有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)

新光日本インカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	97,790,691	96,276,461
株式	5,700,394,500	5,946,655,000
派生商品評価勘定	-	1,079,352
未収配当金	13,600,000	14,600,000
差入委託証拠金	-	1,860,000
流動資産合計	5,811,785,191	6,060,470,813
資産合計	5,811,785,191	6,060,470,813
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	230,648
前受金	-	790,000
未払解約金	3,200,000	2,500,000
未払利息	187	154
流動負債合計	3,200,187	3,520,802
負債合計	3,200,187	3,520,802
純資産の部
元本等
元本	4,393,466,493	3,847,429,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,415,118,511	2,209,520,269
元本等合計	5,808,585,004	6,056,950,011
純資産合計	5,808,585,004	6,056,950,011
負債純資産合計	5,811,785,191	6,060,470,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 7月29日 至 平成30年 1月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月28日現在				平成30年 1月29日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,393,466,493口				3,847,429,742口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3221円			1口当たり純資産額	1.5743円
		(1万口当たり純資産額)	(13,221円)			(1万口当たり純資産額)	(15,743円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月28日	自 平成29年 7月29日 至 平成30年 1月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月28日	自 平成29年 7月29日 至 平成30年 1月29日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,817,099,823円	4,393,466,493円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	423,633,330円	546,036,751円
同期末における元本の内訳
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,393,466,493円	3,847,429,742円
合計	4,393,466,493円	3,847,429,742円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 7月28日現在	平成30年 1月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	826,906,551	854,388,000
合計	826,906,551	854,388,000

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成29年 7月28日現在				平成30年 1月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	-	-	-	-	74,371,296	-	75,220,000	848,704
東証株価指数先物	-	-	-	-	74,371,296	-	75,220,000	848,704
合計	-	-	-	-	74,371,296	-	75,220,000	848,704

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	5,000	19,665.00	98,325,000
大和ハウス工業	30,000	4,504.00	135,120,000
日本たばこ産業	20,000	3,656.00	73,120,000
DIC	40,000	4,450.00	178,000,000
第一三共	40,000	3,554.00	142,160,000
横浜ゴム	60,000	2,811.00	168,660,000
ブリヂストン	33,000	5,416.00	178,728,000
住友ゴム工業	60,000	2,163.00	129,780,000
アマダホールディングス	90,000	1,655.00	148,950,000
三菱重工業	18,000	4,188.00	75,384,000
セイコーエプソン	50,000	2,690.00	134,500,000
キヤノン	40,000	4,266.00	170,640,000
東京エレクトロン	9,200	22,110.00	203,412,000
日産自動車	110,000	1,193.50	131,285,000
トヨタ自動車	19,000	7,643.00	145,217,000
本田技研工業	45,000	3,947.00	177,615,000
SUBARU	30,000	3,665.00	109,950,000
大日本印刷	60,000	2,507.00	150,420,000
リンテック	20,000	3,190.00	63,800,000
日本航空	34,000	4,192.00	142,528,000
日本電信電話	26,000	5,302.00	137,852,000
NTTドコモ	55,000	2,740.00	150,700,000
伊藤忠商事	92,000	2,197.50	202,170,000
丸紅	230,000	846.30	194,649,000
三井物産	100,000	1,953.50	195,350,000
三菱商事	35,000	3,141.00	109,935,000
ゆうちょ銀行	110,000	1,523.00	167,530,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	235,000	846.00	198,810,000
りそなホールディングス	280,000	681.80	190,904,000
三井住友トラスト・ホールディングス	36,000	4,586.00	165,096,000
三井住友フィナンシャルグループ	39,000	5,038.00	196,482,000
SBIホールディングス	86,000	2,718.00	233,748,000
大和証券グループ本社	210,000	783.30	164,493,000
野村ホールディングス	230,000	722.40	166,152,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,000	3,845.00	153,800,000
東京海上ホールディングス	35,000	5,274.00	184,590,000
オリックス	80,000	2,172.00	173,760,000
野村不動産ホールディングス	72,000	2,820.00	203,040,000
合 計	2,804,200		5,946,655,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。