有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月6日から2022年5月2日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」は、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」を構成する個別ユニットとなっております。
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年11月30日現在
有価証券明細表
2021年11月30日現在
金融デリバティブ商品*-(1.58)%(2020年:0.51%)
先渡為替予約-(1.58)%(2020年:0.51%)
分類:
* すべての金融デリバティブ商品は、OTC金融デリバティブ商品です。
すべての譲渡性のある有価証券は、規制市場で取引されています。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年5月2日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 203,200,484 | 144,130,103 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 203,200,484 | 144,130,103 | ||
| 親投資信託受益証券 | DIAMマネーマザーファンド | 990,775 | 997,809 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 990,775 | 997,809 | ||
| 合計 | 145,127,912 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年5月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 281,944,534 |
| 国債証券 | 910,568,900 |
| 未収利息 | 206,581 |
| 前払費用 | 6,027 |
| 流動資産合計 | 1,192,726,042 |
| 資産合計 | 1,192,726,042 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,299,773 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,426,269 |
| 元本等合計 | 1,192,726,042 |
| 純資産合計 | 1,192,726,042 |
| 負債純資産合計 | 1,192,726,042 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年11月2日 至 2022年5月2日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年5月2日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,085,044,189円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 99,255,584円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) | 990,775円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,843,407円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,867,169円 | ||
| 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) | 5,049,059円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,088,285円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 98,095円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,959,763円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 48,517円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 11,377円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 98,027円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 494,102円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 791,316円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,474,972円 | ||
| クルーズコントロール | 990,000,991円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 9,925円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 9,924円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 9,924円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 29,641,137円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 188,380円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 109,063円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 297,442円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 118,977円 | ||
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
| 計 | 1,184,299,773円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,184,299,773口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年11月2日 至 2022年5月2日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年5月2日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月2日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △103,000 |
| 合計 | △103,000 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月6日から2022年5月2日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年5月2日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0071円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,071円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年5月2日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 413回 利付国庫債券(2年) | 210,000,000 | 210,039,900 | |
| 415回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,094,000 | ||
| 416回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,128,000 | ||
| 418回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,196,000 | ||
| 419回 利付国庫債券(2年) | 100,000,000 | 100,111,000 | ||
| 国債証券 合計 | 910,000,000 | 910,568,900 | ||
| 合計 | 910,568,900 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット」は、「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」を構成する個別ユニットとなっております。
「ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年11月30日現在
| ミューズニッチ・ショート・ デュレーション・ハイイールド・ファンド (米ドル) | |
| 資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産: | |
| 公正価値で測定する投資 | 2,215,775,143 |
| 先渡為替予約に係る未実現利益 | 3,141,930 |
