有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun20	買建	8	58,087,524	59,242,075	2.48
	大阪取引所	TOPIX 先物 0206月	買建	4	52,080,330	56,120,000	2.35
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun20	買建	17	55,300,243	55,157,979	2.31
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun20	買建	4	31,979,298	34,307,319	1.44
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun20	売建	8	113,607,637	113,672,935	△4.76
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun20	売建	5	60,647,284	60,697,840	△2.54
	大阪取引所	NK225 先物 0206月	売建	1	19,079,670	18,920,000	△0.79
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Jun20	買建	6	122,225,529	124,523,280	5.22
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Jun20	買建	10	111,584,752	112,602,000	4.72
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Jun20	買建	6	108,141,184	109,341,064	4.58
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Jun20	買建	7	104,555,023	105,760,657	4.43
	大阪取引所	長国 先 0206月	売建	1	151,909,615	152,570,000	△6.39
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun20	売建	11	107,022,218	109,314,716	△4.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。