有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	42,061,816	1.1186	1.1194	-	40.79
	日本			47,054,553	47,083,996	-
2	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	27,664,280	0.9237	0.9293	-	22.27
	日本			25,556,261	25,708,415	-
3	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	13,497,321	1.0013	1.0153	-	11.87
	日本			13,516,217	13,703,830	-
4	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	11,352,578	1.0334	1.1125	-	10.94
	日本			11,732,889	12,629,743	-
5	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	6,567,859	0.9986	1.0840	-	6.17
	日本			6,559,320	7,119,559	-
6	新光世界REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,587,546	0.7536	0.8530	-	5.61
	日本			5,718,733	6,472,176	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東邦瓦斯	株式	4,400	4,990.00	4,900.00	-	1.35
	日本	電気・ガス業		21,956,000	21,560,000	-
2	山崎製パン	株式	9,100	2,193.00	2,257.00	-	1.29
	日本	食料品		19,956,300	20,538,700	-
3	東洋水産	株式	3,600	4,830.00	5,220.00	-	1.18
	日本	食料品		17,388,000	18,792,000	-
4	東京瓦斯	株式	7,100	2,320.50	2,556.00	-	1.14
	日本	電気・ガス業		16,475,550	18,147,600	-
5	エフピコ	株式	2,500	7,140.00	7,170.00	-	1.13
	日本	化学		17,850,000	17,925,000	-
6	東映アニメーション	株式	3,500	4,290.00	5,050.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		15,015,000	17,675,000	-
7	明治ホールディングス	株式	2,300	7,010.00	7,680.00	-	1.11
	日本	食料品		16,123,000	17,664,000	-
8	NTTドコモ	株式	5,200	3,214.00	3,377.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		16,712,800	17,560,400	-
9	雪印メグミルク	株式	7,100	2,085.00	2,456.00	-	1.10
	日本	食料品		14,803,500	17,437,600	-
10	プリマハム	株式	7,100	2,176.00	2,453.00	-	1.09
	日本	食料品		15,449,600	17,416,300	-
11	キユーピー	株式	8,000	2,077.00	2,161.00	-	1.09
	日本	食料品		16,616,000	17,288,000	-
12	ニプロ	株式	13,600	1,006.00	1,271.00	-	1.09
	日本	精密機器		13,681,600	17,285,600	-
13	東北電力	株式	16,600	970.00	1,041.00	-	1.09
	日本	電気・ガス業		16,102,000	17,280,600	-
14	レンゴー	株式	20,300	770.00	842.00	-	1.07
	日本	パルプ・紙		15,631,000	17,092,600	-
15	ハウス食品グループ本社	株式	4,800	3,245.00	3,525.00	-	1.06
	日本	食料品		15,576,000	16,920,000	-
16	カルビー	株式	5,700	2,572.00	2,921.00	-	1.05
	日本	食料品		14,660,400	16,649,700	-
17	四国電力	株式	19,200	783.00	854.00	-	1.03
	日本	電気・ガス業		15,033,600	16,396,800	-
18	江崎グリコ	株式	3,600	4,425.00	4,540.00	-	1.03
	日本	食料品		15,930,000	16,344,000	-
19	アルテリア・ネットワークス	株式	8,900	1,672.00	1,834.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		14,880,800	16,322,600	-
20	岩谷産業	株式	4,500	3,585.00	3,610.00	-	1.02
	日本	卸売業		16,132,500	16,245,000	-
21	日本電信電話	株式	6,300	2,500.00	2,575.50	-	1.02
	日本	情報・通信業		15,750,000	16,225,650	-
22	エレコム	株式	4,300	3,525.00	3,765.00	-	1.02
	日本	電気機器		15,157,500	16,189,500	-
23	関西電力	株式	13,300	1,024.50	1,203.50	-	1.01
	日本	電気・ガス業		13,625,850	16,006,550	-
24	帝人	株式	8,700	1,639.00	1,830.00	-	1.00
	日本	繊維製品		14,259,300	15,921,000	-
25	森永乳業	株式	3,800	3,440.00	4,180.00	-	1.00
	日本	食料品		13,072,000	15,884,000	-
26	DCMホールディングス	株式	15,900	941.00	997.00	-	1.00
	日本	小売業		14,961,900	15,852,300	-
27	KDDI	株式	4,900	2,918.50	3,190.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		14,300,650	15,631,000	-
28	王将フードサービス	株式	2,700	5,570.00	5,780.00	-	0.98
	日本	小売業		15,039,000	15,606,000	-
29	科研製薬	株式	3,100	4,535.00	5,030.00	-	0.98
	日本	医薬品		14,058,500	15,593,000	-
30	コムシスホールディングス	株式	5,600	2,314.00	2,783.00	-	0.98
	日本	建設業		12,958,400	15,584,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
食料品	国内	14.87
小売業		13.78
情報・通信業		9.96
建設業		9.49
電気・ガス業		8.19
陸運業		6.15
卸売業		5.49
医薬品		5.18
電気機器		3.99
サービス業		3.68
化学		2.53
不動産業		2.07
精密機器		1.96
パルプ・紙		1.49
空運業		1.42
機械		1.01
繊維製品		1.00
水産・農林業		0.89
ゴム製品		0.86
その他金融業		0.85
ガラス・土石製品		0.77
鉄鋼		0.71
その他製品		0.57
保険業		0.37
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HKT TRUST / HKT LTD	株式	127,000	143.76	146.57	-	1.64
