有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/20 10:33
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【項目】: 53項目

新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	635,434	-
コール・ローン	6,105,307	5,112,348
国債証券	1,784,207,188	996,656,650
派生商品評価勘定	2,411,720	364
未収入金	21,250,408	11,877,538
未収利息	16,300,185	8,708,653
前払費用	1,083,378	337,410
流動資産合計	1,831,993,620	1,022,692,963
資産合計	1,831,993,620	1,022,692,963
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,145,402	4,706,589
前受金	-	4,307,132
未払金	106,977	23,398
未払解約金	11,800,000	500,000
未払利息	9	9
流動負債合計	18,052,388	9,537,128
負債合計	18,052,388	9,537,128
純資産の部
元本等
元本	1,940,348,044	1,025,166,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△126,406,812	△12,011,158
元本等合計	1,813,941,232	1,013,155,835
純資産合計	1,813,941,232	1,013,155,835
負債純資産合計	1,831,993,620	1,022,692,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,940,348,044口				1,025,166,993口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 126,406,812円				元本の欠損 12,011,158円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9349円			1口当たり純資産額	0.9883円
		(1万口当たり純資産額)	(9,349円)			(1万口当たり純資産額)	(9,883円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。派生商品評価勘定「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,174,274,974円	1,940,348,044円
期中追加設定元本額	149,118,971円	95,852,265円
期中一部解約元本額	1,383,045,901円	1,011,033,316円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	71,378,661円	30,377,175円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	66,497,501円	31,065,554円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	20,732,194円	17,838,614円
みずほラップファンド(堅実型コース)	377,122,400円	217,935,591円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	405,176,379円	101,112,085円
みずほラップファンド(成長型コース)	99,175,231円	14,517,064円
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)	900,265,678円	612,320,910円
合計	1,940,348,044円	1,025,166,993円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△70,759,831	5,284,696
合計	△70,759,831	5,284,696

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	847,242,179	-	850,975,861	△3,733,682	204,204,910	-	208,911,135	△4,706,225
米ドル	336,001,925	-	334,962,440	1,039,485	173,742,426	-	176,774,246	△3,031,820
カナダドル	-	-	-	-	874,031	-	873,973	58
ユーロ	429,828,573	-	435,933,133	△6,104,560	3,212,184	-	3,212,256	△72
英ポンド	80,481,914	-	79,158,028	1,323,886	26,376,269	-	28,050,660	△1,674,391
スウェーデンクローナ	548,402	-	544,353	4,049	-	-	-	-
デンマーククローネ	381,365	-	377,907	3,458	-	-	-	-
合計	847,242,179	-	850,975,861	△3,733,682	204,204,910	-	208,911,135	△4,706,225

