有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光ジャパン マザーファンド	226,660,553	2,357,813,736
親投資信託受益証券 合計		226,660,553	2,357,813,736
合計			2,357,813,736

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光ジャパン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,729,286
株式	2,351,722,500
流動資産合計	2,434,451,786
資産合計	2,434,451,786
負債の部
流動負債
未払解約金	820,000
流動負債合計	820,000
負債合計	820,000
純資産の部
元本等
元本	233,948,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,199,683,128
元本等合計	2,433,631,786
純資産合計	2,433,631,786
負債純資産合計	2,434,451,786

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年6月18日 至 2024年12月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年12月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	264,619,209円
		同期中追加設定元本額	28,014,535円
		同期中一部解約元本額	58,685,086円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光ジャパンオープンⅡ	226,660,553円
		新光ジャパンオープン(変額年金)	7,288,105円
		計	233,948,658円
2.		受益権の総数	233,948,658口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年6月18日 至 2024年12月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年12月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	26,902,560
合計	26,902,560

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年11月11日から2024年12月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年12月16日現在
1口当たり純資産額	10.4024円
(1万口当たり純資産額)	(104,024円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年12月16日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鹿島建設	20,000	2,782.50	55,650,000
住友林業	9,000	5,600.00	50,400,000
関電工	22,000	2,330.00	51,260,000
セリア	15,000	2,698.00	40,470,000
東洋水産	3,000	10,535.00	31,605,000
オープンハウスグループ	5,000	5,531.00	27,655,000
インターネットイニシアティブ	14,000	3,014.00	42,196,000
イビデン	7,400	4,127.00	30,539,800
三菱瓦斯化学	18,900	2,693.00	50,897,700
東京応化工業	10,000	3,516.00	35,160,000
ロート製薬	10,600	2,707.00	28,694,200
リゾートトラスト	10,000	3,123.00	31,230,000
三井金属鉱業	6,000	4,691.00	28,146,000
住友電気工業	17,000	2,868.00	48,756,000
フジクラ	9,000	6,490.00	58,410,000
楽天銀行	12,500	4,306.00	53,825,000
ディスコ	900	41,190.00	37,071,000
三井海洋開発	9,000	3,200.00	28,800,000
SMC	900	62,820.00	56,538,000
小松製作所	10,000	4,242.00	42,420,000
ダイキン工業	2,000	18,070.00	36,140,000
日立製作所	22,000	3,978.00	87,516,000
富士電機	5,500	8,743.00	48,086,500
ベイカレント	9,500	5,229.00	49,675,500
日本電気	4,500	12,970.00	58,365,000
ソニーグループ	35,000	3,324.00	116,340,000
キーエンス	500	64,210.00	32,105,000
村田製作所	9,000	2,470.00	22,230,000
三菱重工業	31,000	2,281.00	70,711,000
トヨタ自動車	23,800	2,692.00	64,069,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	15,000	4,196.00	62,940,000
スギホールディングス	10,000	2,482.50	24,825,000
アシックス	15,000	3,029.00	45,435,000
任天堂	4,800	9,184.00	44,083,200
東京エレクトロン	900	23,655.00	21,289,500
三菱商事	18,800	2,532.50	47,611,000
サンリオ	11,500	4,436.00	51,014,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	56,000	1,857.00	103,992,000
ふくおかフィナンシャルグループ	9,000	4,098.00	36,882,000
北洋銀行	74,100	470.00	34,827,000
オリックス	18,000	3,309.00	59,562,000
東京海上ホールディングス	13,000	5,559.00	72,267,000
三井不動産	45,000	1,243.50	55,957,500
商船三井	7,000	5,239.00	36,673,000
東宝	8,500	6,782.00	57,647,000
カプコン	13,000	3,438.00	44,694,000
コナミグループ	3,000	15,075.00	45,225,000
ニトリホールディングス	2,800	19,340.00	54,152,000
ソフトバンクグループ	4,000	9,421.00	37,684,000
合計	682,400		2,351,722,500

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。