有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
新光世界REITインデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,204,136 | - |
| コール・ローン | 62,789,012 | 33,223,408 |
| 株式 | 7,010,910 | 10,122,324 |
| 投資証券 | 1,406,462,636 | 1,619,958,144 |
| 派生商品評価勘定 | 2,699 | - |
| 未収入金 | 3,799,155 | 39,071,969 |
| 未収配当金 | 3,539,915 | 3,975,033 |
| 流動資産合計 | 1,484,808,463 | 1,706,350,878 |
| 資産合計 | 1,484,808,463 | 1,706,350,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,577 | - |
| 前受金 | - | 21,875,688 |
| 未払金 | 56,031,295 | 13,821,115 |
| 未払解約金 | - | 26,000,000 |
| 未払利息 | 94 | 63 |
| 流動負債合計 | 56,043,966 | 61,696,866 |
| 負債合計 | 56,043,966 | 61,696,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,241,703 | 1,648,033,099 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △59,477,206 | △3,379,087 |
| 元本等合計 | 1,428,764,497 | 1,644,654,012 |
| 純資産合計 | 1,428,764,497 | 1,644,654,012 |
| 負債純資産合計 | 1,484,808,463 | 1,706,350,878 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 1,488,241,703口 | 1,648,033,099口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 59,477,206円 | 元本の欠損 3,379,087円 | ||||||
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.9600円 | 1口当たり純資産額 | 0.9979円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (9,600円) | (1万口当たり純資産額) | (9,979円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,510,455,750円 | 1,488,241,703円 |
| 期中追加設定元本額 | 387,003,508円 | 462,527,785円 |
| 期中一部解約元本額 | 409,217,555円 | 302,736,389円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) | 14,955,193円 | 7,983,629円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) | 68,198,633円 | 28,003,973円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) | 65,065,928円 | 39,682,546円 |
| みずほラップファンド(堅実型コース) | 144,936,432円 | 173,138,996円 |
| みずほラップファンド(安定成長型コース) | 776,094,314円 | 963,525,576円 |
| みずほラップファンド(成長型コース) | 418,991,203円 | 435,698,379円 |
| 合計 | 1,488,241,703円 | 1,648,033,099円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △696,583 | 299,300 |
| 投資証券 | △12,806,727 | 15,991,812 |
| 合計 | △13,503,310 | 16,291,112 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| 種類 | 平成29年 3月21日現在 | 平成29年 9月20日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | 47,107,714 | - | 47,097,787 | △9,927 | - | - | - | - |
| 米ドル | 30,740,496 | - | 30,731,473 | △9,023 | - | - | - | - |
| カナダドル | 1,835,300 | - | 1,835,274 | △26 | - | - | - | - |
| ユーロ | 2,908,593 | - | 2,909,353 | 760 | - | - | - | - |
| 英ポンド | 4,441,807 | - | 4,439,228 | △2,579 | - | - | - | - |
| オーストラリアドル | 3,462,814 | - | 3,464,664 | 1,850 | - | - | - | - |
| ニュージーランドドル | 573,826 | - | 573,866 | 40 | - | - | - | - |
| 香港ドル | 900,952 | - | 900,003 | △949 | - | - | - | - |
| シンガポールドル | 2,243,926 | - | 2,243,926 | - | - | - | - | - |
| 売建 | 156,591 | - | 156,542 | 49 | - | - | - | - |
| イスラエルシュケル | 156,591 | - | 156,542 | 49 | - | - | - | - |
| 合計 | 47,264,305 | - | 47,254,329 | △9,878 | - | - | - | - |
| 時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | ALEXANDER & BALDWIN INC | 566 | 44.94 | 25,436.04 | |
| 米ドル 建小計 | 566 | 25,436.04 | |||
| (2,839,425) | |||||
| ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 601 | 35.80 | 21,515.80 | |
| ユーロ 建小計 | 601 | 21,515.80 | |||
| (2,880,535) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LIMITED | 8,674 | 1.03 | 8,934.22 | |
| INVESTORE PROPERTY LIMITED | 2,000 | 1.35 | 2,700.00 | ||
| KIWI PROPERTY GROUP LIMITED | 17,505 | 1.34 | 23,544.22 | ||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LIMITED | 9,867 | 1.26 | 12,481.75 | ||
| STRIDE STAPLED GROUP | 3,851 | 1.63 | 6,277.13 | ||
| ニュージーランドドル 建小計 | 41,897 | 53,937.32 | |||
| (4,402,364) | |||||
| 合 計 | 43,064 | 10,122,324 | |||
| (10,122,324) | |||||
| (注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6 | 2,655,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 3 | 1,003,500 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 | 17 | 2,388,500 | |||
| 産業ファンド投資法人 | 5 | 2,465,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 16 | 4,475,200 | |||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4 | 1,157,200 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8 | 3,880,000 | |||
| GLP投資法人 | 34 | 3,998,400 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6 | 1,428,000 | |||
| 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 24 | 5,827,200 | |||
| 星野リゾート・リ-ト投資法人 | 2 | 1,126,000 | |||
| Oneリ-ト投資法人 | 2 | 418,000 | |||
| イオンリート投資法人 | 17 | 1,929,500 | |||
| ヒューリックリ-ト投資法人 | 11 | 1,840,300 | |||
| 日本リ-ト投資法人 | 5 | 1,597,500 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 10 | 1,070,000 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 11 | 1,432,200 | |||
| ト-セイ・リ-ト投資法人 | 2 | 214,800 | |||
| ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 6 | 1,438,800 | |||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2 | 191,600 | |||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3 | 252,000 | |||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 1 | 134,800 | |||
| 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 49 | 7,149,100 | |||
| いちごホテルリ-ト投資法人 | 3 | 322,200 | |||
| ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 13 | 1,420,900 | |||
| スタ-アジア不動産投資法人 | 4 | 406,400 | |||
| 三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人 | 2 | 657,000 | |||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 2 | 177,000 | |||
| さくら総合リート投資法人 | 4 | 356,400 | |||
| 投資法人みらい | 3 | 520,800 | |||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 4 | 579,200 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 | 17 | 9,741,000 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 15 | 8,385,000 | |||
| 日本リテールファンド投資法人 | 31 | 6,299,200 | |||