| 当座預金 | 37,295,889 |
| その他の資産 | 39,821,225 |
| 資産合計 | 2,296,034,187 |
| 負債 | |
| 売買目的金融負債: | |
| 先渡為替予約に係る未実現損失 | (38,597,975) |
| ブローカーへの未払金 | (128) |
| その他の負債 | (16,905,935) |
| 負債合計(償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | (55,504,038) |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 2,240,530,149 |
有価証券明細表
2021年11月30日現在
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産 比率 (%) | ||||
| 譲渡性のある有価証券-93.79%(2020年:89.21%) | |||||||||
| 株式-なし(2020年:0.05%) | |||||||||
| 社債-93.79%(2020年:89.16%) | |||||||||
| 航空宇宙および防衛-2.39%(2020年:1.04%) | |||||||||
| 10,969,000 | Spirit AeroSystems Inc | 7.500 | 15/04/2025 | 11,488,876 | 0.51 | ||||
| 9,743,000 | SSL Robotics Llc | 9.750 | 31/12/2023 | 10,520,296 | 0.47 | ||||
| 3,625,000 | TransDigm Inc | 8.000 | 15/12/2025 | 3,824,701 | 0.17 | ||||
| 13,135,000 | TransDigm Inc | 6.250 | 15/03/2026 | 13,646,477 | 0.61 | ||||
| 13,379,000 | TransDigm UK Holdings Plc | 6.875 | 15/05/2026 | 14,004,803 | 0.63 | ||||
| 航空-2.30%(2020年:1.06%) | |||||||||
| 5,585,000 | American Airlines Inc | 11.750 | 15/07/2025 | 6,785,775 | 0.30 | ||||
| 3,725,000 | American Airlines Inc | 5.500 | 20/04/2026 | 3,812,202 | 0.17 | ||||
| 5,000,000 | Delta Air Lines Inc | 3.625 | 15/03/2022 | 5,006,480 | 0.22 | ||||
| 1,545,000 | Delta Air Lines Inc | 3.800 | 19/04/2023 | 1,575,394 | 0.07 | ||||
| 4,150,000 | Delta Air Lines Inc | 4.500 | 20/10/2025 | 4,351,160 | 0.19 | ||||
| 9,125,000 | Delta Air Lines Inc | 7.375 | 15/01/2026 | 10,568,736 | 0.47 | ||||
| 9,610,000 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd | 5.750 | 20/01/2026 | 9,870,623 | 0.44 | ||||
| 6,305,000 | United Airlines Holdings Inc | 4.250 | 01/10/2022 | 6,385,073 | 0.29 | ||||
| 3,225,000 | United Airlines Inc | 4.375 | 15/04/2026 | 3,244,108 | 0.15 | ||||
| 自動車および自動車部品-4.08%(2020年:4.17%) | |||||||||
| 6,513,000 | Adient Global Holdings Ltd | 4.875 | 15/08/2026 | 6,529,087 | 0.29 | ||||
| 22,104,000 | American Axle & Manufacturing Inc | 6.500 | 01/04/2027 | 22,960,530 | 1.03 | ||||
| 1,215,000 | Clarios Global LP | 6.750 | 15/05/2025 | 1,270,556 | 0.06 | ||||
| 4,089,000 | Clarios Global LP | 6.250 | 15/05/2026 | 4,253,501 | 0.19 | ||||
| 8,605,000 | Dana Financing Luxembourg Sarl | 5.750 | 15/04/2025 | 8,798,096 | 0.39 | ||||
| 5,000,000 | Ford Motor Credit Co Llc | 4.250 | 20/09/2022 | 5,112,750 | 0.23 | ||||
| 10,000,000 | Ford Motor Credit Co Llc | 3.087 | 09/01/2023 | 10,138,700 | 0.45 | ||||
| 3,000,000 | Ford Motor Credit Co Llc | 3.096 | 04/05/2023 | 3,054,150 | 0.14 | ||||
| 9,260,000 | Goodyear Tire & Rubber Co | 9.500 | 31/05/2025 | 10,012,514 | 0.45 | ||||
| 8,855,000 | Goodyear Tire & Rubber Co | 5.000 | 31/05/2026 | 9,066,900 | 0.40 | ||||
| 9,500,000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc | 7.750 | 15/10/2025 | 10,173,455 | 0.45 | ||||
| 銀行-0.55%(2020年:0.74%) | |||||||||
| 11,975,000 | Deutsche Bank AG | 4.296 | 24/05/2028 | 12,345,138 | 0.55 | ||||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産 比率 (%) | ||||
| 放送-5.80%(2020年:6.29%) | |||||||||
| 11,200,000 | Audacy Capital Corp | 6.500 | 01/05/2027 | 10,967,712 | 0.49 | ||||
| 13,160,000 | Gray Television Inc | 5.875 | 15/07/2026 | 13,576,185 | 0.60 | ||||
| 9,450,000 | Gray Television Inc | 7.000 | 15/05/2027 | 10,037,081 | 0.45 | ||||
| 8,825,000 | iHeartCommunications Inc | 6.375 | 01/05/2026 | 9,151,481 | 0.41 | ||||
| 6,195,000 | Netflix Inc | 5.500 | 15/02/2022 | 6,256,640 | 0.28 | ||||
| 22,580,000 | Nexstar Broadcasting Inc | 5.625 | 15/07/2027 | 23,453,620 | 1.05 | ||||
| 4,775,000 | Scripps Escrow Inc | 5.875 | 15/07/2027 | 4,909,273 | 0.22 | ||||
| 8,938,000 | Sinclair Television Group Inc | 5.875 | 15/03/2026 | 8,981,886 | 0.40 | ||||
| 3,750,000 | Sirius XM Radio Inc | 5.000 | 01/08/2027 | 3,866,625 | 0.17 | ||||
| 2,900,000 | Sirius XM Radio Inc | 4.000 | 15/07/2028 | 2,872,798 | 0.13 | ||||
| 3,106,000 | TEGNA Inc | 5.500 | 15/09/2024 | 3,143,101 | 0.14 | ||||
| 4,515,000 | TEGNA Inc | 4.750 | 15/03/2026 | 4,658,825 | 0.21 | ||||
| 12,700,000 | TEGNA Inc | 4.625 | 15/03/2028 | 12,673,838 | 0.56 | ||||
| 15,212,000 | Univision Communications Inc | 5.125 | 15/02/2025 | 15,446,189 | 0.69 | ||||
| 建材-0.54%(2020年:2.31%) | |||||||||
| 8,501,000 | SRM Escrow Issuer Llc | 6.000 | 01/11/2028 | 8,809,076 | 0.39 | ||||
