有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	令和 1年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	222,073,944
株式	17,242,706,600
未収入金	64,059,731
未収配当金	25,651,550
流動資産合計	17,554,491,825
資産合計	17,554,491,825
負債の部
流動負債
未払金	44,040,481
未払解約金	30,000,000
未払利息	395
流動負債合計	74,040,876
負債合計	74,040,876
純資産の部
元本等
元本	4,318,303,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,162,147,643
元本等合計	17,480,450,949
純資産合計	17,480,450,949
負債純資産合計	17,554,491,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 7月21日 至 令和 1年 7月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

令和 1年 7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数
			4,318,303,306口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0480円
		(1万口当たり純資産額)	(40,480円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月21日 至 令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

令和 1年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 7月21日 至 令和 1年 7月22日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	令和 1年 7月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,587,815,003円
期中追加設定元本額	1,537,936,036円
期中一部解約元本額	807,447,733円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	613,007,450円
新光小型株オープン(変額年金)	11,207,603円
新光日本小型株ファンド	3,694,088,253円
合計	4,318,303,306円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	令和 1年 7月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,325,868,054
合計	1,325,868,054

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ライト工業	108,100	1,439.00	155,555,900
九電工	27,000	3,260.00	88,020,000
田中化学研究所	189,700	943.00	178,887,100
扶桑化学工業	91,800	2,059.00	189,016,200
新日本製薬	9,800	1,610.00	15,778,000
レック	156,400	1,192.00	186,428,800
ロート製薬	111,900	3,140.00	351,366,000
栄研化学	76,900	1,719.00	132,191,100
ハーモニック・ドライブ・システムズ	41,500	4,025.00	167,037,500
ユーシン精機	90,300	956.00	86,326,800
スター精密	170,000	1,386.00	235,620,000
アンリツ	232,200	1,869.00	433,981,800
エヌエフ回路設計ブロック	30,500	2,126.00	64,843,000
イリソ電子工業	51,500	5,080.00	261,620,000
レーザーテック	91,200	4,960.00	452,352,000
マニー	59,300	7,670.00	454,831,000
ブシロード	1,200	1,890.00	2,268,000
パラマウントベッドホールディングス	37,200	4,140.00	154,008,000
フルヤ金属	44,900	3,430.00	154,007,000
ピジョン	19,100	4,065.00	77,641,500
レノバ	401,600	798.00	320,476,800
デジタルアーツ	30,100	10,520.00	316,652,000
ブイキューブ	70,300	564.00	39,649,200
CARTA HOLDINGS	67,700	1,241.00	84,015,700
SHIFT	47,300	4,805.00	227,276,500
ラクス	160,500	2,706.00	434,313,000
オープンドア	122,200	2,767.00	338,127,400
UUUM	60,900	4,790.00	291,711,000
メルカリ	106,600	2,821.00	300,718,600
チームスピリット	98,200	1,601.00	157,218,200
イーソル	196,200	1,594.00	312,742,800
EduLab	19,300	5,370.00	103,641,000
リックソフト	24,300	17,230.00	418,689,000
Welby	5,600	15,210.00	85,176,000
トビラシステムズ	32,700	8,680.00	283,836,000
Sansan	33,900	5,980.00	202,722,000
Link-U	100	4,250.00	425,000
ネットワンシステムズ	187,000	2,813.00	526,031,000
ファイバーゲート	75,400	3,310.00	249,574,000
ミロク情報サービス	147,300	3,300.00	486,090,000
神戸物産	128,100	5,660.00	725,046,000
ラクト・ジャパン	69,600	3,265.00	227,244,000
日本ライフライン	106,600	1,886.00	201,047,600
日本エム・ディ・エム	126,700	1,383.00	175,226,100
シークス	57,400	1,368.00	78,523,200
Hamee	241,600	788.00	190,380,800
ヨシックス	44,800	2,547.00	114,105,600
ワークマン	78,400	5,050.00	395,920,000
シルバーライフ	70,300	5,670.00	398,601,000
ジャフコ	49,300	4,050.00	199,665,000
マネックスグループ	481,300	353.00	169,898,900
全国保証	51,200	4,215.00	215,808,000
イー・ギャランティ	187,700	1,230.00	230,871,000
いちご	585,900	390.00	228,501,000
ハウスドゥ	253,400	1,516.00	384,154,400
ティーケーピー	110,700	4,650.00	514,755,000
GA technologies	33,800	4,455.00	150,579,000
リーガル不動産	29,400	1,170.00	34,398,000
日本M&Aセンター	46,900	2,639.00	123,769,100
ケアネット	26,100	620.00	16,182,000
エムスリー	54,000	1,994.00	107,676,000
ラウンドワン	208,100	1,618.00	336,705,800
テクノプロ・ホールディングス	40,000	5,920.00	236,800,000
KeePer技研	40,500	1,232.00	49,896,000
リンクバル	202,100	798.00	161,275,800
チャーム・ケア・コーポレーション	145,700	1,719.00	250,458,300
ベルシステム24ホールディングス	129,800	1,564.00	203,007,200
エボラブルアジア	125,800	2,448.00	307,958,400
アトラエ	145,400	2,409.00	350,268,600
ストライク	40,800	2,474.00	100,939,200
グレイステクノロジー	89,200	2,842.00	253,506,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	227,600	2,605.00	592,898,000
スプリックス	115,800	1,653.00	191,417,400
識学	66,600	1,639.00	109,157,400
東祥	76,700	2,545.00	195,201,500
合 計	8,015,000		17,242,706,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。