有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	363,250,096	708,047,087
親投資信託受益証券 合計		363,250,096	708,047,087
合計			708,047,087

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光外国株式変動抑制型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金	4,289,191
コール・ローン	26,120,376
株式	654,671,658
投資信託受益証券	5,625,780
投資証券	15,453,362
未収配当金	1,898,350
流動資産合計	708,058,717
資産合計	708,058,717
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	363,250,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	344,808,621
元本等合計	708,058,717
純資産合計	708,058,717
負債純資産合計	708,058,717

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年5月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	582,003,550円
		同期中追加設定元本額	13,256,739円
		同期中一部解約元本額	232,010,193円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	363,250,096円
		計	363,250,096円
2.		受益権の総数	363,250,096口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月10日 至 2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	33,296,135
投資信託受益証券	118,023
投資証券	61,308
合計	33,475,466

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月21日から2023年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.9492円
(1万口当たり純資産額)	(19,492円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年5月8日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMGEN INC	184	236.530	43,521.520
	AMERICAN ELECTRIC POWER	525	92.110	48,357.750
	AUTOZONE INC	19	2,691.580	51,140.020
	VERIZON COMM INC	931	37.830	35,219.730
	YUM! BRANDS INC	375	137.490	51,558.750
	FIRSTENERGY CORP	1,210	39.700	48,037.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	710	68.140	48,379.400
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	372	115.840	43,092.480
	BROWN-FORMAN CORP	416	64.670	26,902.720
	CAMPBELL SOUP CO	880	54.740	48,171.200
	CHURCH & DWIGHT CO INC	523	97.530	51,008.190
	CLOROX COMPANY	257	169.600	43,587.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	656	80.590	52,867.040
	CONSOLIDATED EDISON INC	506	99.490	50,341.940
	COOPER COS INC	138	385.940	53,259.720
	TARGET CORP	269	156.300	42,044.700
	REPUBLIC SERVICES INC	259	145.860	37,777.740
	CADENCE DESIGN SYS INC	239	205.240	49,052.360
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	435	117.670	51,186.450
	FISERV INC	154	120.300	18,526.200
	GENERAL MILLS INC	588	89.810	52,808.280
	GENUINE PARTS CO	249	173.730	43,258.770
	GILEAD SCIENCES INC	590	79.750	47,052.500
	MCKESSON CORP	140	365.870	51,221.800
	HENRY SCHEIN INC	573	79.750	45,696.750
	HERSHEY FOODS CORP	195	275.330	53,689.350
	F5 INC	247	133.220	32,905.340
	HUMANA INC	42	535.020	22,470.840
	INTUIT INC	114	425.950	48,558.300
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	191	152.930	29,209.630
	JOHNSON & JOHNSON	307	162.680	49,942.760
	KELLOGG CO	605	70.350	42,561.750
	KIMBERLY-CLARK CORP	381	145.180	55,313.580
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	343	133.300	45,721.900
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	347	88.740	30,792.780
	MERCK & CO.INC.	444	117.680	52,249.920
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	96	281.560	27,029.760
	NISOURCE INC	1,714	28.540	48,917.560
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	142	316.970	45,009.740
	ORACLE CORP	552	96.970	53,527.440
	PAYCHEX INC	407	107.830	43,886.810
	PEPSICO INC	234	194.270	45,459.180
	ALTRIA GROUP INC	835	46.690	38,986.150
	QUEST DIAGNOSTICS	348	136.510	47,505.480
	PROCTER & GAMBLE CO	308	156.030	48,057.240
	REGENERON PHARMACEUTICALS	62	762.100	47,250.200
	ROLLINS INC	1,339	41.770	55,930.030
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	605	77.560	46,923.800
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	232	55.750	12,934.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	316	167.990	53,084.840
	AT&T INC	1,922	17.130	32,923.860
	STRYKER CORP	176	284.710	50,108.960