| 3,160,000 | Standard Industries Inc | 5.000 | 15/02/2027 | 3,244,288 | 0.15 | ||||
| ケーブルおよび衛星テレビ-6.20%(2020年:4.65%) | |||||||||
| 7,640,000 | CCO Holdings Llc | 5.500 | 01/05/2026 | 7,896,933 | 0.35 | ||||
| 9,600,000 | CCO Holdings Llc | 5.125 | 01/05/2027 | 9,896,496 | 0.44 | ||||
| 4,330,000 | CCO Holdings Llc | 5.375 | 01/06/2029 | 4,587,787 | 0.21 | ||||
| 14,975,000 | CSC Holdings Llc | 5.500 | 15/04/2027 | 15,400,290 | 0.69 | ||||
| 15,450,000 | CSC Holdings Llc | 7.500 | 01/04/2028 | 16,420,569 | 0.73 | ||||
| 9,830,000 | DIRECTV Holdings Llc | 5.875 | 15/08/2027 | 10,020,456 | 0.45 | ||||
| 6,072,000 | DISH DBS Corp | 5.875 | 15/07/2022 | 6,154,852 | 0.27 | ||||
| 4,650,000 | DISH DBS Corp | 5.000 | 15/03/2023 | 4,703,289 | 0.21 | ||||
| 15,569,000 | DISH DBS Corp | 5.875 | 15/11/2024 | 15,774,978 | 0.70 | ||||
| 1,925,000 | DISH DBS Corp | 7.375 | 01/07/2028 | 1,890,052 | 0.08 | ||||
| 10,700,000 | Radiate Holdco Llc | 4.500 | 15/09/2026 | 10,653,348 | 0.48 | ||||
| 12,200,000 | UPC Holding BV | 5.500 | 15/01/2028 | 12,511,954 | 0.56 | ||||
| 4,000,000 | Ziggo Bond Co BV | 6.000 | 15/01/2027 | 4,139,520 | 0.19 | ||||
| 18,195,000 | Ziggo BV | 5.500 | 15/01/2027 | 18,756,134 | 0.84 | ||||
| 資本財-1.23%(2020年:2.43%) | |||||||||
| 1,871,000 | EnPro Industries Inc | 5.750 | 15/10/2026 | 1,956,542 | 0.09 | ||||
| 5,000,000 | Griffon Corp | 5.750 | 01/03/2028 | 5,163,725 | 0.23 | ||||
| 8,890,000 | JB Poindexter & Co Inc | 7.125 | 15/04/2026 | 9,289,695 | 0.41 | ||||
| 10,486,000 | Patrick Industries Inc | 7.500 | 15/10/2027 | 11,134,559 | 0.50 | ||||
| 化学-3.12%(2020年:2.11%) | |||||||||
| 1,815,000 | CVR Partners LP | 9.250 | 15/06/2023 | 1,830,954 | 0.08 | ||||
| 15,395,000 | Koppers Inc | 6.000 | 15/02/2025 | 15,698,513 | 0.70 | ||||
| 5,489,000 | Kraton Polymers Llc | 4.250 | 15/12/2025 | 5,672,936 | 0.25 | ||||
| 4,110,000 | Rain CII Carbon Llc | 7.250 | 01/04/2025 | 4,187,063 | 0.19 | ||||
| 13,423,000 | Rayonier AM Products Inc | 7.625 | 15/01/2026 | 13,519,713 | 0.60 | ||||
| 17,609,000 | Trinseo Materials Operating SCA | 5.375 | 01/09/2025 | 17,838,445 | 0.80 | ||||
| 10,670,000 | Tronox Inc | 6.500 | 01/05/2025 | 11,184,507 | 0.50 | ||||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | ||
| 消費財-なし(2020年:0.34%) | |||||||
| コンテナ-3.96%(2020年:2.22%) | |||||||
| 6,590,000 | Ardagh Packaging Finance Plc | 5.250 | 30/04/2025 | 6,793,730 | 0.31 | ||
| 10,026,000 | Ardagh Packaging Finance Plc | 4.125 | 15/08/2026 | 10,151,626 | 0.45 | ||
| 3,837,000 | Berry Global Inc | 4.500 | 15/02/2026 | 3,864,070 | 0.17 | ||
| 8,977,000 | Berry Global Inc | 4.875 | 15/07/2026 | 9,325,532 | 0.42 | ||
| 7,050,000 | CANPACK SA | 3.125 | 01/11/2025 | 7,012,952 | 0.31 | ||
| 15,434,000 | FXI Holdings Inc | 7.875 | 01/11/2024 | 15,686,654 | 0.70 | ||
| 15,331,000 | Greif Inc | 6.500 | 01/03/2027 | 15,940,484 | 0.71 | ||
| 10,030,000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co | 5.500 | 15/04/2024 | 10,054,273 | 0.45 | ||
| 9,550,000 | Trivium Packaging Finance BV | 5.500 | 15/08/2026 | 9,878,281 | 0.44 | ||
| 総合金融サービス-4.21%(2020年:6.91%) | |||||||
| 13,171,000 | Alliance Data Systems Corp | 4.750 | 15/12/2024 | 13,366,984 | 0.60 | ||
| 11,750,000 | goeasy Ltd | 5.375 | 01/12/2024 | 12,061,140 | 0.54 | ||
| 9,125,000 | Icahn Enterprises LP | 6.375 | 15/12/2025 | 9,255,077 | 0.42 | ||
| 10,000,000 | Icahn Enterprises LP | 6.250 | 15/05/2026 | 10,288,700 | 0.46 | ||
| 5,875,000 | LFS Topco Llc | 5.875 | 15/10/2026 | 6,090,906 | 0.27 | ||
| 3,113,000 | LPL Holdings Inc | 4.625 | 15/11/2027 | 3,197,331 | 0.14 | ||
| 11,925,000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | 6.000 | 15/01/2027 | 12,335,339 | 0.55 | ||
| 5,000,000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | 5.500 | 15/08/2028 | 4,989,150 | 0.22 | ||
| 5,000,000 | Navient Corp | 6.500 | 15/06/2022 | 5,157,625 | 0.23 | ||
| 7,575,000 | Navient Corp | 5.500 | 25/01/2023 | 7,859,063 | 0.35 | ||
| 4,750,000 | OneMain Finance Corp | 6.125 | 15/03/2024 | 4,993,414 | 0.22 | ||
| 4,400,000 | OneMain Finance Corp | 8.875 | 01/06/2025 | 4,723,400 | 0.21 | ||
| 総合メディア-0.96%(2020年:0.79%) | |||||||
| 7,560,000 | Clear Channel International BV | 6.625 | 01/08/2025 | 7,813,109 | 0.35 | ||
| 10,915,000 | Match Group Holdings II Llc | 4.625 | 01/06/2028 | 11,092,423 | 0.50 | ||