	香港	各種電気通信サービス		18,258,739	18,615,355	-
2	CLP HOLDINGS LTD	株式	18,500	979.29	985.60	-	1.61
	香港	電力		18,116,865	18,233,748	-
3	HONG KONG & CHINA GAS	株式	101,000	187.29	170.16	-	1.51
	香港	ガス		18,916,653	17,186,644	-
4	SPARK NEW ZEALAND LTD	株式	64,130	246.73	264.22	-	1.49
	ニュージーランド	各種電気通信サービス		15,823,154	16,944,479	-
5	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	28,000	541.94	556.68	-	1.37
	バミューダ	電力		15,174,432	15,587,208	-
6	CITRIX SYSTEMS INC	株式	917	12,986.68	15,879.38	-	1.28
	アメリカ	ソフトウェア		11,908,789	14,561,396	-
7	CLOROX COMPANY	株式	687	19,144.64	18,988.65	-	1.15
	アメリカ	家庭用品		13,152,374	13,045,208	-
8	ELISA OYJ	株式	1,954	6,568.53	6,584.81	-	1.13
	フィンランド	各種電気通信サービス		12,834,915	12,866,726	-
9	VERIZON COMM INC	株式	2,115	5,637.39	5,960.61	-	1.11
	アメリカ	各種電気通信サービス		11,923,088	12,606,709	-
10	BARRY CALLEBAUT AG	株式	57	218,902.45	220,646.28	-	1.11
	スイス	食品		12,477,440	12,576,838	-
11	METRO INC	株式	2,875	4,366.96	4,353.17	-	1.10
	カナダ	食品・生活必需品小売り		12,555,027	12,515,386	-
12	SWISSCOM AG-REG	株式	206	60,322.10	60,680.55	-	1.10
	スイス	各種電気通信サービス		12,426,353	12,500,195	-
13	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	733	14,619.13	16,982.92	-	1.10
	アメリカ	情報技術サービス		10,715,825	12,448,481	-
14	DAVITA INC	株式	1,490	7,217.35	8,315.70	-	1.09
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,753,862	12,390,393	-
15	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	490	21,710.37	25,094.02	-	1.08
	アメリカ	-		10,638,084	12,296,070	-
16	DOLLAR GENERAL CORP	株式	768	15,335.40	15,972.97	-	1.08
	アメリカ	複合小売り		11,777,591	12,267,247	-
17	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	374	28,378.51	32,737.14	-	1.08
	アメリカ	ソフトウェア		10,613,563	12,243,694	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	348	34,862.04	34,959.24	-	1.07
	スイス	医薬品		12,131,992	12,165,818	-
19	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	844	13,961.89	14,412.35	-	1.07
	アメリカ	家庭用品		11,783,841	12,164,029	-
20	EMS-CHEMIE HOLDING	株式	179	67,139.89	67,303.34	-	1.06
	スイス	化学		12,018,041	12,047,298	-
21	AMEREN CORP	株式	1,405	6,848.67	8,507.24	-	1.05
	アメリカ	総合公益事業		9,622,384	11,952,673	-
22	LOBLAW CO LTD	株式	2,254	5,113.04	5,296.12	-	1.05
	カナダ	食品・生活必需品小売り		11,524,814	11,937,463	-
23	SYNOPSYS INC	株式	848	11,971.29	14,072.80	-	1.05
	アメリカ	ソフトウェア		10,151,662	11,933,740	-
24	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	1,232	8,812.57	9,587.92	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,857,096	11,812,321	-
25	STERIS PLC	株式	764	12,591.63	15,235.11	-	1.02
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		9,620,006	11,639,625	-
26	DOMINION ENERGY INC	株式	1,387	7,315.55	8,359.23	-	1.02
	アメリカ	総合公益事業		10,146,671	11,594,255	-
27	PUBLIC STORAGE	投資証券	528	18,633.87	21,943.39	-	1.02
	アメリカ	-		9,838,684	11,586,111	-
28	NISOURCE INC	株式	4,080	2,285.42	2,838.28	-	1.02
	アメリカ	総合公益事業		9,324,554	11,580,208	-
29	CAMPBELL SOUP CO	株式	2,277	4,929.99	5,063.85	-	1.02
	アメリカ	食品		11,225,607	11,530,408	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	1,093	8,675.92	10,529.30	-	1.01
	アメリカ	-		9,482,788	11,508,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	82.90
投資信託受益証券	0.17
投資証券	9.89
合計	92.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
各種電気通信サービス	外国	9.22
食品		8.23
総合公益事業		6.88
電力		6.02
情報技術サービス		4.90
保険		4.65
食品・生活必需品小売り		4.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.00
ソフトウェア		4.00
医薬品		3.97
家庭用品		3.86
専門小売り		2.76
商業サービス・用品		2.72
ヘルスケア機器・用品		2.12
不動産管理・開発		1.84
銀行		1.83
複合小売り		1.77
飲料		1.67
ガス		1.51
無線通信サービス		1.51
化学		1.06
航空貨物・物流サービス		0.99
メディア		0.82
ホテル・レストラン・レジャー		0.69
販売		0.68
通信機器		0.66
資本市場		0.21
航空宇宙・防衛		0.08
繊維・アパレル・贅沢品		0.07