| オリックス不動産投資法人 | 32 | 5,129,600 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 11 | 4,229,500 | |||
| プレミア投資法人 | 14 | 1,512,000 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 12 | 1,626,000 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 3 | 1,128,000 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 36 | 5,997,600 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 11 | 1,938,200 | |||
| インヴィンシブル投資法人 | 38 | 1,778,400 | |||
| フロンティア不動産投資法人 | 6 | 2,808,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 | 12 | 1,075,200 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 10 | 2,113,000 | |||
| 福岡リート投資法人 | 9 | 1,469,700 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 5 | 3,120,000 | |||
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 13 | 1,474,200 | |||
| いちごオフィスリ-ト投資法人 | 18 | 1,348,200 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4 | 2,240,000 | |||
| 阪急リート投資法人 | 7 | 938,700 | |||
| スターツプロシード投資法人 | 3 | 456,600 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 | 18 | 4,969,800 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 47 | 3,412,200 | |||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 19 | 1,559,900 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 16 | 2,139,200 | |||
| 日本円建小計 | 686 | 129,401,700 | |||
| 米ドル | 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 1,029 | 30,046.80 | |
| AGREE REALTY CORPORATION | 343 | 17,414.11 | |||
| ALEXANDER'S INC | 45 | 18,949.50 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | 1,086 | 130,320.00 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 494 | 19,804.46 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 1,583 | 75,619.91 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 2,625 | 58,143.75 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 1,856 | 84,336.64 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 2,452 | 45,582.68 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 594 | 8,072.46 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 336 | 3,255.84 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 843 | 5,386.77 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,609 | 292,387.48 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC | 255 | 2,672.40 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,796 | 214,873.44 | |||
| BRANDYWINE REALTY | 2,130 | 36,103.50 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 3,565 | 68,234.10 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,037 | 97,177.27 | |||
| CARETRUST REIT INC | 877 | 16,882.25 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 2,078 | 17,101.94 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 803 | 4,119.39 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 405 | 8,460.45 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 730 | 18,527.40 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 261 | 3,393.00 | |||
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 6,507 | 84,005.37 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 1,420 | 29,962.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 235 | 6,408.45 | |||
| CORECIVIC INC | 1,435 | 36,721.65 | |||
| CORESITE REALTY CORPORATION | 415 | 46,928.20 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 1,208 | 39,380.80 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 5,088 | 47,674.56 | |||
| CUBESMART | 2,067 | 54,424.11 | |||
| CYRUSONE INC | 1,068 | 66,856.80 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 1,117 | 66,450.33 | |||
| DDR CORPORATION | 3,468 | 33,119.40 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 2,432 | 26,216.96 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,416 | 283,300.16 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 1,825 | 70,883.00 | |||
| DUKE REALTY CORP | 4,216 | 124,161.20 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 455 | 9,113.65 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 395 | 35,550.00 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 889 | 35,044.38 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 1,489 | 30,241.59 | |||
| EPR PROPERTIES | 735 | 52,309.95 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 1,507 | 45,601.82 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 1,017 | 89,363.79 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 4,280 | 286,032.40 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 768 | 197,690.88 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,493 | 118,603.92 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 320 | 2,771.20 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT | 856 | 107,325.28 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY | 1,424 | 44,827.52 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 616 | 6,862.24 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 3,119 | 78,598.80 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 729 | 18,443.70 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES | 1,380 | 13,772.40 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 2,308 | 86,665.40 | |||
| GETTY REALTY CORP | 418 | 11,917.18 | |||
| GGP INC | 7,323 | 153,416.85 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 362 | 7,862.64 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 733 | 15,928.09 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 1,170 | 21,411.00 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 1,742 | 52,869.70 | |||
