444,000
BEENOS	128,300	2,126.00	272,765,800
ティーケーピー	154,500	2,992.00	462,264,000
SHIFT	13,600	23,750.00	323,000,000
ウェルス・マネジメント	60,000	1,314.00	78,840,000
ラクス	168,700	1,768.00	298,261,600
オークネット	69,900	1,870.00	130,713,000
マネーフォワード	64,500	4,855.00	313,147,500
大阪ソーダ	25,500	4,145.00	105,697,500
APPIER GROUP	203,700	1,745.00	355,456,500
ワンキャリア	86,000	4,020.00	345,720,000
ボードルア	44,100	3,600.00	158,760,000
ギフティ	141,000	2,239.00	315,699,000
JTOWER	50,300	6,220.00	312,866,000
AI INSIDE	25,900	4,475.00	115,902,500
ロート製薬	145,900	2,374.00	346,366,600
そーせいグループ	168,000	2,447.00	411,096,000
フューチャー	182,600	1,663.00	303,663,800
セルソース	60,800	3,630.00	220,704,000
坪田ラボ	139,900	870.00	121,713,000
東洋合成工業	17,200	8,780.00	151,016,000
メック	82,400	2,496.00	205,670,400
デクセリアルズ	13,800	2,741.00	37,825,800
クミアイ化学工業	258,100	870.00	224,547,000
EWELL	44,400	4,440.00	197,136,000
藤倉コンポジット	135,800	903.00	122,627,400
東洋炭素	84,300	4,135.00	348,580,500
フジミインコーポレーテッド	4,300	6,620.00	28,466,000
エンビプロ・ホールディングス	122,800	752.00	92,345,600
東邦チタニウム	85,500	2,382.00	203,661,000
KeePer技研	51,900	3,285.00	170,491,500
ジャパンマテリアル	182,600	2,376.00	433,857,600
IBJ	271,900	1,002.00	272,443,800
エアトリ	137,200	2,664.00	365,500,800
アトラエ	74,800	1,272.00	95,145,600
ストライク	67,000	3,945.00	264,315,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	71,800	4,395.00	315,561,000
竹内製作所	86,900	2,840.00	246,796,000
ツバキ・ナカシマ	186,000	1,123.00	208,878,000
オキサイド	21,400	9,260.00	198,164,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	175,100	1,816.00	317,981,600
HPCシステムズ	82,700	2,020.00	167,054,000
トレックス・セミコンダクター	52,500	2,735.00	143,587,500
ダイヘン	80,800	4,175.00	337,340,000
アルバック	56,200	5,980.00	336,076,000
日置電機	46,700	7,470.00	348,849,000
イリソ電子工業	67,200	4,335.00	291,312,000
新明和工業	49,500	1,057.00	52,321,500
FPパートナー	54,300	5,570.00	302,451,000
コーナン商事	48,200	3,305.00	159,301,000
ネットワンシステムズ	82,600	3,485.00	287,861,000
サイゼリヤ	110,900	3,175.00	352,107,500
BUYSELL TECHNOLOGIES	65,900	6,290.00	414,511,000
マニー	164,000	1,858.00	304,712,000
ブシロード	499,800	679.00	339,364,200
フルヤ金属	21,200	9,870.00	209,244,000
SHOEI	55,600	5,120.00	284,672,000
ローランド	61,500	3,795.00	233,392,500
イー・ギャランティ	156,300	2,398.00	374,807,400
サンウェルズ	42,300	7,500.00	317,250,000
シルバーライフ	126,600	1,661.00	210,282,600
Genky DrugStores	51,200	4,310.00	220,672,000
ビジョン	277,300	1,415.00	392,379,500
USEN-NEXT HOLDINGS	133,400	2,251.00	300,283,400
イーレックス	168,700	2,445.00	412,471,500
リニューアブル・ジャパン	95,800	463.00	44,355,400
M&A総合研究所	17,600	9,210.00	162,096,000
共立メンテナンス	68,700	5,880.00	403,956,000
合計	8,599,800		19,044,215,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。