| 2,392,000 | Match Group Holdings II Llc | 5.625 | 15/02/2029 | 2,564,272 | 0.11 | ||
| エネルギー-6.09%(2020年:2.53%) | |||||||
| 7,250,000 | Antero Resources Corp | 5.000 | 01/03/2025 | 7,302,200 | 0.33 | ||
| 5,400,000 | Antero Resources Corp | 8.375 | 15/07/2026 | 5,994,216 | 0.27 | ||
| 11,500,000 | Ascent Resources Utica Holdings Llc | 7.000 | 01/11/2026 | 11,689,635 | 0.52 | ||
| 7,000,000 | Blue Racer Midstream Llc | 7.625 | 15/12/2025 | 7,382,270 | 0.33 | ||
| 11,600,000 | Chesapeake Energy Corp | 5.500 | 01/02/2026 | 12,085,924 | 0.54 | ||
| 3,391,000 | Consolidated Energy Finance SA | 3.866 | 15/06/2022 | 3,334,189 | 0.15 | ||
| 4,550,000 | CrownRock LP | 5.625 | 15/10/2025 | 4,591,405 | 0.20 | ||
| 5,000,000 | CVR Energy Inc | 5.250 | 15/02/2025 | 4,774,375 | 0.21 | ||
| 4,000,000 | EQT Corp | 3.125 | 15/05/2026 | 4,003,720 | 0.18 | ||
| 10,900,000 | Genesis Energy LP | 5.625 | 15/06/2024 | 10,821,520 | 0.48 | ||
| 2,250,000 | Global Partners LP | 7.000 | 01/08/2027 | 2,323,474 | 0.10 | ||
| 13,550,000 | Harvest Midstream I LP | 7.500 | 01/09/2028 | 14,062,529 | 0.63 | ||
| 4,012,000 | MEG Energy Corp | 6.500 | 15/01/2025 | 4,082,190 | 0.18 | ||
| 5,969,000 | Murphy Oil Corp | 6.875 | 15/08/2024 | 6,051,939 | 0.27 | ||
| 5,224,000 | Murphy Oil Corp | 5.750 | 15/08/2025 | 5,320,317 | 0.24 | ||
| 8,190,000 | Range Resources Corp | 9.250 | 01/02/2026 | 8,809,451 | 0.39 | ||
| 13,055,000 | Tallgrass Energy Partners LP | 7.500 | 01/10/2025 | 13,877,661 | 0.62 | ||
| 8,075,000 | USA Compression Partners LP | 6.875 | 01/04/2026 | 8,233,593 | 0.37 | ||
| 1,724,000 | USA Compression Partners LP | 6.875 | 01/09/2027 | 1,772,177 | 0.08 | ||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | ||
| エンターテイメントおよび映画-0.56%(2020年:0.27%) | |||||||
| 12,468,000 | Live Nation Entertainment Inc | 4.875 | 01/11/2024 | 12,566,310 | 0.56 | ||
| 環境-1.79%(2020年:0.69%) | |||||||
| 9,294,000 | Covanta Holding Corp | 5.875 | 01/07/2025 | 9,567,058 | 0.42 | ||
| 15,081,000 | Covanta Holding Corp | 6.000 | 01/01/2027 | 15,643,521 | 0.70 | ||
| 11,655,000 | GFL Environmental Inc | 3.750 | 01/08/2025 | 11,816,247 | 0.53 | ||
| 2,972,000 | GFL Environmental Inc | 5.125 | 15/12/2026 | 3,083,272 | 0.14 | ||
| 食品および薬品小売-1.51%(2020年:1.92%) | |||||||
| 8,925,000 | Albertsons Co Inc | 3.500 | 15/02/2023 | 9,022,862 | 0.40 | ||
| 9,400,000 | Albertsons Cos Inc | 3.250 | 15/03/2026 | 9,396,522 | 0.42 | ||
| 5,000,000 | Albertsons Cos Inc | 4.625 | 15/01/2027 | 5,189,850 | 0.23 | ||
| 9,604,000 | Albertsons Cos Llc | 7.500 | 15/03/2026 | 10,263,987 | 0.46 | ||
| 食品、飲料およびタバコ-2.05%(2020年:2.61%) | |||||||
| 9,476,000 | Herbalife Nutrition Ltd | 7.875 | 01/09/2025 | 10,015,563 | 0.45 | ||
| 9,600,000 | Performance Food Group Inc | 5.500 | 15/10/2027 | 9,907,104 | 0.44 | ||
| 4,000,000 | Pilgrim's Pride Corp | 5.875 | 30/09/2027 | 4,205,240 | 0.19 | ||
| 15,210,000 | Post Holdings Inc | 5.750 | 01/03/2027 | 15,687,214 | 0.70 | ||
| 6,000,000 | Post Holdings Inc | 5.625 | 15/01/2028 | 6,185,430 | 0.27 | ||
| ゲーム-4.02%(2020年:3.63%) | |||||||
| 12,710,000 | Boyd Gaming Corp | 4.750 | 01/12/2027 | 12,917,364 | 0.58 | ||
| 19,148,000 | Caesars Entertainment Inc | 6.250 | 01/07/2025 | 19,930,962 | 0.89 | ||
| 3,520,000 | Churchill Downs Inc | 5.500 | 01/04/2027 | 3,631,833 | 0.16 | ||
| 9,835,000 | Churchill Downs Inc | 4.750 | 15/01/2028 | 10,035,782 | 0.45 | ||
| 10,250,000 | International Game Technology Plc | 4.125 | 15/04/2026 | 10,448,491 | 0.47 | ||
| 4,750,000 | Penn National Gaming Inc | 5.625 | 15/01/2027 | 4,870,602 | 0.22 | ||
| 13,981,000 | Scientific Games International Inc | 5.000 | 15/10/2025 | 14,364,429 | 0.64 | ||
| 8,515,000 | Wynn Las Vegas Llc | 5.500 | 01/03/2025 | 8,542,376 | 0.38 | ||
| 4,980,000 | Wynn Resorts Finance Llc | 7.750 | 15/04/2025 | 5,195,933 | 0.23 | ||
| ヘルスケア-10.39%(2020年:7.89%) | |||||||
| 3,360,000 | AMN Healthcare Inc | 4.625 | 01/10/2027 | 3,458,683 | 0.15 | ||
| 5,830,000 | Bausch Health Americas Inc | 9.250 | 01/04/2026 | 6,114,212 | 0.27 | ||
| 14,345,000 | Bausch Health Americas Inc | 8.500 | 31/01/2027 | 14,783,096 | 0.66 | ||
| 17,024,000 | Bausch Health Cos Inc | 6.125 | 15/04/2025 | 17,216,882 | 0.77 | ||
| 11,635,000 | Centene Corp | 4.250 | 15/12/2027 | 12,085,333 | 0.54 | ||
| 14,685,000 | Community Health Systems Inc | 8.000 | 15/03/2026 | 15,364,842 | 0.69 | ||
