半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:22
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【項目】: 24項目

新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	149,665,668	135,096,216
コール・ローン	40,249,409	62,341,310
国債証券	14,583,156,164	13,708,981,199
派生商品評価勘定	200,518	131,657,189
未収利息	126,142,184	121,411,160
前払費用	5,915,442	5,915,953
差入委託証拠金	24,220,872	25,868,931
流動資産合計	14,929,550,257	14,191,271,958
資産合計	14,929,550,257	14,191,271,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	679,442,575	8,075,746
未払金	134,852,894	-
未払利息	49	119
流動負債合計	814,295,518	8,075,865
負債合計	814,295,518	8,075,865
純資産の部
元本等
元本	10,558,341,032	10,414,930,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,556,913,707	3,768,265,328
元本等合計	14,115,254,739	14,183,196,093
純資産合計	14,115,254,739	14,183,196,093
負債純資産合計	14,929,550,257	14,191,271,958

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月15日現在				平成29年 6月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			10,558,341,032口				10,414,930,765口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3369円			1口当たり純資産額	1.3618円
		(1万口当たり純資産額)	(13,369円)			(1万口当たり純資産額)	(13,618円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。派生商品評価勘定「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,872,377,473円	10,558,341,032円
期中追加設定元本額	493,184,132円	189,419,927円
期中一部解約元本額	1,807,220,573円	332,830,194円
同期末における元本の内訳
新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	5,869,430,737円	5,691,885,372円
新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募)	127,616,633円	127,021,433円
ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	3,339,513,001円	3,374,907,176円
ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	1,208,337,323円	1,208,388,380円
グローバル・ナビ	13,443,338円	12,728,404円
合計	10,558,341,032円	10,414,930,765円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

種類	平成28年12月15日現在				平成29年 6月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	148,903,944	-	148,304,816	△599,128	141,178,211	-	141,950,056	771,845
US 10YR NOTE	29,361,989	-	29,054,768	△307,221	27,622,051	-	27,851,737	229,686
US 5YR NOTE	83,241,048	-	82,749,802	△491,246	77,774,458	-	77,990,347	215,889
LONG GILT FU	36,300,907	-	36,500,246	199,339	35,781,702	-	36,107,972	326,270
合計	148,903,944	-	148,304,816	△599,128	141,178,211	-	141,950,056	771,845

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成28年12月15日現在				平成29年 6月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	125,128,169	-	125,120,118	△8,051	-	-	-	-
米ドル	67,089,000	-	67,083,300	△5,700	-	-	-	-
ユーロ	58,039,169	-	58,036,818	△2,351	-	-	-	-
売建	14,206,780,528	-	14,885,424,120	△678,643,592	13,987,983,398	-	13,865,181,940	122,801,458
米ドル	6,321,096,323	-	6,656,599,880	△335,503,557	6,168,669,969	-	6,091,137,310	77,532,659
カナダドル	300,624,777	-	318,851,300	△18,226,523	290,460,076	-	291,845,320	△1,385,244
メキシコペソ	116,405,763	-	123,717,880	△7,312,117	127,761,295	-	130,306,560	△2,545,265
ユーロ	5,705,622,902	-	5,927,698,650	△222,075,748	5,619,044,295	-	5,586,939,360	32,104,935
英ポンド	1,058,223,606	-	1,125,164,600	△66,940,994	1,065,298,754	-	1,046,712,240	18,586,514
スウェーデンクローナ	65,216,646	-	67,879,900	△2,663,254	64,814,509	-	64,147,070	667,439
ノルウェークローネ	38,873,412	-	40,606,280	△1,732,868	39,923,924	-	39,459,330	464,594
デンマーククローネ	91,107,085	-	94,819,200	△3,712,115	86,813,803	-	86,343,840	469,963
ポーランドズロチ	79,762,752	-	82,728,840	△2,966,088	92,696,520	-	91,912,020	784,500
オーストラリアドル	297,926,819	-	310,384,640	△12,457,821	296,409,759	-	298,877,040	△2,467,281
シンガポールドル	55,184,227	-	57,499,800	△2,315,573	55,065,800	-	54,799,200	266,600
南アフリカランド	76,736,216	-	79,473,150	△2,736,934	81,024,694	-	82,702,650	△1,677,956
合計	14,331,908,697	-	15,010,544,238	△678,651,643	13,987,983,398	-	13,865,181,940	122,801,458

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算