有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/06/12)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資法人 イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスI3$シェアーズ(以下「バンクローン・ポートフォリオ」といいます。)米ドル建投資証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ
形態	ケイマン諸島籍外国投資法人/米ドル建て投資証券
運用方針	主として米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に投資することで、高いインカムゲインの確保を目指して運用を行います。
主な投資制限	・主として、優先担保付のバンクローンに投資しますが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もあります。 ・総資産の80%以上を変動金利のバンクローンもしくは債券に投資します。 ・総資産の25%を上限に米国以外のバンクローンに投資する場合がありますが、原則として、それらは米ドル建てのものとします。 ・流動性の低い有価証券への投資は15%を上限とします。 ・解約への対応時やその他の一時的な対応を除き、総資産の5%以上の借り入れは行いません。
決算日	10月末
関係法人	投資顧問会社兼管理事務代行会社:イートン・バンス・マネジメント 保管会社(純資産価格の算出業務を含む):ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 登録機関兼名義書換代理人:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.59%程度 上記料率には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。
その他の 費用・手数料	法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用なども当該外国投資法人から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	原則として、毎月分配を行います。
設定日	2007年12月10日 (ポートフォリオを共有する別クラスの設定日)

※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、概要は2023年9月12日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
運用プロセス

出所:イートン・バンス・マネジメントの資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2023年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社 (委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社
申込手数料	ありません。
信託報酬	ありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。