| 8,585,000 | Encompass Health Corp | 5.750 | 15/09/2025 | 8,764,512 | 0.39 | ||
| 12,975,000 | IQVIA Inc | 5.000 | 15/05/2027 | 13,391,822 | 0.60 | ||
| 12,078,000 | Legacy LifePoint Health Llc | 6.750 | 15/04/2025 | 12,571,205 | 0.56 | ||
| 5,460,000 | Legacy LifePoint Health Llc | 4.375 | 15/02/2027 | 5,385,662 | 0.24 | ||
| 13,314,000 | MEDNAX Inc | 6.250 | 15/01/2027 | 13,912,597 | 0.62 | ||
| 17,036,000 | ModivCare Inc | 5.875 | 15/11/2025 | 17,749,297 | 0.79 | ||
| 8,218,000 | Molina Healthcare Inc | 5.375 | 15/11/2022 | 8,492,892 | 0.38 | ||
| 14,844,000 | Prime Healthcare Services Inc | 7.250 | 01/11/2025 | 15,656,561 | 0.70 | ||
| 12,627,000 | RP Escrow Issuer Llc | 5.250 | 15/12/2025 | 12,488,482 | 0.56 | ||
| 9,625,000 | Sabra Health Care LP | 5.125 | 15/08/2026 | 10,663,805 | 0.48 | ||
| 18,325,000 | Select Medical Corp | 6.250 | 15/08/2026 | 19,263,332 | 0.86 | ||
| 6,858,000 | Tenet Healthcare Corp | 4.625 | 15/07/2024 | 6,935,290 | 0.31 | ||
| 10,510,000 | Tenet Healthcare Corp | 4.875 | 01/01/2026 | 10,758,614 | 0.48 | ||
| 4,918,000 | Tenet Healthcare Corp | 6.250 | 01/02/2027 | 5,101,933 | 0.23 | ||
| 2,500,000 | Tenet Healthcare Corp | 4.625 | 15/06/2028 | 2,553,788 | 0.11 | ||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | ||
| 住宅建築および不動産-5.55%(2020年:6.14%) | |||||||
| 5,593,000 | HAT Holdings I Llc | 6.000 | 15/04/2025 | 5,799,549 | 0.26 | ||
| 13,951,000 | Iron Mountain Inc | 4.875 | 15/09/2027 | 14,207,419 | 0.63 | ||
| 7,700,000 | iStar Inc | 4.750 | 01/10/2024 | 7,972,003 | 0.36 | ||
| 3,325,000 | iStar Inc | 4.250 | 01/08/2025 | 3,370,835 | 0.15 | ||
| 2,000,000 | KB Home | 7.625 | 15/05/2023 | 2,118,910 | 0.09 | ||
| 7,300,000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP | 5.250 | 01/10/2025 | 7,352,925 | 0.33 | ||
| 9,900,000 | Mattamy Group Corp | 5.250 | 15/12/2027 | 10,298,425 | 0.46 | ||
| 4,125,000 | Outfront Media Capital Llc | 6.250 | 15/06/2025 | 4,298,044 | 0.19 | ||
| 9,450,000 | RLJ Lodging Trust LP | 3.750 | 01/07/2026 | 9,351,059 | 0.42 | ||
| 11,675,000 | Service Properties Trust | 5.000 | 15/08/2022 | 11,642,777 | 0.52 | ||
| 4,500,000 | Service Properties Trust | 4.500 | 15/06/2023 | 4,473,518 | 0.20 | ||
| 3,625,000 | Service Properties Trust | 4.350 | 01/10/2024 | 3,550,978 | 0.16 | ||
| 6,900,000 | Starwood Property Trust Inc | 5.500 | 01/11/2023 | 7,121,490 | 0.32 | ||
| 5,000,000 | Taylor Morrison Communities Inc | 5.875 | 15/04/2023 | 5,192,325 | 0.23 | ||
| 7,429,000 | TRI Pointe Group Inc | 5.875 | 15/06/2024 | 8,055,636 | 0.36 | ||
| 13,750,000 | Uniti Group LP | 7.875 | 15/02/2025 | 14,395,356 | 0.64 | ||
| 5,150,000 | VICI Properties LP | 3.500 | 15/02/2025 | 5,216,718 | 0.23 | ||
| ホテル-0.23%(2020年:なし) | |||||||
| 5,000,000 | Park Intermediate Holdings Llc | 5.875 | 01/10/2028 | 5,168,525 | 0.23 | ||
| 保険-なし(2020年:0.43%) | |||||||
| 娯楽-3.05%(2020年:3.34%) | |||||||
| 11,750,000 | Carnival Corp | 10.500 | 01/02/2026 | 13,411,568 | 0.60 | ||
| 5,000,000 | Carnival Corp | 5.750 | 01/03/2027 | 4,876,625 | 0.22 | ||
| 4,650,000 | Cedar Fair LP | 5.375 | 01/06/2024 | 4,703,684 | 0.21 | ||
| 4,000,000 | Cedar Fair LP | 5.500 | 01/05/2025 | 4,136,680 | 0.18 | ||
| 1,480,000 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10.875 | 01/06/2023 | 1,611,616 | 0.07 | ||
| 15,957,000 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.125 | 15/06/2023 | 16,957,185 | 0.76 | ||
| 2,386,000 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11.500 | 01/06/2025 | 2,674,825 | 0.12 | ||
| 11,445,000 | Six Flags Entertainment Corp | 4.875 | 31/07/2024 | 11,545,144 | 0.52 | ||
| 2,845,000 | Viking Cruises Ltd | 6.250 | 15/05/2025 | 2,781,357 | 0.12 | ||
| 5,000,000 | Viking Cruises Ltd | 13.000 | 15/05/2025 | 5,646,725 | 0.25 | ||
| 金属および鉱業-1.45%(2020年:4.18%) | |||||||
| 5,795,000 | Arconic Corp | 6.125 | 15/02/2028 | 6,038,941 | 0.27 | ||
| 3,426,000 | Constellium SE | 5.875 | 15/02/2026 | 3,471,686 | 0.15 | ||
| 11,131,000 | Hudbay Minerals Inc | 4.500 | 01/04/2026 | 10,958,970 | 0.49 | ||
| 11,650,000 | Perenti Finance Pty Ltd | 6.500 | 07/10/2025 | 11,994,751 | 0.54 | ||
| 紙-0.24%(2020年:0.77%) | |||||||
| 5,260,000 | Enviva Partners LP | 6.500 | 15/01/2026 | 5,435,579 | 0.24 | ||
| 出版および印刷-0.63%(2020年:0.52%) | |||||||
| 13,700,000 | Cimpress Plc | 7.000 | 15/06/2026 | 14,191,282 | 0.63 | ||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |||