| HCP INC | 5,449 | 158,565.90 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1,450 | 48,647.50 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 2,346 | 71,951.82 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 441 | 8,101.17 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 1,201 | 62,307.88 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 1,884 | 52,714.32 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS | 8,598 | 157,687.32 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 1,836 | 59,155.92 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 627 | 6,458.10 | |||
| INFRAREIT INC | 456 | 10,255.44 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 1,286 | 7,471.66 | |||
| INVITATION HOMES INC | 948 | 21,804.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 3,092 | 123,185.28 | |||
| ISTAR INC | 936 | 10,726.56 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 1,046 | 33,879.94 | |||
| KILROY REALTY CORP | 1,161 | 79,644.60 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 5,040 | 99,136.80 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 1,010 | 20,361.60 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 1,375 | 39,490.00 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 2,616 | 26,290.80 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 1,737 | 73,839.87 | |||
| LIFE STORAGE INC | 565 | 45,838.45 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 479 | 22,800.40 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 1,091 | 25,442.12 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,800 | 6,528.00 | |||
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 221 | 2,583.49 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 4,179 | 54,577.74 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 1,319 | 142,056.30 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A | 934 | 15,130.80 | |||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 478 | 38,024.90 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 1,760 | 75,363.20 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 572 | 13,676.52 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 868 | 7,933.52 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 185 | 4,395.60 | |||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 592 | 7,459.20 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 2,323 | 75,567.19 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 157 | 3,791.55 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 2,373 | 37,896.81 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 1,748 | 47,021.20 | |||
| PARKWAY INC | 552 | 12,701.52 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 845 | 28,730.00 | |||
| PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 734 | 7,369.36 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 2,163 | 40,015.50 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A | 1,766 | 35,673.20 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 429 | 7,949.37 | |||
| PROLOGIS INC | 6,204 | 401,709.00 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 238 | 32,496.52 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,745 | 376,431.40 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 582 | 31,369.80 | |||
| QUALITY CARE PROPERTIES INC | 1,132 | 16,447.96 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 1,022 | 13,234.90 | |||
| REALTY INCOME CORP | 3,188 | 187,454.40 | |||
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 1,733 | 109,993.51 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 1,321 | 25,561.35 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 2,625 | 34,755.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 798 | 23,804.34 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 2,117 | 45,981.24 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 621 | 37,936.89 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 1,935 | 44,446.95 | |||
| SAUL CENTERS INC | 124 | 7,603.68 | |||
| SELECT INCOME REIT | 768 | 17,802.24 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES | 2,726 | 54,111.10 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 318 | 14,583.48 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 3,629 | 579,660.17 | |||
| SL GREEN REALTY CORPORATION | 1,147 | 110,501.98 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 5,242 | 45,448.14 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 1,078 | 30,615.20 | |||
| STARWOOD WAYPOINT HOMES | 1,516 | 56,046.52 | |||
| STORE CAPITAL CORPORATION | 1,939 | 50,200.71 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 1,239 | 18,832.80 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 924 | 82,014.24 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS | 2,678 | 42,232.06 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 1,172 | 28,549.92 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 737 | 36,894.22 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 604 | 22,317.80 | |||
| THE GEO GROUP INC | 1,511 | 39,195.34 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 1,255 | 66,690.70 | |||
| TIER REIT INC | 621 | 11,538.18 | |||
| UDR INC | 3,171 | 121,956.66 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 276 | 4,236.60 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 162 | 12,069.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 1,215 | 29,415.15 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC | 314 | 6,769.84 | |||
| VENTAS INC | 4,150 | 283,030.00 | |||
| VEREIT INC | 11,530 | 99,158.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 2,003 | 146,960.11 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 2,251 | 18,233.10 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 890 | 28,711.40 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 1,435 | 46,120.90 | |||