金属・鉱業		0.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.04
合計		82.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	2,659	6,955.87	9,019.83	-	5.55
	アメリカ			18,495,668	23,983,729	-
2	EQUINIX INC	投資証券	307	55,778.26	70,181.20	-	4.99
	アメリカ			17,123,926	21,545,629	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	948	13,278.56	15,215.52	-	3.34
	アメリカ			12,588,080	14,424,315	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	542	18,788.90	21,943.39	-	2.75
	アメリカ			10,183,589	11,893,318	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,261	6,075.29	6,810.58	-	1.99
	アメリカ			7,660,951	8,588,143	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	505	14,552.77	16,553.04	-	1.94
	アメリカ			7,349,152	8,359,286	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	1,466	4,673.89	5,134.59	-	1.74
	アメリカ			6,851,929	7,527,322	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,238	5,282.46	5,782.13	-	1.66
	アメリカ			6,539,689	7,158,286	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	443	13,583.37	15,742.25	-	1.61
	アメリカ			6,017,437	6,973,820	-
10	LINK REIT	投資証券	7,600	935.98	905.58	-	1.59
	香港			7,113,463	6,882,408	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,109	5,317.86	6,123.86	-	1.57
	アメリカ			5,897,511	6,791,365	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	239	21,631.27	24,542.25	-	1.36
	アメリカ			5,169,875	5,865,598	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	521	9,022.90	10,116.83	-	1.22
	アメリカ			4,700,931	5,270,871	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	470	8,819.43	10,529.30	-	1.15
	アメリカ			4,145,134	4,948,772	-
15	MID AMERICA	投資証券	414	9,697.08	11,658.95	-	1.12
	アメリカ			4,014,592	4,826,808	-
16	DUKE REALTY TRUST	投資証券	1,334	2,983.02	3,596.83	-	1.11
	アメリカ			3,979,359	4,798,173	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	1,795	2,316.13	2,650.01	-	1.10
	アメリカ			4,157,469	4,756,768	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	5,812	754.55	788.45	-	1.06
	オーストラリア			4,385,474	4,582,492	-
19	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,954	1,902.46	2,306.10	-	1.04
	アメリカ			3,717,407	4,506,134	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	337	12,310.12	13,312.08	-	1.04
	アメリカ			4,148,511	4,486,172	-
21	UDR INC	投資証券	1,064	3,538.44	4,105.06	-	1.01
	アメリカ			3,764,910	4,367,791	-
22	VENTAS INC	投資証券	1,353	2,429.11	3,133.21	-	0.98
	アメリカ			3,286,595	4,239,240	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	662	5,384.19	6,159.77	-	0.94
	アメリカ			3,564,338	4,077,773	-
24	WP CAREY INC	投資証券	626	5,471.16	6,454.70	-	0.94
	アメリカ			3,424,948	4,040,646	-
25	SEGRO PLC	投資証 券	3,982	937.38	999.63	-	0.92
	イギリス			3,732,664	3,980,539	-
26	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5	647,000.00	724,000.00	-	0.84
	日本			3,235,000	3,620,000	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	1,882	1,564.65	1,914.31	-	0.83
	アメリカ			2,944,680	3,602,749	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,609	1,164.12	1,242.83	-	0.75
	アメリカ			3,037,212	3,242,565	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	353	7,871.37	9,069.88	-	0.74
	アメリカ			2,778,597	3,201,671	-
30	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5	549,000.00	633,000.00	-	0.73
	日本			2,745,000	3,165,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.88
投資証券	89.13
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,700,000,000	102.60	101.64	0.1	3.14
	日本			1,744,202,000	1,727,999,000	2028/3/20
2	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,300,000,000	100.63	100.87	0.1	2.38
	日本			1,308,190,000	1,311,349,000	2029/12/20
3	2回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,000,000,000	126.83	123.49	2.4	2.24