| サービス-8.74%(2020年:3.15%) | ||||||||
| 17,284,000 | Allied Universal Holdco Llc | 6.625 | 15/07/2026 | 17,822,397 | 0.80 | |||
| 4,547,000 | APX Group Inc | 6.750 | 15/02/2027 | 4,736,269 | 0.21 | |||
| 9,600,000 | Aramark Services Inc | 6.375 | 01/05/2025 | 10,023,360 | 0.45 | |||
| 9,055,000 | Aramark Services Inc | 5.000 | 01/02/2028 | 9,117,932 | 0.41 | |||
| 2,500,000 | Beacon Roofing Supply Inc | 4.500 | 15/11/2026 | 2,580,025 | 0.11 | |||
| 10,161,000 | Garda World Security Corp | 4.625 | 15/02/2027 | 9,953,614 | 0.44 | |||
| 15,820,000 | GPD Cos Inc | 10.125 | 01/04/2026 | 16,823,621 | 0.75 | |||
| 11,323,000 | Graham Holdings Co | 5.750 | 01/06/2026 | 11,784,356 | 0.53 | |||
| 9,740,000 | Herc Holdings Inc | 5.500 | 15/07/2027 | 10,093,367 | 0.45 | |||
| 10,070,000 | KAR Auction Services Inc | 5.125 | 01/06/2025 | 10,017,183 | 0.45 | |||
| 2,100,000 | Modulaire Global Finance Plc | 8.000 | 15/02/2023 | 2,132,550 | 0.10 | |||
| 16,590,000 | Nielsen Finance Llc | 5.625 | 01/10/2028 | 16,969,745 | 0.76 | |||
| 4,131,000 | Picasso Finance Sub Inc | 6.125 | 15/06/2025 | 4,298,450 | 0.19 | |||
| 7,350,000 | Prime Security Services Borrower Llc | 5.250 | 15/04/2024 | 7,715,001 | 0.34 | |||
| 10,384,000 | Sabre GLBL Inc | 7.375 | 01/09/2025 | 10,763,120 | 0.48 | |||
| 12,250,000 | Uber Technologies Inc | 8.000 | 01/11/2026 | 13,061,562 | 0.58 | |||
| 4,750,000 | United Rentals North America Inc | 5.500 | 15/05/2027 | 4,940,831 | 0.22 | |||
| 7,180,000 | Univar Solutions USA Inc | 5.125 | 01/12/2027 | 7,516,814 | 0.34 | |||
| 10,815,000 | WASH Multifamily Acquisition Inc | 5.750 | 15/04/2026 | 11,160,431 | 0.50 | |||
| 13,435,000 | WESCO Distribution Inc | 7.125 | 15/06/2025 | 14,207,983 | 0.63 | |||
| 鉄鋼-1.26%(2020年:0.34%) | ||||||||
| 9,155,000 | Carpenter Technology Corp | 6.375 | 15/07/2028 | 9,681,880 | 0.43 | |||
| 1,585,000 | Cleveland-Cliffs Inc | 9.875 | 17/10/2025 | 1,785,352 | 0.08 | |||
| 15,848,000 | Cleveland-Cliffs Inc | 6.750 | 15/03/2026 | 16,775,108 | 0.75 | |||
| スーパー小売-0.86%(2020年:1.91%) | ||||||||
| 6,230,000 | Abercrombie & Fitch Management Co | 8.750 | 15/07/2025 | 6,709,803 | 0.30 | |||
| 12,565,000 | LSF9 Atlantis Holdings Llc | 7.750 | 15/02/2026 | 12,645,793 | 0.56 | |||
| テクノロジー-2.62%(2020年:4.22%) | ||||||||
| 21,883,000 | Amkor Technology Inc | 6.625 | 15/09/2027 | 23,190,619 | 1.03 | |||
| 4,600,000 | CommScope Inc | 6.000 | 01/03/2026 | 4,712,148 | 0.21 | |||
| 2,850,000 | Go Daddy Operating Co Llc | 5.250 | 01/12/2027 | 2,958,642 | 0.13 | |||
| 4,325,000 | Nuance Communications Inc | 5.625 | 15/12/2026 | 4,460,156 | 0.20 | |||
| 6,426,000 | Open Text Corp | 5.875 | 01/06/2026 | 6,625,720 | 0.30 | |||
| 16,319,000 | Veritas US Inc | 7.500 | 01/09/2025 | 16,830,845 | 0.75 | |||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |||
| 通信-6.51%(2020年:8.46%) | ||||||||
| 14,660,000 | Altice France SA | 8.125 | 01/02/2027 | 15,652,702 | 0.70 | |||
| 4,800,000 | Altice France SA | 5.500 | 15/01/2028 | 4,760,160 | 0.21 | |||
| 11,161,000 | Connect Finco Sarl | 6.750 | 01/10/2026 | 11,651,303 | 0.52 | |||
| 4,607,000 | GCI Llc | 4.750 | 15/10/2028 | 4,721,645 | 0.21 | |||
| 5,887,000 | Hughes Satellite Systems Corp | 5.250 | 01/08/2026 | 6,413,592 | 0.29 | |||
| 5,005,000 | Hughes Satellite Systems Corp | 6.625 | 01/08/2026 | 5,566,336 | 0.25 | |||
| 8,480,000 | Intelsat Jackson Holdings SA | 8.000 | 15/02/2024 | 8,645,021 | 0.38 | |||
| 10,444,000 | Level 3 Financing Inc | 5.375 | 01/05/2025 | 10,678,624 | 0.48 | |||
| 20,266,000 | Level 3 Financing Inc | 5.250 | 15/03/2026 | 20,784,708 | 0.93 | |||
| 8,000,000 | Lumen Technologies Inc | 7.500 | 01/04/2024 | 8,690,840 | 0.39 | |||
| 7,724,000 | Lumen Technologies Inc | 5.125 | 15/12/2026 | 7,750,069 | 0.35 | |||
| 11,020,000 | Lumen Technologies Inc | 4.000 | 15/02/2027 | 10,962,916 | 0.49 | |||
| 5,000,000 | Qwest Corp | 6.750 | 01/12/2021 | 5,000,000 | 0.22 | |||
| 8,070,000 | Sprint Corp | 7.875 | 15/09/2023 | 8,877,282 | 0.40 | |||
| 5,000,000 | Sprint Corp | 7.125 | 15/06/2024 | 5,610,400 | 0.25 | |||
| 5,250,000 | Telesat Canada | 5.625 | 06/12/2026 | 4,828,373 | 0.21 | |||
| 5,000,000 | Virgin Media Secured Finance Plc | 5.500 | 15/05/2029 | 5,202,600 | 0.23 | |||
| 航空および鉄道を除く運輸-なし(2020年:0.87%) | ||||||||
