有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年4月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	665,753,911	1,492,287,391
親投資信託受益証券 合計		665,753,911	1,492,287,391
合計			1,492,287,391

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,048,083,591
投資証券	98,543,383,850
派生商品評価勘定	167,622,780
未収入金	129,720,600
未収配当金	1,092,156,147
差入委託証拠金	159,621,000
流動資産合計	102,140,587,968
資産合計	102,140,587,968
負債の部
流動負債
前受金	168,465,800
未払解約金	565,285,000
流動負債合計	733,750,800
負債合計	733,750,800
純資産の部
元本等
元本	45,239,872,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,166,965,092
元本等合計	101,406,837,168
純資産合計	101,406,837,168
負債純資産合計	102,140,587,968

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月16日 至 2022年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年4月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,376,406,880円
		同期中追加設定元本額	303,073,058円
		同期中一部解約元本額	5,439,607,862円
		元本の内訳
		ファンド名
		J-REITパッケージ	2,477,894,754円
		新光J-REITオープン	40,770,691,895円
		One DC 国内リートインデックスファンド	1,048,051,559円
		新光7資産バランスファンド	277,479,957円
		新光J-REITオープン(年2回決算型)	665,753,911円
		計	45,239,872,076円
2.		受益権の総数	45,239,872,076口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月16日 至 2022年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年4月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年4月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△4,967,371,257
合計	△4,967,371,257

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年10月21日から2022年4月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2022年4月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	2,574,804,200	-	2,742,579,000	167,774,800
合計	2,574,804,200	-	2,742,579,000	167,774,800

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年4月15日現在
1口当たり純資産額	2.2415円
(1万口当たり純資産額)	(22,415円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年4月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,459	679,001,700
	GLP投資法人	28,929	5,094,396,900
	NTT都市開発リート投資法人	8,562	1,365,639,000
	Oneリート投資法人	1,550	444,385,000
	SOSILA物流リート投資法人	4,155	642,363,000
	いちごオフィスリート投資法人	7,319	637,484,900
	いちごホテルリート投資法人	1,480	130,240,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,761	1,994,859,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	8,931	3,188,367,000
	イオンリート投資法人	10,505	1,578,901,500
	インヴィンシブル投資法人	39,315	1,712,168,250
	エスコンジャパンリート投資法人	1,799	240,706,200
	オリックス不動産投資法人	17,797	3,052,185,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,203	710,863,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,763	1,956,204,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	6,391	1,351,057,400
	ケネディクス商業リート投資法人	3,566	992,774,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,155	1,350,375,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,023	258,741,700
	サンケイリアルエステート投資法人	2,829	286,860,600
	ザイマックス・リート投資法人	1,442	183,422,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	27,365	1,811,563,000
	ジャパンエクセレント投資法人	8,288	1,101,475,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	8,932	5,537,840,000
	スターアジア不動産投資法人	9,231	566,783,400
	スターツプロシード投資法人	1,391	325,215,800
	タカラレーベン不動産投資法人	3,522	419,822,400
	トーセイ・リート投資法人	1,866	253,216,200
	ヒューリックリート投資法人	8,333	1,395,777,500
	フロンティア不動産投資法人	3,131	1,593,679,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,188	349,642,400
	マリモ地方創生リート投資法人	1,046	138,804,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,108	2,839,249,600
	ラサールロジポート投資法人	10,935	1,949,710,500
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,483	548,572,500
	阪急阪神リート投資法人	4,035	608,478,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,519	1,991,754,000
	三菱地所物流リート投資法人	2,595	1,204,080,000
	産業ファンド投資法人	12,681	2,347,253,100
	森トラスト・ホテルリート投資法人	2,096	274,995,200
	森トラスト総合リート投資法人	6,384	907,804,800
	森ヒルズリート投資法人	10,504	1,567,196,800
	星野リゾート・リート投資法人	1,497	1,002,990,000
	積水ハウス・リート投資法人	27,113	2,169,040,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,442	99,209,600
	大和ハウスリート投資法人	13,412	4,311,958,000
	大和証券オフィス投資法人	1,888	1,380,128,000
	大和証券リビング投資法人	12,070	1,372,359,000
	投資法人みらい	10,820	564,804,000
	東海道リート投資法人	684	79,070,400
	東急リアル・エステート投資法人	5,989	1,142,102,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,084	1,976,844,000
	日本ビルファンド投資法人	10,414	7,071,106,000
	日本プライムリアルティ投資法人	6,104	2,432,444,000
	日本プロロジスリート投資法人	14,614	5,392,566,000
	日本リート投資法人	2,756	1,026,610,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,023	1,927,360,000
	日本都市ファンド投資法人	45,068	4,637,497,200
	福岡リート投資法人	4,620	771,078,000
	平和不動産リート投資法人	5,787	870,943,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	28,885	4,731,363,000
投資証券 合計		521,837	98,543,383,850
合計			98,543,383,850

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。