有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/10 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年11月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	5,276,084,758	6,777,658,480
親投資信託受益証券合計		5,276,084,758	6,777,658,480
合計			6,777,658,480

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	72,020,380
国債証券	6,631,862,300
地方債証券	824,693,950
特殊債券	728,679,000
社債券	510,057,000
未収利息	16,434,803
前払費用	130,322
流動資産合計	8,783,877,755
資産合計	8,783,877,755
負債の部
流動負債
未払解約金	50,898,200
流動負債合計	50,898,200
負債合計	50,898,200
純資産の部
元本等
元本	6,798,448,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,934,530,795
元本等合計	8,732,979,555
純資産合計	8,732,979,555
負債純資産合計	8,783,877,755

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2019年11月12日至 2020年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年11月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,088,397,761円
	同期中追加設定元本額	1,144,924,821円
	同期中一部解約元本額	1,434,873,822円
	元本の内訳
	ファンド名
	One DC 国内債券インデックスファンド	294,012,401円
	新光7資産バランスファンド	480,672,127円
	日本債券ファンド	5,276,084,758円
	世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	579,785,426円
	新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	35,126,159円
	ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	74,827,438円
	ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	35,628,759円
	グローバル・ナビ	22,311,692円
	計	6,798,448,760円
2.	受益権の総数	6,798,448,760口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年11月12日至 2020年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2020年11月10日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△111,640,700
地方債証券	△7,683,380
特殊債券	△8,295,000
社債券	△3,113,000
合計	△130,732,080

