有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 主として新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用方針
新光日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
※運用にあたりましては、インデックス(NOMURA-BPI総合)の特性に近似させたポートフォリオを構築します。
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。

なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2025年11月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。