有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,602,179,901	1,037,304,097
派生商品評価勘定	9,332,503	30,531,555
現先取引勘定	2,000,000,000	1,000,000,000
未収入金	843,068	2,779,850
前払金	-	4,780,000
差入委託証拠金	72,420,902	55,322,277
流動資産合計	3,684,776,374	2,130,717,779
資産合計	3,684,776,374	2,130,717,779
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,172,708	15,502,261
前受金	1,950,000	-
未払金	10,603,951	-
未払解約金	16,200,000	2,000,000
未払利息	2,414	1,989
流動負債合計	43,929,073	17,504,250
負債合計	43,929,073	17,504,250
純資産の部
元本等
元本	3,771,376,471	2,188,288,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△130,529,170	△75,074,803
元本等合計	3,640,847,301	2,113,213,529
純資産合計	3,640,847,301	2,113,213,529
負債純資産合計	3,684,776,374	2,130,717,779

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,771,376,471口				2,188,288,332口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 130,529,170円				元本の欠損 75,074,803円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9654円			1口当たり純資産額	0.9657円
		(1万口当たり純資産額)	(9,654円)			(1万口当たり純資産額)	(9,657円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスク、債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,362,822,044円	3,771,376,471円
期中追加設定元本額	955,884,662円	163,010,975円
期中一部解約元本額	547,330,235円	1,746,099,114円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	87,586,910円	68,436,357円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	105,550,666円	71,273,053円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	34,053,621円	41,960,952円
みずほラップファンド(堅実型コース)	792,224,607円	464,839,712円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	850,933,998円	214,999,772円
みずほラップファンド(成長型コース)	208,690,290円	30,062,789円
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)	1,692,336,379円	1,296,715,697円
合計	3,771,376,471円	2,188,288,332円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	172,809,720	-	173,790,000	980,280	-	-	-	-
日経平均株価指数先物	172,809,720	-	173,790,000	980,280	-	-	-	-
売建	186,066,923	-	187,342,337	△1,275,414	588,911,735	-	594,823,036	△5,911,301
日経平均株価指数先物	-	-	-	-	196,496,760	-	201,400,000	△4,903,240
S&P500 EMINI	-	-	-	-	195,739,297	-	195,719,762	19,535
DJ EURO ST50	186,066,923	-	187,342,337	△1,275,414	196,675,678	-	197,703,274	△1,027,596
合計	358,876,643	-	361,132,337	△295,134	588,911,735	-	594,823,036	△5,911,301

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(債券関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	1,491,231,893	-	1,484,946,703	△6,285,190	1,581,724,224	-	1,578,028,815	△3,695,409
US 10YR NOTE	935,366,123	-	933,819,200	△1,546,923	-	-	-	-
US 10yr Ultr	-	-	-	-	471,633,712	-	467,928,541	△3,705,171
US 2YR NOTE	-	-	-	-	747,537,046	-	747,312,250	△224,796
US 5YR NOTE	145,172,735	-	145,025,862	△146,873	-	-	-	-
EURO-BTP	-	-	-	-	362,553,466	-	362,788,024	234,558
EURO-BUND FU	410,693,035	-	406,101,641	△4,591,394	-	-	-	-
売建	2,557,760,466	-	2,555,261,811	2,498,655	2,366,953,935	-	2,349,755,443	17,198,492
長期国債標準物先物	751,241,900	-	751,350,000	△108,100	150,989,622	-	150,810,000	179,622
US 10yr Ultr	74,548,316	-	74,719,659	△171,343	-	-	-	-
US 2YR NOTE	121,229,442	-	121,462,250	△232,808	-	-	-	-
US 5YR NOTE	-	-	-	-	808,874,898	-	802,821,174	6,053,724
EURO BUXL	141,258,712	-	140,416,585	842,127	-	-	-	-
EURO-BOBL FU	750,494,685	-	747,286,422	3,208,263	951,242,890	-	948,296,138	2,946,752
EURO-BUND FU	-	-	-	-	130,217,793	-	129,400,375	817,418
LONG GILT FU	718,987,411	-	720,026,895	△1,039,484	325,628,732	-	318,427,756	7,200,976
合計	4,048,992,359	-	4,040,208,514	△3,786,535	3,948,678,159	-	3,927,784,258	13,503,083

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	691,876,385	-	688,014,500	△3,861,885	246,045,096	-	259,072,300	13,027,204
米ドル	509,954,720	-	505,976,900	△3,977,820	105,707,496	-	108,242,300	2,534,804
英ポンド	181,921,665	-	182,037,600	115,935	140,337,600	-	150,830,000	10,492,400
売建	544,399,308	-	542,496,900	1,902,408	144,271,030	-	149,945,600	△5,674,570
ユーロ	364,569,300	-	363,090,000	1,479,300	144,271,030	-	149,945,600	△5,674,570
オーストラリアドル	179,830,008	-	179,406,900	423,108	-	-	-	-
合計	1,236,275,693	-	1,230,511,400	△1,959,477	390,316,126	-	409,017,900	7,352,634

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。