有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/21-2023/04/20)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号にから第7号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第8号から第12号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
2.証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
3.証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
4.証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
5.証券投資信託 海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
6.証券投資信託 新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
7.証券投資信託 新光米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号から第7号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
東証株価指数について
東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。
①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数(TOPIX)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
NOMURA-BPI総合について
NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
東証REIT指数(配当込み)について
東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
新光J-REITマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J-REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向がかい離することがあります。
運用プロセス
新光J-REITマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数(配当込み)に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率(各銘柄の組入比率の合計)を、でき得る限り100%に近づけるよう高位*に維持し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
*不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。
3. 東証REIT指数(配当込み)の動きと新光J-REITマザーファンドの基準価額の値動きの乖離(トラッキングエラー)を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)について
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)は、Morgan Stanley Capital International(以下「MSCI」といいます。)が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)について
FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行います。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン・テンプルトン(設立:1947年、運用総資産:約189.9兆円※)の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2023年3月末現在、1米ドル=133.53円で換算
運用プロセス
出所:FTIML社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス(以下「本指数」といいます。)とは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity(エクイティ)型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited (以下「FTSE」といいます。)が算出、公表しています。
新光米国REITマザーファンド(以下「当マザーファンド」ということがあります。)は、アセットマネジメントOne株式会社によって単独で開発されたものです。当マザーファンドは、いかなる方法においても、FTSE、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業(以下、総称して「LSE Group」といいます。)またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。
本指数のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE(R)」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSEによって使用されています。「NAREIT(R)」はNareitの商標です。
本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても(a)本指数の使用、信頼、または誤謬、(b)当マザーファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当マザーファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOne株式会社によって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。
運用プロセス
新光米国REITマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2023年7月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号にから第7号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第8号から第12号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
2.証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
3.証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
4.証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
5.証券投資信託 海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
6.証券投資信託 新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
7.証券投資信託 新光米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号から第7号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
| ファンド名 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を投資対象とします。 ・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。 ・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。 ・株式の組入比率は、高位を保ちます。 ・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月14日 |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2002年1月15日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
東証株価指数について
東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。
①東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数(TOPIX)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 新光日本債券インデックスマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2005年8月17日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
NOMURA-BPI総合について
NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 新光J-REITマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として東証REIT指数の採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うことにより、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。 ・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ・不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引を活用する場合があります。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。 ・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。 ・不動産投信指数先物取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2006年10月31日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
東証REIT指数(配当込み)について
東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③JPXは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
新光J-REITマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光J-REITマザーファンドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向がかい離することがあります。
運用プロセス
新光J-REITマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数(配当込み)に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率(各銘柄の組入比率の合計)を、でき得る限り100%に近づけるよう高位*に維持し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
*不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。
3. 東証REIT指数(配当込み)の動きと新光J-REITマザーファンドの基準価額の値動きの乖離(トラッキングエラー)を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 新光外国株式インデックスマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。 ・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2005年8月17日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)について
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)は、Morgan Stanley Capital International(以下「MSCI」といいます。)が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 海外国債マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。 ・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。 ・債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。 ・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。 ・通貨アロケーション ・イールドカーブ戦略 ・セクターアロケーション ・デュレーション調整 ・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 ・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年11月4日 |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2001年11月5日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)について
FTSE世界国債インデックス(除く日本、7～10年、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行います。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド (以下、当概要において「ファンド」といいます。) |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 運用方針 | ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。 |
| 主な投資制限 | ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。ただし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。 ・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。 ・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはS&Pグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがCaa1またはCCC+以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはS&Pグローバル・レーティングの格付けにおいてB1またはB+以上とします。 ・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、8年以下とします。 |
| 信託期間 | 150年 |
| 決算日 | 毎年5月31日 |
| 収益分配方針 | 受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。 分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。 |
| 信託報酬等 | 運用報酬 :純資産総額に対し0.40% その他報酬※:純資産総額に対し0.15%(上限) ※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。 |
| 信託設定日 | 2006年3月8日 |
| 関係法人 | 受託会社兼管理事務代行会社:BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド 副管理事務代行会社:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店 保管受託銀行:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 管理会社:フランクリン アドバイザーズ インク 投資顧問会社:フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド |
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン・テンプルトン(設立:1947年、運用総資産:約189.9兆円※)の一員です。FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2023年3月末現在、1米ドル=133.53円で換算
運用プロセス
出所:FTIML社資料を基にアセットマネジメントOne作成※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 新光米国REITマザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。 ・REITの組入比率は原則として高位を保ちます。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 ・REITへの投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2006年10月31日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス(以下「本指数」といいます。)とは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ登録のすべてのEquity(エクイティ)型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited (以下「FTSE」といいます。)が算出、公表しています。
新光米国REITマザーファンド(以下「当マザーファンド」ということがあります。)は、アセットマネジメントOne株式会社によって単独で開発されたものです。当マザーファンドは、いかなる方法においても、FTSE、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業(以下、総称して「LSE Group」といいます。)またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。
本指数のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE(R)」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSEによって使用されています。「NAREIT(R)」はNareitの商標です。
本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても(a)本指数の使用、信頼、または誤謬、(b)当マザーファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当マザーファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOne株式会社によって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。
運用プロセス
新光米国REITマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2023年4月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2023年7月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
