有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-*1円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各コースが投資する投資信託証券の概要
1.AUボンド・ファンドの概要

ファンド名	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド ―Aクラス/Bクラス (以下、当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。)
形態	ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券
運用方針	主として、豪ドル建ての高格付け債券へ投資することで、金利収入の獲得を目指す一方で、金利変動リスクを抑制した運用を行います。
主な投資制限	・原則として、取得時点において、AA-/Aa3以上の長期債務格付けまたはA-1/P-1以上の短期債務格付けを有する債券に投資を行います。 ・ポートフォリオの平均信用格付け*は、AA+/Aa1(短期債務格付けを有する場合はA-1/P-1) 以上とします。 *平均信用格付けとは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券にかかる信用格付けを加重平均したものであり、当該投資信託受益証券にかかる信用格付けではありません。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは原則として1年以内とします。金利変動リスクを抑制するため先物取引などを利用する場合があります。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ・原則として、流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	12月末
関係法人	投資顧問会社:アセットマネジメントOne株式会社 副投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.31%程度 上記料率には、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年10,000米ドル、管理事務代行会社に対し年50,400米ドルが設定されています。 また、上記に加え、名義書換代理人への報酬として別途年10,000米ドルが当該外国投資信託から支払われます。
その他の 費用・手数料	監査報酬、弁護士費用、税務関連費用および当初設定にかかる諸費用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	原則として、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は6ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。) 見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率はクラスごとに異なり、Aクラスで年当たり15%、Bクラスで年当たり5.6%となります。
運用開始日	平成24年2月29日

2.日本短期公社債マザーファンドの概要

ファンド名	日本短期公社債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年7月3日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	平成21年7月6日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)

※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成29年4月24日現在のものであり、今後変更になる場合があります。