	日本			1,268,300,000	1,234,920,000	2030/2/20
4	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	123.79	119.67	1.7	1.73
	日本			982,967,050	950,227,440	2033/9/20
5	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	122.83	119.14	1.8	1.72
	日本			975,283,850	946,003,360	2031/9/20
6	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	122.75	118.82	1.7	1.72
	日本			974,676,360	943,502,260	2032/9/20
7	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	120.31	116.22	1.4	1.68
	日本			955,309,750	922,810,620	2034/9/20
8	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	117.78	113.98	1.2	1.65
	日本			935,210,470	905,001,200	2035/9/20
9	3回 利付国庫債券(30年)	国債証券	700,000,000	126.22	122.87	2.3	1.56
	日本			883,547,000	860,104,000	2030/5/20
10	166回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	109.60	106.90	0.7	1.54
	日本			870,261,090	848,841,580	2038/9/20
11	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	107.91	105.06	0.6	1.52
	日本			856,810,860	834,231,980	2037/9/20
12	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	106.33	103.38	0.5	1.49
	日本			844,318,760	820,853,080	2036/9/20
13	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	794,000,000	101.32	99.81	0.3	1.44
	日本			804,480,800	792,539,040	2039/9/20
14	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	134.02	129.95	2.9	1.42
	日本			804,150,000	779,712,000	2030/11/20
15	1回 利付国庫債券(30年)	国債証 券	600,000,000	129.80	126.45	2.8	1.38
	日本			778,818,000	758,754,000	2029/9/20
16	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	130.25	126.16	2.4	1.38
	日本			781,548,000	757,014,000	2031/11/20
17	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	126.86	123.26	2.2	1.34
	日本			761,184,000	739,560,000	2031/5/20
18	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	124.02	120.25	1.8	1.31
	日本			744,123,000	721,500,000	2032/11/22
19	18回 日立製作所社債	社債券	700,000,000	100.00	99.47	0.06	1.27
	日本			700,000,000	696,297,000	2023/3/10
20	17回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	136.19	130.89	2.4	1.19
	日本			680,950,000	654,485,000	2034/12/20
21	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	134.45	129.85	2.3	1.18
	日本			672,285,000	649,280,000	2035/3/20
22	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	134.18	129.71	2.4	1.18
	日本			670,935,000	648,580,000	2034/3/20
23	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	99.70	99.47	0.4	1.08
	日本			598,248,000	596,850,000	2049/9/20
24	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	139.12	134.54	2.5	0.98
	日本			556,480,000	538,184,000	2036/3/20
25	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	142.28	138.33	2.5	0.93
	日本			526,465,600	511,824,700	2038/3/20
26	1回 楽天カード社債	社債券	500,000,000	100.00	99.02	0.14	0.90
	日本			500,000,000	495,105,000	2022/12/12
27	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	114.87	111.51	1.1	0.81
	日本			459,512,000	446,064,000	2033/3/20
28	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	133.54	130.87	1.7	0.71
	日本			400,635,000	392,613,000	2044/6/20
29	46回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	129.21	126.69	1.5	0.69
	日本			387,645,000	380,085,000	2045/3/20
30	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	129.85	125.77	2.3	0.69
	日本			389,565,000	377,316,000	2032/5/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	44.23
社債券	20.06
合計	64.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	22,854,300	104.33	105.17	1.5	1.70
	アメリカ			23,845,247	24,036,295	2024/10/31
2	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	18,501,100	102.16	102.32	2.25	1.34
	アメリカ			18,900,752	18,931,828	2021/4/30
3	US T N/B 2.375 03/15/22	国債証券	17,412,800	104.00	104.21	2.375	1.29
