有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,249,491	21,613,824
投資証券	2,215,199,265	2,819,402,500
未収入金	1,005,598	-
未収配当金	9,938,655	16,682,388
未収利息	47	-
流動資産合計	2,259,393,056	2,857,698,712
資産合計	2,259,393,056	2,857,698,712
負債の部
流動負債
未払金	3,761,903	3,786,016
未払利息	-	26
流動負債合計	3,761,903	3,786,042
負債合計	3,761,903	3,786,042
純資産の部
元本等
元本	1,510,959,483	1,752,731,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,671,670	1,101,180,724
元本等合計	2,255,631,153	2,853,912,670
純資産合計	2,255,631,153	2,853,912,670
負債純資産合計	2,259,393,056	2,857,698,712

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月15日現在				平成28年12月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,510,959,483口				1,752,731,946口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4928円			1口当たり純資産額	1.6283円
		(1万口当たり純資産額)	(14,928円)			(1万口当たり純資産額)	(16,283円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	773,946,538円	1,510,959,483円
期中追加設定元本額	892,020,898円	710,666,316円
期中一部解約元本額	155,007,953円	468,893,853円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	638,094,455円	498,351,904円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	2,904,103円	2,905,888円
グローバル・ナビ	6,344,782円	5,610,008円
新光J-REITオープン(年2回決算型)	863,616,143円	1,245,864,146円
合計	1,510,959,483円	1,752,731,946円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△16,035,874	1,081,251
合計	△16,035,874	1,081,251

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	118	55,637,000
	MCUBS MidCity投資法人	65	22,360,000
	森ヒルズリート投資法人	425	64,132,500
	産業ファンド投資法人	86	44,548,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	328	93,742,400
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	85	24,658,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	160	83,520,000
	GLP投資法人	692	88,645,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	125	30,350,000
	日本プロロジスリ-ト投資法人	447	102,005,400
	星野リゾート・リ-ト投資法人	40	23,520,000
	SIA不動産投資法人	23	8,832,000
	イオンリート投資法人	318	39,591,000
	ヒューリックリ-ト投資法人	254	46,304,200
	日本リ-ト投資法人	95	26,419,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	198	18,651,600
	日本ヘルスケア投資法人	18	3,204,000
	積水ハウス・リート投資法人	217	30,770,600
	ト-セイ・リ-ト投資法人	44	4,791,600
	ケネディクス商業リ-ト投資法人	103	25,626,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	29	3,030,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	69	5,858,100
	ジャパン・シニアリビング投資法人	21	2,994,600
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	1,015	174,884,500
	いちごホテルリ-ト投資法人	63	8,026,200
	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	267	27,848,100
	スタ-アジア不動産投資法人	84	7,963,200
	マリモ地方創生リート投資法人	22	1,760,000
	三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人	54	16,308,000
	大江戸温泉リート投資法人	43	3,569,000
	さくら総合リート投資法人	81	6,204,600
	日本ビルファンド投資法人	343	217,462,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	318	200,022,000
	日本リテールファンド投資法人	619	141,132,000
	オリックス不動産投資法人	613	107,949,300
	日本プライムリアルティ投資法人	212	98,898,000
	プレミア投資法人	320	43,008,000
	東急リアル・エステート投資法人	237	32,871,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	47	19,411,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	739	126,221,200
	森トラスト総合リート投資法人	320	56,384,000
	インヴィンシブル投資法人	892	49,506,000
	フロンティア不動産投資法人	120	59,400,000
	平和不動産リート投資法人	246	19,532,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	214	48,706,400
	福岡リート投資法人	181	31,150,100
	ケネディクス・オフィス投資法人	98	61,250,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	268	32,213,600
	いちごオフィスリ-ト投資法人	372	27,565,200
	大和証券オフィス投資法人	121	69,212,000
	阪急リート投資法人	145	20,503,000
	スターツプロシード投資法人	62	9,386,800
	大和ハウスリート投資法人	369	103,762,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	913	72,674,800
	日本賃貸住宅投資法人	398	30,884,800
	ジャパンエクセレント投資法人	317	44,538,500
合計		14,073	2,819,402,500

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。