有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 3月28日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	20,367,489	-
コール・ローン	-	23,179,289
株式	884,748,100	965,031,000
未収配当金	458,000	408,000
流動資産合計	905,573,589	988,618,289
資産合計	905,573,589	988,618,289
負債の部
流動負債
未払解約金	2,300,000	-
未払利息	-	34
流動負債合計	2,300,000	34
負債合計	2,300,000	34
純資産の部
元本等
元本	481,343,438	430,716,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	421,930,151	557,901,483
元本等合計	903,273,589	988,618,255
純資産合計	903,273,589	988,618,255
負債純資産合計	905,573,589	988,618,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 3月29日 至 平成29年 3月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月28日現在				平成29年 3月27日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			481,343,438口				430,716,772口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8766円			1口当たり純資産額	2.2953円
		(1万口当たり純資産額)	(18,766円)			(1万口当たり純資産額)	(22,953円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日	自 平成28年 3月29日 至 平成29年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 3月28日現在	平成29年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日	自 平成28年 3月29日 至 平成29年 3月27日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 3月28日現在	平成29年 3月27日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	487,620,488円	481,343,438円
期中追加設定元本額	73,347,751円	26,760,131円
期中一部解約元本額	79,624,801円	77,386,797円
同期末における元本の内訳
TS・ハイブリッドカー・ファンド	481,343,438円	430,716,772円
合計	481,343,438円	430,716,772円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 3月28日現在	平成29年 3月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△168,391,170	172,095,799
合計	△168,391,170	172,095,799

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東レ	17,000	993.80	16,894,600
旭化成	17,000	1,069.00	18,173,000
住友化学	20,000	621.00	12,420,000
関東電化工業	8,000	973.00	7,784,000
信越化学工業	4,600	9,559.00	43,971,400
ステラ ケミファ	2,500	3,135.00	7,837,500
三菱ケミカルホールディングス	20,000	848.50	16,970,000
住友ベークライト	13,000	669.00	8,697,000
日立化成	3,800	3,100.00	11,780,000
信越ポリマー	8,000	789.00	6,312,000
横浜ゴム	3,000	2,190.00	6,570,000
ブリヂストン	7,500	4,476.00	33,570,000
住友ゴム工業	5,500	1,849.00	10,169,500
旭硝子	15,000	904.00	13,560,000
新日鐵住金	10,000	2,553.50	25,535,000
神戸製鋼所	4,000	1,000.00	4,000,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,000	1,914.00	13,398,000
大同特殊鋼	17,000	524.00	8,908,000
日立金属	6,000	1,533.00	9,198,000
三菱マテリアル	1,300	3,380.00	4,394,000
住友金属鉱山	9,000	1,576.50	14,188,500
古河電気工業	2,200	3,905.00	8,591,000
住友電気工業	9,000	1,824.00	16,416,000
椿本チエイン	9,000	946.00	8,514,000
TPR	2,000	3,635.00	7,270,000
日本精工	8,700	1,603.00	13,946,100
NTN	8,000	562.00	4,496,000
日立製作所	50,000	606.70	30,335,000
三菱電機	23,500	1,613.00	37,905,500
安川電機	4,500	2,245.00	10,102,500
日本電産	3,300	10,215.00	33,709,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,000	519.00	3,114,000
富士通	28,000	664.40	18,603,200
ルネサスエレクトロニクス	21,000	1,193.00	25,053,000
パナソニック	27,000	1,195.50	32,278,500
TDK	2,000	6,990.00	13,980,000
日本航空電子工業	5,000	1,459.00	7,295,000
堀場製作所	1,400	6,120.00	8,568,000
日置電機	3,500	2,315.00	8,102,500
スタンレー電気	3,000	3,170.00	9,510,000
日本シイエムケイ	13,000	702.00	9,126,000
ローム	1,800	7,370.00	13,266,000
京セラ	3,300	6,166.00	20,347,800
村田製作所	2,400	15,590.00	37,416,000
小糸製作所	1,500	5,790.00	8,685,000
トヨタ紡織	4,000	2,546.00	10,184,000
豊田自動織機	4,000	5,470.00	21,880,000
デンソー	8,400	5,028.00	42,235,200
いすゞ自動車	9,000	1,496.50	13,468,500
トヨタ自動車	7,000	6,158.00	43,106,000
日野自動車	6,000	1,385.00	8,310,000
太平洋工業	6,000	1,483.00	8,898,000
アイシン精機	3,800	5,430.00	20,634,000
マツダ	8,000	1,558.50	12,468,000
スズキ	5,800	4,639.00	26,906,200
富士重工業	8,000	4,114.00	32,912,000
豊田合成	1,500	2,872.00	4,308,000
三菱商事	16,000	2,422.50	38,760,000
合 計	525,800		965,031,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。