| WELLTOWER INC | 4,300 | 315,749.00 | |||
| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC | 90 | 989.10 | |||
| WHITESTONE REIT | 510 | 6,640.20 | |||
| WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST | 400 | 2,892.00 | |||
| WP CAREY INC | 1,259 | 86,908.77 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 1,292 | 26,653.96 | |||
| 米ドル建小計 | 266,682 | 9,678,740.86 | |||
| (1,080,437,842) | |||||
| カナダドル | 投資証券 | AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST TR | 200 | 2,360.00 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 500 | 18,960.00 | |||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 800 | 10,504.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 300 | 11,505.00 | |||
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT | 800 | 26,752.00 | |||
| CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 400 | 18,324.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 500 | 6,530.00 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,000 | 13,410.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 500 | 6,750.00 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 300 | 4,155.00 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 900 | 9,990.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 300 | 2,737.50 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 500 | 10,620.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INC | 300 | 15,267.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,700 | 36,499.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 400 | 3,164.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT | 400 | 5,296.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 200 | 3,012.00 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-U | 300 | 4,308.00 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE | 300 | 6,657.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT | 400 | 4,460.00 | |||
| ONEREIT | 400 | 1,696.00 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 1,700 | 10,914.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,900 | 45,258.00 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 200 | 1,596.00 | |||
| SLATE RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 200 | 2,672.00 | |||
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 800 | 23,992.00 | |||
| カナダドル建小計 | 16,200 | 307,388.50 | |||
| (27,904,728) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | AEDIFICA | 222 | 17,910.96 | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 1,391 | 17,074.52 | |||
| ALTAREA | 46 | 8,974.60 | |||
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 878 | 14,627.48 | |||
| BEFIMMO S.A. | 253 | 13,371.05 | |||
| BENI STABILI SPA | 10,779 | 7,760.88 | |||
| COFINIMMO | 222 | 23,976.00 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 643 | 53,465.45 | |||
| GECINA SA | 547 | 72,833.05 | |||
| GREEN REIT PLC | 7,294 | 11,349.46 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 842 | 7,704.30 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 7,242 | 10,949.90 | |||
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA | 1,362 | 20,511.72 | |||
| ICADE | 551 | 41,501.32 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 3,522 | 3,102.88 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV | 133 | 2,955.26 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 3,701 | 5,181.40 | |||
| KLEPIERRE | 2,463 | 81,081.96 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 957 | 7,914.39 | |||
| MERCIALYS | 583 | 9,864.36 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3,827 | 44,967.25 | |||
| MONTEA SCA-RIGHTS | 65 | 26.32 | |||
| NSI NV | 189 | 6,183.13 | |||
| RETAIL ESTATES NV | 65 | 4,776.85 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 1,157 | 237,879.20 | |||
| VASTNED RETAIL | 162 | 6,067.71 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 199 | 18,706.00 | |||
| WERELDHANE NV | 495 | 20,012.85 | |||
| ユーロ建小計 | 49,790 | 770,730.25 | |||
| (103,185,365) | |||||
| 英ポンド | 投資証券 | ASSURA PLC | 21,541 | 13,387.73 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 1,917 | 14,463.76 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 12,125 | 72,083.12 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 5,034 | 2,894.55 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 2,071 | 2,298.81 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 1,340 | 36,716.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 5,968 | 6,057.52 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 3,808 | 23,000.32 | |||
| HAMMERSON PLC | 9,370 | 50,738.55 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 9,775 | 12,990.97 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 9,898 | 23,002.95 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 8,707 | 84,675.57 | |||
| LONDONMETRIC PROPERITY PLC | 7,637 | 12,677.42 | |||
| LXI REIT PLC | 1,588 | 1,655.49 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 3,366 | 11,313.12 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 6,304 | 7,596.32 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 13,399 | 5,017.92 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 1,970 | 1,979.85 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 2,758 | 10,929.95 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,478 | 3,382.66 | |||
| SEGRO PLC | 11,767 | 62,659.27 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 2,523 | 25,356.15 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 15,882 | 22,552.44 | |||
| UNITE GROUP PLC | 2,866 | 18,829.62 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 1,550 | 13,833.75 | |||
| 英ポンド建小計 | 168,642 | 540,093.81 | |||