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-3.75%-18/11/15	200,000.00	205,531.25
		US TREASURY N/B-1.25%-19/04/30	260,000.00	259,451.55
		US TREASURY N/B-3.125%-19/05/15	140,000.00	143,992.18
		US TREASURY N/B-3.625%-19/08/15	100,000.00	104,164.06
		US TREASURY N/B-3.375%-19/11/15	150,000.00	156,152.34
		US TREASURY N/B-3.625%-20/02/15	170,000.00	178,646.09
		US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31	230,000.00	229,227.33
		US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	200,000.00	206,359.37
		US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31	250,000.00	256,113.27
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	50,000.00	52,593.75
		US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15	120,000.00	121,265.62
		US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28	240,000.00	239,606.23
		US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15	100,000.00	99,804.68
		US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15	50,000.00	49,394.53
		US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	100,000.00	100,437.50
		US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	150,000.00	148,429.68
		US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15	70,000.00	73,095.31
		US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15	60,000.00	62,596.87
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	40,000.00	41,112.50
		US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15	100,000.00	101,945.31
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	110,000.00	109,089.05
		US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15	30,000.00	30,175.78
		US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15	30,000.00	28,699.21
		US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15	30,000.00	38,917.96
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	50,000.00	47,117.18
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	130,000.00	127,542.18
		US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15	10,000.00	12,965.62
		US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	10,000.00	14,296.87
		US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	30,000.00	34,174.21
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	40,000.00	51,365.62
		US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	40,000.00	50,631.25
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	50,000.00	53,386.71
		US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	50,000.00	49,804.68
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	30,000.00	30,508.59
		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	90,000.00	104,350.78
		US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	50,000.00	51,976.55
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	40,000.00	41,537.50
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	90,000.00	84,367.96
		US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	70,000.00	70,853.12
米ドル建小計			3,760,000.00	3,861,680.24
米ドル建小計				(431,079,365)
カナダドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-19/06/01	40,000.00	41,474.80
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01	40,000.00	42,014.00
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01	30,000.00	31,682.40
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	30,000.00	31,344.00
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01	10,000.00	9,810.30
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01	10,000.00	10,179.30
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	10,000.00	13,641.00
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	10,000.00	14,061.50
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	10,000.00	12,757.00
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	20,000.00	24,189.00
カナダドル建小計			210,000.00	231,153.30
カナダドル建小計				(20,984,096)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	100,000.00	101,759.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	200,000.00	206,260.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	300,000.00	297,420.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	200,000.00	212,748.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-24/12/05	100,000.00	118,530.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	100,000.00	104,648.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	100,000.00	112,498.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	100,000.00	129,040.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	100,000.00	113,922.00
メキシコペソ建小計			1,300,000.00	1,396,825.00
メキシコペソ建小計				(8,744,124)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.0%-19/09/28	10,000.00	10,717.00
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	10,000.00	11,285.00
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	30,000.00	35,841.00
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	20,000.00	23,262.00
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22	30,000.00	30,951.00
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22	10,000.00	10,384.00
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	10,000.00	14,893.00
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	10,000.00	15,938.00
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	10,000.00	15,362.00
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	10,000.00	14,560.00
		BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	10,000.00	9,570.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-18/10/31	20,000.00	20,914.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%-19/04/30	20,000.00	20,986.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	40,000.00	44,352.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	30,000.00	35,949.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	10,000.00	12,472.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%-23/01/31	20,000.00	25,242.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	30,000.00	37,692.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%-25/04/30	20,000.00	20,846.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	30,000.00	38,073.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	30,000.00	41,586.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	30,000.00	40,581.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	10,000.00	10,064.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	20,000.00	29,624.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	10,000.00	12,852.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	20,000.00	28,116.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	10,000.00	14,601.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%-19/01/04	60,000.00	63,505.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-19/10/11	30,000.00	30,597.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%-20/07/04	20,000.00	22,048.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-21/01/04	50,000.00	55,110.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-22/01/04	40,000.00	44,188.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	20,000.00	21,805.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15	20,000.00	21,882.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-24/01/04	10,000.00	14,001.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-24/08/15	30,000.00	32,112.90
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-25/08/15	30,000.00	32,067.90
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-26/08/15	40,000.00	38,969.60
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	20,000.00	31,810.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	10,000.00	14,474.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	10,000.00	16,147.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	20,000.00	32,199.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	10,000.00	15,362.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	10,000.00	17,489.10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	10,000.00	14,546.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	20,000.00	26,067.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%-19/02/01	20,000.00	21,224.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-19/03/01	20,000.00	21,370.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-20/02/01	70,000.00	77,455.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-20/09/01	50,000.00	55,695.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-21/08/01	30,000.00	33,837.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-22/03/01	20,000.00	23,820.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	60,000.00	73,614.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-23/08/01	40,000.00	48,320.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	40,000.00	45,996.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-25/03/01	10,000.00	12,374.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-25/06/01	20,000.00	19,744.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%-25/12/01	30,000.00	30,510.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	20,000.00	29,014.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	20,000.00	28,068.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-29/11/01	40,000.00	52,416.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%-31/05/01	20,000.00	28,208.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	30,000.00	39,411.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	20,000.00	23,538.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	20,000.00	26,508.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	20,000.00	26,226.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	10,000.00	12,815.00
