有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	69,825,271	25,681,734
投資信託受益証券 小計		69,825,271	25,681,734
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	49,318	49,692
親投資信託受益証券 小計		49,318	49,692
合計		69,874,589	25,731,426

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年3月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「要約投資明細書」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。

財政状態計算書
2018年3月31日現在

		グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト (米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		723,406,714
債権:
配当金		35,393
利息		10,533,798
ブローカーに対する債権:
担保		5,700,000
受益証券発行		2,187,127
現金および現金同等物		10,896,873
資産合計		752,759,905
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債		6,585,355
債務:
ブローカーに対する債務:
担保		1,480,000
受益証券償還		496,383
利息		7,062
運用報酬		611,680
管理事務代行会社報酬		80,289
監査報酬		68,263
受託会社報酬		39,662
保管受託銀行サービス報酬		119,011
名義書換事務代行会社報酬		15,014
株主サービス代行会社報酬		3,515
弁護士報酬		5,007
諸報酬		5,246
負債合計(償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)		9,516,487
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産		743,243,418

要約投資明細書
2018年3月31日現在

保有高	種類			公正価値 (米ドル)	純資産 比率 (%)
	債券
	社債
	英ポンド
54,735,000	金融			84,296,939	11.34
	ユーロ
140,050,000	金融			185,509,778	24.96
	米ドル
431,031,000	金融			437,365,876	58.85
	社債合計			707,172,593	95.15
	債券合計			707,172,593	95.15

保有高/ 口数	種類			公正価値 (米ドル)	純資産 比率 (%)
	投資ファンド*
	米ドル
11,834,221	投資ファンド			11,834,221	1.59
	投資ファンド合計			11,834,221	1.59

想定元本	為替予約契約	未実現利益 (米ドル)	純資産 比率 (%)
3,204,488	売買目的為替予約契約	6,113	0.00
444,686,801	ヘッジ目的為替予約契約	4,393,787	0.59
	為替予約契約に係る未実現利益合計	4,399,900	0.59

想定元本	為替予約契約	未実現損失 (米ドル)	純資産 比率 (%)
276,724,363	売買目的為替予約契約	(1,513,725)	(0.20)
417,496,396	ヘッジ目的為替予約契約	(5,071,630)	(0.68)
	為替予約契約に係る未実現損失合計	(6,585,355)	(0.88)

投資合計	保有高	2018年 公正価値 (米ドル)	純資産 比率 (%)	保有高	2017年 公正価値 (米ドル)	純資産 比率 (%)
社債	625,816,000	707,172,593	95.15	565,573,000	618,698,383	91.63
投資ファンド	11,834,221	11,834,221	1.59	25,444,074	25,444,074	3.77
為替予約契約に係る未実現利益	447,891,289	4,399,900	0.59	391,615,319	7,767,597	1.15
為替予約契約に係る未実現損失	694,220,759	(6,585,355)	(0.88)	426,779,369	(5,210,767)	(0.77)
その他の資産および負債		26,422,059	3.55		28,456,224	4.22
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産		743,243,418	100.00		675,155,511	100.00

*当該投資ファンドは、関連ファンドであるGoldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, Class I (Dist.)です。