有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/15)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券または新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券にかかるこの取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.不動産投信指数先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.不動産投信指数先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(投資信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記 b.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
◆2024年10月31日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資しているJ-REITの銘柄はありません。