有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月 5日現在	平成30年 6月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	18,509,416	17,378,605
コール・ローン	5,419,425	5,229,972
株式	37,360,890	29,393,124
投資証券	564,105,038	303,641,970
未収入金	62,237	82,403
未収配当金	615,606	936,923
流動資産合計	626,072,612	356,662,997
資産合計	626,072,612	356,662,997
負債の部
流動負債
未払利息	10	15
流動負債合計	10	15
負債合計	10	15
純資産の部
元本等
元本	381,883,878	217,500,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	244,188,724	139,162,595
元本等合計	626,072,602	356,662,982
純資産合計	626,072,602	356,662,982
負債純資産合計	626,072,612	356,662,997

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 5日現在				平成30年 6月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			381,883,878口				217,500,387口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6394円			1口当たり純資産額	1.6398円
		(1万口当たり純資産額)	(16,394円)			(1万口当たり純資産額)	(16,398円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 5日現在	平成30年 6月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年12月 5日現在	平成30年 6月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	745,576,146円	381,883,878円
期中追加設定元本額	19,411,229円	12,674,264円
期中一部解約元本額	383,103,497円	177,057,755円
同期末における元本の内訳
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)	194,146,412円	58,811,065円
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)	187,737,466円	158,689,322円
合計	381,883,878円	217,500,387円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年12月 5日現在	平成30年 6月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,387,522	△315,949
投資証券	71,826,049	△978,457
合計	76,213,571	△1,294,406

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	113,809	1.39	158,194.51
ニュージーランドドル 建小計		113,809		158,194.51
				(12,230,017)
シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	52,000	1.67	86,840.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	186,000	0.65	121,830.00
シンガポールドル 建小計		238,000		208,670.00
				(17,163,107)
合 計		351,809		29,393,124
				(29,393,124)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	20,170	78,663.00
		ARENA REIT	13,430	29,143.10
		CHARTER HALL GROUP	15,660	100,693.80
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	9,690	41,376.30
		DEXUS	32,706	326,732.94
		GOODMAN GROUP	33,932	328,461.76
		GPT GROUP	45,390	231,942.90
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	15,000	39,600.00
		INVESTA OFFICE FUND	22,290	113,679.00
		MIRVAC GROUP	91,655	210,806.50
		SCENTRE GROUP	79,712	337,181.76
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	17,000	41,650.00
		STOCKLAND	53,054	223,887.88
		VICINITY CENTRES	54,000	147,960.00
オーストラリアドル建小計			503,689	2,251,778.94
				(189,104,395)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	110,000	610,500.00
		FORTUNE REIT(HK)	87,000	816,930.00
		LINK REIT	28,000	2,027,200.00
		PROSPERITY REIT	85,000	276,250.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000	275,500.00
香港ドル建小計			360,000	4,006,380.00
				(56,129,383)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41,000	109,470.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	100,000	171,000.00
		CAPITALAND MALL TRUST	24,000	50,160.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	91,000	95,550.00
		KEPPEL DC REIT	48,000	66,720.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	42,000	67,200.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	17,000	33,660.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	45,000	56,700.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	51,000	59,670.00
シンガポールドル建小計			459,000	710,130.00
				(58,408,192)
	合計			303,641,970
				(303,641,970)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	―	53.0%	56.8%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	3.4%	―	3.7%
香港ドル	投資証券	5銘柄	―	15.7%	16.9%
シンガポールドル	株式	2銘柄	4.8%	―	5.2%
	投資証券	9銘柄	―	16.4%	17.5%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。