| (81,473,151) | |||||
| オーストラリアドル | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | 3,041 | 11,312.52 | |
| ARENA REIT | 2,468 | 5,577.68 | |||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 583 | 4,215.09 | |||
| BWP TRUST | 6,037 | 17,869.52 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 5,597 | 31,511.11 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 1,769 | 7,447.49 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 4,126 | 16,256.44 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 17,031 | 16,605.22 | |||
| DEXUS | 11,955 | 112,974.75 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 2,230 | 6,199.40 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 5,351 | 6,207.16 | |||
| GOODMAN GROUP | 18,904 | 154,823.76 | |||
| GPT GROUP | 21,248 | 105,390.08 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 2,655 | 8,336.70 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 1,520 | 4,757.60 | |||
| INDUSTRIA REIT | 1,487 | 3,672.89 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 1,857 | 4,735.35 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 5,529 | 24,604.05 | |||
| MIRVAC GROUP | 43,850 | 99,101.00 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 5,358 | 8,144.16 | |||
| PROPERTYLINK GROUP | 6,369 | 5,827.63 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 3,334 | 7,234.78 | |||
| SCENTRE GROUP | 61,945 | 249,018.90 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP | 8,985 | 20,485.80 | |||
| STOCKLAND | 28,512 | 123,456.96 | |||
| VICINITY CENTRES | 38,670 | 103,635.60 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 5,511 | 11,848.65 | |||
| WESTFIELD CORPORATION | 22,711 | 172,603.60 | |||
| オーストラリアドル建小計 | 338,633 | 1,343,853.89 | |||
| (120,073,345) | |||||
| ニュージーランドドル | 投資証券 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 10,685 | 13,623.37 | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 3,429 | 7,680.96 | |||
| ニュージーランドドル建小計 | 14,114 | 21,304.33 | |||
| (1,738,859) | |||||
| 香港ドル | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 22,000 | 124,300.00 | |
| FORTUNE REIT(HK) | 15,000 | 137,550.00 | |||
| LINK REIT | 25,500 | 1,644,750.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 12,000 | 40,080.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 8,000 | 28,080.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000 | 60,610.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000 | 55,220.00 | |||
| 香港ドル建小計 | 104,500 | 2,090,590.00 | |||
| (29,895,437) | |||||
| シンガポールドル | 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 5,900 | 8,466.50 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 8,700 | 7,264.50 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 27,600 | 74,520.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 13,500 | 15,930.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 9,000 | 7,380.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST-RIGHTS | 1,620 | 294.84 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 27,100 | 46,341.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 32,600 | 68,134.00 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 5,400 | 8,829.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 7,900 | 12,798.00 | |||
| ESR REIT | 11,600 | 6,438.00 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 8,800 | 5,940.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,500 | 7,370.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6,000 | 12,780.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 6,200 | 8,773.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 11,700 | 12,636.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 8,300 | 11,039.00 | |||
| KEPPEL REIT | 19,400 | 22,698.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 20,200 | 8,787.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 22,800 | 34,884.00 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 19,400 | 22,310.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 12,900 | 23,865.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 16,300 | 19,641.50 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 12,400 | 9,796.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENTTRUST | 4,100 | 10,988.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT | 9,700 | 4,559.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 7,500 | 5,250.00 | |||
| SPH REIT | 8,100 | 8,059.50 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 14,300 | 10,725.00 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 25,300 | 47,564.00 | |||
| シンガポールドル建小計 | 389,820 | 544,060.84 | |||
| (45,075,440) | |||||
| イスラエルシュケル | 投資証券 | REIT 1 LIMITED | 1,724 | 24,308.40 | |
| イスラエルシュケル建小計 | 1,724 | 24,308.40 | |||
| (772,277) | |||||
| 合計 | 1,619,958,144 | ||||
| (1,490,556,444) | |||||
| (注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.2% | ― | 0.2% |
| 投資証券 | 158銘柄 | ― | 65.7% | 66.3% | |
| カナダドル | 投資証券 | 27銘柄 | ― | 1.7% | 1.7% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 0.2% | ― | 0.2% |
| 投資証券 | 28銘柄 | ― | 6.3% | 6.3% | |
| 英ポンド | 投資証券 | 25銘柄 | ― | 5.0% | 5.0% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 28銘柄 | ― | 7.3% | 7.4% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 0.3% | ― | 0.3% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 0.1% | 0.1% | |
| 香港ドル | 投資証券 | 7銘柄 | ― | 1.8% | 1.8% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 30銘柄 | ― | 2.7% | 2.8% |
| イスラエルシュケル | 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.0% | 0.0% |
| (注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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