有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	11,458,410	106,318,113
コール・ローン	18,020,194	76,932,617
株式	5,349,995,689	6,192,561,526
未収入金	119,218,014	-
未収配当金	-	378,270
流動資産合計	5,498,692,307	6,376,190,526
資産合計	5,498,692,307	6,376,190,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,948	-
未払金	37,390,979	-
未払利息	31	118
流動負債合計	37,440,958	118
負債合計	37,440,958	118
純資産の部
元本等
元本	4,401,766,562	3,740,306,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,059,484,787	2,635,883,666
元本等合計	5,461,251,349	6,376,190,408
純資産合計	5,461,251,349	6,376,190,408
負債純資産合計	5,498,692,307	6,376,190,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月25日現在				平成30年 1月25日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,401,766,562口				3,740,306,742口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2407円			1口当たり純資産額	1.7047円
		(1万口当たり純資産額)	(12,407円)			(1万口当たり純資産額)	(17,047円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日	自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日	自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,066,847,895円	4,401,766,562円
期中追加設定元本額	20,746,888円	137,891,760円
期中一部解約元本額	685,828,221円	799,351,580円
同期末における元本の内訳
サザンアジア・オールスター株式ファンド	3,360,449,085円	2,784,227,429円
新光サザンアジア株式ファンド	1,041,317,477円	956,079,313円
合計	4,401,766,562円	3,740,306,742円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	639,324,966	1,766,548,006
合計	639,324,966	1,766,548,006

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成29年 1月25日現在				平成30年 1月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	51,225,052	-	51,275,000	△49,948	-	-	-	-
香港ドル	51,225,052	-	51,275,000	△49,948	-	-	-	-
合計	51,225,052	-	51,275,000	△49,948	-	-	-	-

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	400	156.72	62,688.00
	MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LTD-ADR	9,000	28.51	256,590.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	4,000	90.02	360,080.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	6,000	28.51	171,060.00
	JD.COM INC-ADR	5,000	46.74	233,700.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,000	195.53	782,120.00
	GDS HOLDINGS LIMITED -ADR	10,000	28.52	285,200.00
	NETEASE INC-ADR	600	324.63	194,778.00
米ドル 建小計		39,000		2,346,216.00
				(256,910,652)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	219,920	104.60	23,003,632.00
	NWS HOLDINGS LIMITED	440,000	15.20	6,688,000.00
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	700,000	12.36	8,652,000.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	450,000	6.33	2,848,500.00
	MTR CORPORATION	149,000	44.80	6,675,200.00
	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	1,500,000	1.78	2,670,000.00
	BYD COMPANY LIMITED-H	104,000	75.40	7,841,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	310,000	66.35	20,568,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	150,000	25.10	3,765,000.00
	SANDS CHINA LIMITED	280,000	48.15	13,482,000.00
	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS	900,000	5.45	4,905,000.00
	WYNN MACAU LIMITED	200,000	29.50	5,900,000.00
	I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	114,973	0.22	25,753.95
	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	400,000	10.26	4,104,000.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED	300,000	8.80	2,640,000.00
	WH GROUP LTD	500,000	9.14	4,570,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	140,000	8.64	1,209,600.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	300,000	18.08	5,424,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	500,000	18.14	9,070,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	437,000	41.90	18,310,300.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	600,000	8.73	5,238,000.00
	HANG SENG BANK LTD	75,000	186.90	14,017,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	97,000	301.40	29,235,800.00
	AIA GROUP LIMITED	612,000	66.90	40,942,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	430,000	26.95	11,588,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	280,000	94.00	26,320,000.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LIMITED	250,000	14.28	3,570,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	160,000	30.55	4,888,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	245,920	74.60	18,345,632.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	100,000	16.78	1,678,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	250,000	21.05	5,262,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	232,540	52.30	12,161,842.00
	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	80,000	46.00	3,680,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	400,000	12.48	4,992,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	140,000	134.00	18,760,000.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	200,000	27.00	5,400,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	60,000	469.00	28,140,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90,000	67.05	6,034,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	148,000	78.20	11,573,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	879,276	15.36	13,505,679.36
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	90,000	66.50	5,985,000.00
香港ドル 建小計		13,514,629		423,672,439.31
				(5,935,650,874)
合 計		13,553,629		6,192,561,526
				(6,192,561,526)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	8銘柄	4.0%	4.1%
香港ドル	株式	41銘柄	93.1%	95.9%

(注1)組入株式時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。