有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)
形態	バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券
運用方針	「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
主な投資制限	①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年～8年の間とします。 ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。 ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。 ④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。
決算日	毎年10月31日
関係法人	受託会社:メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド 投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
信託報酬等	かかりません。
その他の 費用・手数料	有価証券の売買手数料などがかかります。
収益分配方針	原則として、毎月、分配を行います。
運用開始日	2014年10月27日

※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は2022年5月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
運用プロセス

(出所)ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2022年2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、 CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社 (委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社
申込手数料	ありません。
信託報酬	ありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。