	FINNISH GOVERNMENT-1.125%-18/09/15	10,000.00	10,179.00
	FINNISH GOVERNMENT-3.375%-20/04/15	20,000.00	22,020.00
	FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15	10,000.00	10,891.00
	FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	10,000.00	12,984.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.25%-19/04/25	80,000.00	86,208.00
	FRANCE (GOVT OF)-0.5%-19/11/25	40,000.00	40,868.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25	60,000.00	66,240.00
	FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25	10,000.00	10,917.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25	60,000.00	68,964.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	50,000.00	57,335.00
	FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	30,000.00	33,570.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	40,000.00	50,288.00
	FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25	20,000.00	22,094.00
	FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	10,000.00	10,105.00
	FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25	50,000.00	52,215.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	10,000.00	12,518.00
	FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	20,000.00	19,296.00
	FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	10,000.00	11,932.00
	FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	20,000.00	30,170.00
	FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	20,000.00	23,498.00
	FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	10,000.00	16,392.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	20,000.00	30,866.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	20,000.00	29,220.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	20,000.00	31,550.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	20,000.00	26,536.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	30,000.00	46,929.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-4.4%-19/06/18	10,000.00	10,860.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-5.9%-19/10/18	10,000.00	11,320.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-5.0%-20/10/18	10,000.00	11,673.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-0.8%-22/03/15	10,000.00	10,424.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-3.4%-24/03/18	10,000.00	12,015.00
	IRELAND GOVERNMENT BOND-2.0%-45/02/18	10,000.00	10,275.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-19/07/15	20,000.00	21,710.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15	20,000.00	22,319.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15	20,000.00	22,426.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	10,000.00	11,064.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15	10,000.00	9,988.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15	10,000.00	10,068.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	10,000.00	14,990.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	20,000.00	24,580.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	20,000.00	30,474.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.35%-19/03/15	20,000.00	21,478.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15	20,000.00	22,492.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15	20,000.00	23,100.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20	10,000.00	11,058.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	10,000.00	15,510.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	10,000.00	15,031.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	10,000.00	16,211.00
ユーロ建小計			2,580,000.00	3,094,114.60
ユーロ建小計				(414,240,062)
英ポンド	国債証券	TSY-4.5%-19/03/07	10,000.00	10,567.00
		TSY-4.75%-20/03/07	20,000.00	22,052.00
		TSY-3.75%-20/09/07	30,000.00	32,790.00
		TSY-3.75%-21/09/07	30,000.00	33,630.00
		TSY-1.75%-22/09/07	10,000.00	10,458.00
		TSY-2.25%-23/09/07	20,000.00	21,442.00
		TSY-2.75%-24/09/07	10,000.00	11,136.00
		TSY-2.0%-25/09/07	20,000.00	21,258.00
		TSY-1.5%-26/07/22	10,000.00	10,149.00
		TSY-4.25%-27/12/07	20,000.00	25,418.00
		TSY-6.0%-28/12/07	10,000.00	14,716.00
		TSY-4.75%-30/12/07	10,000.00	13,718.00
		TSY-4.25%-32/06/07	10,000.00	13,301.00
		TSY-4.5%-34/09/07	10,000.00	13,920.00
		TSY-4.25%-36/03/07	10,000.00	13,710.00
		TSY-4.75%-38/12/07	10,000.00	14,927.00
		TSY-4.25%-40/12/07	10,000.00	14,276.00
		TSY-4.5%-42/12/07	10,000.00	15,042.00
		TSY-3.25%-44/01/22	20,000.00	25,144.00
		TSY-3.5%-45/01/22	10,000.00	13,174.00
		TSY-4.25%-46/12/07	10,000.00	15,048.00
		TSY-4.25%-49/12/07	30,000.00	46,785.00
		TSY-4.0%-60/01/22	30,000.00	49,494.00
英ポンド建小計			360,000.00	462,155.00
英ポンド建小計				(69,716,081)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	100,000.00	107,370.00
		SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01	50,000.00	58,578.50
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	50,000.00	58,269.50
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12	20,000.00	23,102.20
		SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	10,000.00	10,324.90
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	60,000.00	80,812.80
スウェーデンクローナ建小計			290,000.00	338,457.90
スウェーデンクローナ建小計				(4,748,564)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	50,000.00	53,250.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	60,000.00	66,240.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	100,000.00	110,890.00
ノルウェークローネ建小計			210,000.00	230,380.00
ノルウェークローネ建小計				(3,292,130)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	100,000.00	109,970.00
		KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15	80,000.00	91,120.00
		KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15	40,000.00	44,948.00
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	70,000.00	117,936.00
デンマーククローネ建小計			290,000.00	363,974.00
デンマーククローネ建小計				(6,547,892)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-18/10/25	50,000.00	49,200.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	20,000.00	21,516.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	40,000.00	43,704.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	20,000.00	22,844.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	10,000.00	10,630.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	20,000.00	20,176.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	30,000.00	37,236.00
ポーランドズロチ建小計			190,000.00	205,306.00
ポーランドズロチ建小計				(6,419,918)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.25%-19/03/15	10,000.00	10,499.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	50,000.00	53,040.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15	30,000.00	33,681.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	10,000.00	11,531.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	20,000.00	23,150.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	10,000.00	10,113.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	20,000.00	20,806.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	10,000.00	11,170.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	20,000.00	23,338.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	20,000.00	18,954.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	10,000.00	10,333.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	10,000.00	9,310.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	10,000.00	8,852.00
オーストラリアドル建小計			230,000.00	244,777.00
オーストラリアドル建小計				(21,870,824)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-19/06/01	10,000.00	10,204.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	10,000.00	10,524.90
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01	10,000.00	10,711.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	10,000.00	10,641.90
シンガポールドル建小計			40,000.00	42,081.80
シンガポールドル建小計				(3,486,477)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-18/12/21	80,000.00	81,062.40
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%-20/01/15	20,000.00	20,072.20
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%-26/12/21	100,000.00	113,111.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%-31/02/28	150,000.00	125,797.50
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%-41/02/28	450,000.00	320,305.50
南アフリカランド建小計			800,000.00	660,348.60
南アフリカランド建小計				(5,527,117)
	合計			996,656,650
	合計			(996,656,650)

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
米ドル	債券	39銘柄	42.5%	43.3%
カナダドル	債券	10銘柄	2.1%	2.1%
メキシコペソ	債券	9銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	債券	115銘柄	40.9%	41.6%
英ポンド	債券	23銘柄	6.9%	7.0%
スウェーデンクローナ	債券	6銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	債券	3銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	債券	4銘柄	0.6%	0.7%
ポーランドズロチ	債券	7銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	債券	13銘柄	2.2%	2.2%
シンガポールドル	債券	4銘柄	0.3%	0.3%
南アフリカランド	債券	5銘柄	0.5%	0.6%

(注1)組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算