| 公益-0.90%(2020年:0.23%) | ||||||||
| 5,400,000 | Calpine Corp | 5.250 | 01/06/2026 | 5,533,313 | 0.25 | |||
| 13,948,000 | Clearway Energy Operating Llc | 4.750 | 15/03/2028 | 14,689,615 | 0.65 | |||
| 社債合計(取得原価: 2,132,014,644米ドル) | 2,101,478,407 | 93.79 | ||||||
| 譲渡性のある有価証券合計(取得原価: 2,132,014,644米ドル) | 2,101,478,407 | 93.79 | ||||||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |||||||||
| コーポレートローン-5.10%(2020年:6.45%) | ||||||||||||||
| 航空宇宙および防衛-なし(2020年:0.49%) | ||||||||||||||
| 航空-0.55%(2020年:なし) | ||||||||||||||
| 7,225,000 | AAdvantage Loyalty IP Ltd | 5.500 | 20/04/2028 | 7,437,235 | 0.33 | |||||||||
| 4,975,000 | United Airlines Inc | 4.500 | 21/04/2028 | 4,976,368 | 0.22 | |||||||||
| 自動車および自動車部品-0.22%(2020年:なし) | ||||||||||||||
| 4,936,375 | Autokiniton US Holdings Inc | 5.000 | 06/04/2028 | 4,937,017 | 0.22 | |||||||||
| 放送-0.16%(2020年:0.22%) | ||||||||||||||
| 3,645,101 | Nexstar Broadcasting Inc | 2.675 | 18/09/2026 | 3,624,925 | 0.16 | |||||||||
| ケーブルおよび衛星テレビ-0.42%(2020年:なし) | ||||||||||||||
| 9,375,000 | Directv Financing Llc | 5.750 | 02/08/2027 | 9,370,734 | 0.42 | |||||||||
| 化学-なし(2020年:0.30%) | ||||||||||||||
| 総合メディア-0.34%(2020年:0.45%) | ||||||||||||||
| 7,706,476 | Clear Channel Outdoor Holdings I | 3.675 | 21/08/2026 | 7,552,886 | 0.34 | |||||||||
| ゲーム-0.71%(2020年:0.96%) | ||||||||||||||
| 7,425,000 | Caesars Resort Collection Llc | 3.675 | 21/07/2025 | 7,425,371 | 0.33 | |||||||||
| 8,575,226 | Golden Nugget Inc | 3.250 | 04/10/2023 | 8,518,973 | 0.38 | |||||||||
| ヘルスケア-0.96%(2020年:1.49%) | ||||||||||||||
| 6,100,278 | Heartland Dental Llc | 3.675 | 30/04/2025 | 6,017,253 | 0.27 | |||||||||
| 8,825,000 | Mph Acquisition Holdings Llc | 4.750 | 17/08/2028 | 8,438,906 | 0.38 | |||||||||
| 7,123,562 | Sedgwick Claims Management Services | 3.425 | 31/12/2025 | 6,994,448 | 0.31 | |||||||||
| 保険-0.34%(2020年:0.46%) | ||||||||||||||
| 7,719,839 | Acrisure Llc | 3.675 | 15/02/2027 | 7,555,792 | 0.34 | |||||||||
| スーパー小売-0.44%(2020年:なし) | ||||||||||||||
| 9,950,000 | S&S Holdings Llc | 5.500 | 11/03/2028 | 9,945,871 | 0.44 | |||||||||
| テクノロジー-0.10%(2020年:0.14%) | ||||||||||||||
| 2,357,187 | Logmein Incorporated | 4.925 | 31/08/2027 | 2,346,144 | 0.10 | |||||||||
| 通信-0.61%(2020年:1.52%) | ||||||||||||||
| 13,600,000 | Intelsat Jackson Holdings SA | 6.750 | 27/11/2023 | 13,664,804 | 0.61 | |||||||||
| 航空および鉄道を除く運輸-0.25%(2020年:なし) | ||||||||||||||
| 5,536,125 | American Trailer World Corp | 4.500 | 03/03/2028 | 5,490,009 | 0.25 | |||||||||
| 公益-なし(2020年:0.42%) | ||||||||||||||
| コーポレートローン合計(取得原価:114,057,302米ドル) | 114,296,736 | 5.10 | ||||||||||||
| 投資(取得原価:2,246,071,946米ドル) | 2,215,775,143 | 98.89 | ||||||||||||
| 数量 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 公正価値 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| アンファンデッドローン-なし(2020年:(0.09)%) | ||||||
| ヘルスケア-なし(2020年:(0.09)%) | ||||||
金融デリバティブ商品*-(1.58)%(2020年:0.51%)
先渡為替予約-(1.58)%(2020年:0.51%)
| 満期日 | サブ・ファンド相手方 | 買持ち高 | 売持ち高 | 契約額 | 未実現利益/(損失) (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | CHF 31,487,855 | USD 34,067,984 | 5 | 19,734 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | CHF 1,216,007 | USD 1,314,639 | 3 | 2,876 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | CHF 157,448 | USD 169,587 | 1 | 579 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | EUR 1,361,999 | USD 1,535,004 | 2 | 1,656 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 62,345 | CAD 77,645 | 2 | 1,789 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 81,879 | CAD 104,207 | 1 | 646 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 1,811,291 | CHF 1,662,121 | 3 | 14,914 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 1,219,711 | CHF 1,115,345 | 7 | 12,273 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 136,278 | CHF 125,067 | 4 | 772 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 63,338,404 | EUR 54,221,041 | 12 | 2,300,503 | 0.09 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 12,594,377 | EUR 10,850,894 | 7 | 360,128 | 0.01 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 9,380,248 | EUR 8,157,090 | 3 | 177,099 | 0.01 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 2,861,726 | GBP 2,083,540 | 16 | 102,883 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 2,207,108 | GBP 1,614,721 | 17 | 70,815 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 