有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 4月17日現在	平成29年10月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,049,643	18,178,207
投資証券	2,668,867,800	2,394,876,800
未収入金	28,816,309	8,021,106
未収配当金	24,615,796	24,505,971
流動資産合計	2,744,349,548	2,445,582,084
資産合計	2,744,349,548	2,445,582,084
負債の部
流動負債
未払金	479,774	7,413,446
未払解約金	34,000,000	-
未払利息	34	29
流動負債合計	34,479,808	7,413,475
負債合計	34,479,808	7,413,475
純資産の部
元本等
元本	1,662,993,027	1,583,444,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,046,876,713	854,724,319
元本等合計	2,709,869,740	2,438,168,609
純資産合計	2,709,869,740	2,438,168,609
負債純資産合計	2,744,349,548	2,445,582,084

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月17日現在				平成29年10月16日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,662,993,027口				1,583,444,290口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6295円			1口当たり純資産額	1.5398円
		(1万口当たり純資産額)	(16,295円)			(1万口当たり純資産額)	(15,398円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日	自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 4月17日現在	平成29年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日	自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 4月17日現在	平成29年10月16日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,860,537,222円	1,662,993,027円
期中追加設定元本額	43,795,577円	102,030,532円
期中一部解約元本額	241,339,772円	181,579,269円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	498,351,904円	498,351,904円
グローバル・ナビ	5,311,444円	5,083,588円
新光J-REITオープン(年2回決算型)	1,159,329,679円	1,080,008,798円
合計	1,662,993,027円	1,583,444,290円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 4月17日現在	平成29年10月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△37,232,939	△213,114,917
合計	△37,232,939	△213,114,917

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	108	46,440,000
	MCUBS MidCity投資法人	66	23,925,000
	森ヒルズリート投資法人	349	46,207,600
	産業ファンド投資法人	88	40,612,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	301	80,367,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	74	21,748,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	141	63,238,500
	GLP投資法人	569	66,231,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	119	27,560,400
	日本プロロジスリ-ト投資法人	409	97,751,000
	星野リゾート・リ-ト投資法人	40	22,400,000
	Oneリ-ト投資法人	36	8,107,200
	イオンリート投資法人	309	36,091,200
	ヒューリックリ-ト投資法人	209	32,959,300
	日本リ-ト投資法人	87	27,796,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	180	19,440,000
	日本ヘルスケア投資法人	16	2,654,400
	積水ハウス・リート投資法人	204	26,662,800
	ト-セイ・リ-ト投資法人	41	4,510,000
	ケネディクス商業リ-ト投資法人	118	26,727,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	40	3,904,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	56	4,894,400
	ジャパン・シニアリビング投資法人	18	2,520,000
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	933	130,713,300
	いちごホテルリ-ト投資法人	51	5,890,500
	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	245	26,705,000
	スタ-アジア不動産投資法人	68	7,072,000
	マリモ地方創生リート投資法人	18	1,875,600
	三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人	53	17,622,500
	大江戸温泉リート投資法人	41	3,702,300
	さくら総合リート投資法人	78	7,066,800
	投資法人みらい	41	7,257,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	70	9,947,000
	日本ビルファンド投資法人	315	171,045,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	307	161,789,000
	日本リテールファンド投資法人	626	125,450,400
	オリックス不動産投資法人	628	100,103,200
	日本プライムリアルティ投資法人	205	76,260,000
	プレミア投資法人	294	30,311,400
	東急リアル・エステート投資法人	218	29,364,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	52	19,734,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	717	115,652,100
	森トラスト総合リート投資法人	232	37,630,400
	インヴィンシブル投資法人	892	40,898,200
	フロンティア不動産投資法人	111	49,783,500
	平和不動産リート投資法人	203	18,635,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	217	44,246,300
	福岡リート投資法人	158	25,469,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	95	59,660,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	247	27,417,000
	いちごオフィスリ-ト投資法人	252	19,303,200
	大和証券オフィス投資法人	70	39,340,000
	阪急リート投資法人	133	17,582,600
	スターツプロシード投資法人	51	8,170,200
	大和ハウスリート投資法人	335	88,205,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	939	69,392,100
	日本賃貸住宅投資法人	366	29,023,800
	ジャパンエクセレント投資法人	291	39,808,800
合計		13,130	2,394,876,800

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。