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.2846円
(1万口当たり純資産額)	(12,846円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年11月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	130回利付国庫債券(5年)	80,000,000	80,203,200
	131回利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,190,800
	132回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,154,400
	133回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,232,500
	134回利付国庫債券(5年)	20,000,000	20,105,600
	135回利付国庫債券(5年)	30,000,000	30,173,400
	136回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,313,500
	137回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,344,000
	138回利付国庫債券(5年)	30,000,000	30,219,900
	139回利付国庫債券(5年)	50,000,000	50,387,000
	140回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,333,200
	141回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,356,400
	142回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,371,200
	143回利付国庫債券(5年)	30,000,000	30,288,600
	144回利付国庫債券(5年)	40,000,000	40,398,000
	1回利付国庫債券(40年)	10,000,000	14,607,000
	2回利付国庫債券(40年)	10,000,000	14,168,800
	3回利付国庫債券(40年)	10,000,000	14,224,000
	4回利付国庫債券(40年)	20,000,000	28,583,600
	5回利付国庫債券(40年)	20,000,000	27,681,000
	6回利付国庫債券(40年)	20,000,000	27,303,200
	7回利付国庫債券(40年)	20,000,000	26,296,800
	8回利付国庫債券(40年)	20,000,000	24,592,200
	9回利付国庫債券(40年)	30,000,000	27,566,400
	10回利付国庫債券(40年)	30,000,000	32,300,100
	11回利付国庫債券(40年)	20,000,000	20,901,600
	12回利付国庫債券(40年)	30,000,000	28,357,200
	13回利付国庫債券(40年)	20,000,000	18,882,200
	319回利付国庫債券(10年)	30,000,000	30,408,900
	320回利付国庫債券(10年)	50,000,000	50,626,000
	321回利付国庫債券(10年)	50,000,000	50,769,000
	322回利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,280,600
	324回利付国庫債券(10年)	50,000,000	50,756,000
	325回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,700,000
	326回利付国庫債券(10年)	10,000,000	10,177,400
	327回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,794,400
	328回利付国庫債券(10年)	70,000,000	71,214,500
	329回利付国庫債券(10年)	70,000,000	71,710,800
	330回利付国庫債券(10年)	40,000,000	41,072,800
	332回利付国庫債券(10年)	60,000,000	61,366,200
	333回利付国庫債券(10年)	80,000,000	81,952,800
	334回利付国庫債券(10年)	60,000,000	61,575,000
	335回利付国庫債券(10年)	90,000,000	92,179,800
	336回利付国庫債券(10年)	30,000,000	30,767,400
	337回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,693,200
	338回利付国庫債券(10年)	80,000,000	81,820,000
	339回利付国庫債券(10年)	90,000,000	92,145,600
	340回利付国庫債券(10年)	60,000,000	61,479,000
	341回利付国庫債券(10年)	70,000,000	71,455,300
	342回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,645,600
	343回利付国庫債券(10年)	90,000,000	91,014,300
	344回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,942,400
	345回利付国庫債券(10年)	80,000,000	80,982,400
	346回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,894,600
	347回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,907,200
	348回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,917,700
	349回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,793,200
	350回利付国庫債券(10年)	90,000,000	91,197,900
	351回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,779,400
	352回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,884,100
	353回利付国庫債券(10年)	50,000,000	50,610,000
	354回利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,821,100
	355回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,672,600
	356回利付国庫債券(10年)	40,000,000	40,425,600
	357回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,573,600
	358回利付国庫債券(10年)	60,000,000	60,532,800
	359回利付国庫債券(10年)	50,000,000	50,383,000
	10回利付国庫債券(30年)	20,000,000	22,345,000
	11回利付国庫債券(30年)	10,000,000	11,924,900
	12回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,459,700
	15回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,179,400
	17回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,027,200
	19回利付国庫債券(30年)	10,000,000	12,952,500
	20回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,280,200
	21回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,022,100
	22回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,356,400
	23回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,389,400
	26回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,346,400
	27回利付国庫債券(30年)	10,000,000	13,573,600
	28回利付国庫債券(30年)	20,000,000	27,302,600
	29回利付国庫債券(30年)	20,000,000	27,072,800
	30回利付国庫債券(30年)	30,000,000	40,262,100
	31回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,615,800
	32回利付国庫債券(30年)	30,000,000	40,640,100
	33回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,117,900
	34回利付国庫債券(30年)	30,000,000	40,429,500
	35回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,392,100
	36回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,520,800
	37回利付国庫債券(30年)	30,000,000	39,005,700
	38回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,666,200
	39回利付国庫債券(30年)	20,000,000	26,111,000
	40回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,702,400
	41回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,312,000
	42回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,336,600
	43回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,361,600
	44回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,386,000
	45回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,513,600
	46回利付国庫債券(30年)	30,000,000	36,792,300
	47回利付国庫債券(30年)	20,000,000	25,011,800
	48回利付国庫債券(30年)	30,000,000	36,129,300
	49回利付国庫債券(30年)	20,000,000	24,095,800
	50回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,254,400
	51回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,856,600
	52回利付国庫債券(30年)	30,000,000	29,660,400
	53回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,228,200
	54回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,175,200
	55回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,160,400
	56回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,145,200
	57回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,129,600
	58回利付国庫債券(30年)	30,000,000	31,670,100
	59回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,595,400
	60回利付国庫債券(30年)	20,000,000	21,586,600
	61回利付国庫債券(30年)	20,000,000	20,530,200
	62回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,468,200
	63回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,907,800
	64回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,876,600
	65回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,845,200
	66回利付国庫債券(30年)	20,000,000	18,813,800
	67回利付国庫債券(30年)	20,000,000	19,825,400
	53回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,247,100
	55回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,290,000
	59回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,388,800
	64回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,582,200
	70回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,829,000
	72回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,720,600
	78回利付国庫債券(20年)	20,000,000	21,860,800
	81回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,025,000
	84回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,077,900
	88回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,352,800
	90回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,355,100
	92回利付国庫債券(20年)	30,000,000	34,055,100
	95回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,176,200
	99回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,558,100
	105回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,700,600
	108回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,587,200
	110回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,793,600
	111回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,923,900
	112回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,675,400
	113回利付国庫債券(20年)	30,000,000	35,643,300
	114回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,917,800
	116回利付国庫債券(20年)	10,000,000	12,052,100
	117回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,917,200
	118回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,898,200
	120回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,029,400
	121回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,675,800
	122回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,479,200
	123回利付国庫債券(20年)	20,000,000	24,147,200
	124回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,945,800
	125回利付国庫債券(20年)	10,000,000	12,214,500
	126回利付国庫債券(20年)	10,000,000	12,008,500
	127回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,905,500
	128回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,878,000
	129回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,667,200
	130回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,715,400
	131回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,750,000
	132回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,776,900
	133回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,774,000
	134回利付国庫債券(20年)	30,000,000	35,745,300
	135回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,802,700
	136回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,380,800
	137回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,657,400
	138回利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,599,400
	139回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,428,200
	140回利付国庫債券(20年)	30,000,000	35,562,300
	141回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,756,800
	142回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,995,200
	143回利付国庫債券(20年)	30,000,000	35,340,000
	144回利付国庫債券(20年)	20,000,000	23,317,000
	145回利付国庫債券(20年)	40,000,000	47,699,600
	146回利付国庫債券(20年)	50,000,000	59,738,000
	147回利付国庫債券(20年)	40,000,000	47,364,000
	148回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,915,600
	149回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,980,400
	150回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,503,200
	151回利付国庫債券(20年)	40,000,000	45,456,400
	152回利付国庫債券(20年)	40,000,000	45,485,600
	153回利付国庫債券(20年)	40,000,000	46,080,400
	154回利付国庫債券(20年)	40,000,000	45,541,200
	155回利付国庫債券(20年)	40,000,000	44,399,200
	156回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,597,300
	157回利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,521,200
	158回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,336,000
	159回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,940,000
	160回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,920,300
	161回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,423,500
	162回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,393,500
	163回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,816,400
	164回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,116,000
	165回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,062,800
	166回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,791,300
	167回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,951,600
	168回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,154,500
	169回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,582,700
	170回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,551,500
	171回利付国庫債券(20年)	30,000,000	29,519,700
	172回利付国庫債券(20年)	20,000,000	20,017,800
	173回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,000,000
国債証券合計		6,130,000,000	6,631,862,300
地方債証券	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	117,673,000
	200回神奈川県公募公債	35,000,000	35,789,950
	218回神奈川県公募公債	100,000,000	100,631,000
	412回大阪府公募公債 10年	50,000,000	49,941,000
	12回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	106,149,000
	24年度3回広島県公募公債	66,000,000	66,983,400
	24年度7回広島県公募公債	100,000,000	101,519,000
	24年度1回福岡県公募公債 30年	10,000,000	13,139,300
	169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,867,000
	485回名古屋市公募公債 10年	30,000,000	30,585,300
	24年度2回広島市公募公債	100,000,000	101,416,000
地方債証券合計		791,000,000	824,693,950
特殊債券	104回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,589,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	118,367,000
	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,149,000
	327回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,938,000
	34回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,246,000
	49回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,302,000
	58回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,088,000
特殊債券合計		700,000,000	728,679,000
社債券	4回第一三共社債	100,000,000	101,757,000
	11回ブリヂストン社債	100,000,000	99,949,000
	44回ホンダファイナンス社債	100,000,000	99,820,000
	47回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,281,000
	36回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	108,250,000
社債券合計		500,000,000	510,057,000
合計			8,695,292,250

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算