2,524,306 | GBP 1,866,513 | 8 | 52,933 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 25,037 | JPY 2,823,873 | 2 | 167 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 12,296 | JPY 1,376,208 | 2 | 166 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 35,041 | JPY 3,964,615 | 2 | 86 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 272,958 | NOK 2,374,541 | 3 | 12,357 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 16,602 | NOK 141,877 | 1 | 1,035 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 115,119 | SEK 991,775 | 3 | 5,824 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 56,471 | SEK 492,875 | 3 | 2,067 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 10,093 | SEK 86,691 | 1 | 521 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 4,101 | SGD 5,535 | 4 | 66 | 0.00 |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 2,456 | SGD 3,321 | 3 | 34 | 0.00 |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 408 | SGD 550 | 1 | 7 | 0.00 |
| 08/12/2021 | State Street Bank | CAD 2,239,865 | USD 1,767,650 | 4 | (21,597) | (0.00) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | CAD 2,113,792 | USD 1,697,606 | 3 | (49,092) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | CAD 2,177,234 | USD 1,748,117 | 3 | (50,068) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | CHF 1,741,907 | USD 1,909,958 | 4 | (24,227) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | CHF 38,873,738 | USD 42,236,994 | 8 | (223,272) | (0.01) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | CHF 31,320,433 | USD 34,317,200 | 4 | (382,247) | (0.02) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | EUR 269,131,896 | USD 311,799,509 | 12 | (8,154,335) | (0.36) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | EUR 266,004,656 | USD 308,573,735 | 17 | (8,656,770) | (0.37) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | EUR 303,848,945 | USD 359,317,760 | 17 | (17,267,859) | (0.76) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | GBP 27,045,430 | USD 36,633,052 | 8 | (823,319) | (0.04) |
| 満期日 | サブ・ファンド相手方 | 買持ち高 | 売持ち高 | 契約額 | 未実現利益/(損失) (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | GBP 27,477,277 | USD 37,475,346 | 6 | (1,092,253) | (0.05) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | GBP 26,766,973 | USD 36,820,728 | 8 | (1,407,775) | (0.06) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | JPY 54,672,953 | USD 482,981 | 1 | (941) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | JPY 58,893,971 | USD 525,730 | 2 | (6,612) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | JPY 53,711,335 | USD 487,377 | 3 | (14,326) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | NOK 10,244,586 | USD 1,178,609 | 3 | (54,281) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | NOK 7,875,800 | USD 922,251 | 3 | (58,119) | (0.00) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | NOK 8,075,459 | USD 944,800 | 3 | (59,181) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | SEK 14,848,501 | USD 1,701,866 | 2 | (62,869) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | SEK 15,155,906 | USD 1,760,514 | 2 | (90,316) | (0.01) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | SEK 15,006,360 | USD 1,747,677 | 3 | (90,815) | (0.01) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | SGD 130,760 | USD 96,538 | 2 | (1,191) | (0.00) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | SGD 128,076 | USD 95,008 | 2 | (1,630) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | SGD 132,232 | USD 98,185 | 3 | (1,749) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 500,670 | CHF 462,720 | 1 | (255) | (0.00) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 262,131 | CHF 242,853 | 3 | (996) | (0.00) |
| 08/12/2021 | State Street Bank | USD 6,337,727 | CHF 5,865,597 | 3 | (1,658) | (0.00) |
| 14/01/2022 | State Street Bank | USD 51,093 | JPY 5,800,000 | 1 | (30) | (0.00) |
| 14/02/2022 | State Street Bank | USD 54,472 | JPY 6,200,000 | 1 | (192) | (0.00) |
| 先渡為替予約に係る未実現利益 | 3,141,930 | 0.11 | ||||
| 先渡為替予約に係る未実現損失 | (38,597,975) | (1.69) | ||||
| 先渡為替予約に係る未実現損失純額 | (35,456,045) | (1.58) | ||||
| 金融デリバティブ商品合計 | (35,456,045) | (1.58) | ||||
分類:
* すべての金融デリバティブ商品は、OTC金融デリバティブ商品です。
すべての譲渡性のある有価証券は、規制市場で取引されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