	アメリカ			18,109,991	18,146,721	2022/3/15
4	US T N/B 1.5 01/15/23	国債証券	17,412,800	102.98	103.42	1.5	1.28
	アメリカ			17,931,781	18,009,323	2023/1/15
5	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	14,147,900	109.71	111.62	2.25	1.12
	アメリカ			15,522,898	15,792,593	2027/2/15
6	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	13,059,600	102.66	102.92	2	0.95
	アメリカ			13,407,004	13,441,694	2021/11/15
7	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	10,759,500	105.81	107.68	0.25	0.82
	ドイツ			11,385,670	11,586,421	2029/2/15
8	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	7,618,100	136.04	149.40	3.625	0.81
	アメリカ			10,363,888	11,381,916	2044/2/15
9	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	10,883,000	102.94	103.27	1.75	0.80
	アメリカ			11,203,112	11,239,672	2022/5/15
10	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,794,700	107.96	108.82	2.5	0.76
	アメリカ			10,574,448	10,658,621	2024/5/15
11	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	9,794,700	105.64	106.46	1.75	0.74
	アメリカ			10,347,947	10,427,529	2024/12/31
12	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	9,794,700	103.93	104.52	1.75	0.73
	アメリカ			10,180,366	10,237,756	2023/5/15
13	US T N/B 2.5 02/15/22	国債証券	9,794,700	103.96	104.24	2.5	0.72
	アメリカ			10,183,043	10,210,591	2022/2/15
14	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	9,794,700	102.75	103.16	1.375	0.72
	アメリカ			10,064,436	10,104,227	2023/2/15
15	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	9,794,700	102.81	103.09	2	0.72
	アメリカ			10,070,175	10,097,722	2021/12/31
16	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	9,564,000	103.67	104.80	0.5	0.71
	フランス			9,915,897	10,023,951	2025/5/25
17	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	8,706,400	111.51	113.81	3	0.70
	アメリカ			9,708,996	9,908,971	2025/9/30
18	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	5,977,500	164.41	165.53	4	0.70
	フランス			9,828,058	9,894,742	2038/10/25
19	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	8,706,400	107.95	108.74	2.375	0.67
	アメリカ			9,398,830	9,467,528	2024/8/15
20	US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	8,706,400	107.03	107.55	2.75	0.66
	アメリカ			9,318,568	9,364,140	2023/4/30
21	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	7,618,100	115.65	118.32	2.875	0.64
	アメリカ			8,810,807	9,014,354	2028/8/15
22	AUSTRIA 3.5 09/15/21	国債証券	8,368,500	105.94	105.97	3.5	0.63
	オーストリア			8,866,425	8,868,936	2021/9/15
23	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	7,618,100	107.84	108.77	2.75	0.59
	アメリカ			8,215,644	8,286,468	2023/11/15
24	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	7,618,100	105.87	108.73	1.625	0.59
	アメリカ			8,065,663	8,283,492	2029/8/15
25	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	7,618,100	107.81	108.60	2.625	0.59
	アメリカ			8,213,264	8,273,375	2023/12/31
26	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	7,618,100	103.81	106.71	1.625	0.58
	アメリカ			7,908,837	8,129,940	2026/5/15
27	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	7,618,100	103.90	104.74	1.375	0.57
	アメリカ			7,915,681	7,979,364	2025/1/31
28	US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	5,441,500	125.89	139.24	3.125	0.54
	アメリカ			6,850,550	7,577,288	2044/8/15
29	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,529,800	108.62	109.26	2.75	0.51
	アメリカ			7,092,995	7,134,826	2024/2/15
30	US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	6,529,800	107.15	107.74	2.75	0.50
	アメリカ			6,997,087	7,035,859	2023/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.76
合計	94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。