	GEN DIGITAL INC	1,097	17.150	18,813.550
	SYNOPSYS INC	132	371.560	49,045.920
	SYSCO CORP	581	76.770	44,603.370
	DAVITA INC	384	88.470	33,972.480
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	114	368.460	42,004.440
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	297	152.870	45,402.390
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	504	93.080	46,912.320
	DOLLAR GENERAL CORP	159	218.950	34,813.050
	HORIZON PHARMA PLC	428	112.380	48,098.640
	WORKDAY INC	138	181.480	25,044.240
	ABBVIE INC	309	148.030	45,741.270
	ZOETIS INC	253	186.230	47,116.190
	EVERGY INC	201	62.590	12,580.590
	STERIS PLC	207	189.180	39,160.260
	AMCOR PLC	4,200	10.420	43,764.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	122	272.630	33,260.860
	ROYALTY PHARMA PLC	332	35.100	11,653.200
	FNF GROUP	419	34.140	14,304.660
	WASTE CONNECTIONS INC	354	140.820	49,850.280
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	51	350.850	17,893.350
アメリカ・ドル 小計		33,984		2,999,056.470
				(405,292,491)
オーストラリア・ドル	REA GROUP LTD	210	138.390	29,061.900
	COCHLEAR LTD	307	245.590	75,396.130
	WISETECH GLOBAL LTD	1,114	68.000	75,752.000
オーストラリア・ドル 小計		1,631		180,210.030
				(16,424,342)
カナダ・ドル	SAPUTO INC	1,489	34.090	50,760.010
	CGI INC	320	134.490	43,036.800
	ROGERS COMM-CL B	962	65.890	63,386.180
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	352	174.650	61,476.800
	CANADIAN UTILITIES LTD	1,383	39.320	54,379.560
	LOBLAW CO LTD	560	122.340	68,510.400
	WESTON (GEORGE) LTD	394	175.110	68,993.340
カナダ・ドル 小計		5,460		410,543.090
				(41,448,430)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	18,800	3.620	68,056.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,300	9.540	69,642.000
	GENTING SINGAPORE LTD	8,600	1.100	9,460.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,800	12.650	35,420.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	11,200	5.880	65,856.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,200	27.990	61,578.000
	VENTURE CORP LTD	3,800	17.060	64,828.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,900	3.880	61,692.000
シンガポール・ドル 小計		70,600		436,532.000
				(44,491,341)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	131	283.700	37,164.700
	NOVARTIS AG-REG SHS	524	93.210	48,842.040
	SWISSCOM AG-REG	74	605.400	44,799.600
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	168	270.800	45,494.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	77	548.200	42,211.400
	EMS-CHEMIE HOLDING	59	732.000	43,188.000
スイス・フラン 小計		1,033		261,700.140
				(39,715,613)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	324	1,123.500	364,014.000
デンマーク・クローネ 小計		324		364,014.000
				(7,276,640)
ユーロ	IBERDROLA SA	4,093	11.800	48,297.400
	E.ON SE	907	12.110	10,983.770
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	165	73.780	12,173.700
	ENDESA S.A.	2,349	20.420	47,966.580
	UCB SA	487	82.580	40,216.460
	NATURGY ENERGY GROUP SA	1,665	28.520	47,485.800
	ELISA OYJ	808	56.260	45,458.080
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	2,779	16.610	46,159.190
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,046	21.410	43,804.860
ユーロ 小計		15,299		342,545.840
				(51,011,926)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	8,500	46.150	392,275.000
	HONG KONG & CHINA GAS	52,000	7.150	371,800.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,500	24.550	331,425.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,500	110.600	387,100.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	6,000	61.450	368,700.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	85.250	127,875.000
	AIA GROUP LTD	4,000	81.550	326,200.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	9,000	13.420	120,780.000
	WH GROUP LTD	16,000	4.430	70,880.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	7,500	46.550	349,125.000
香港・ドル 小計		121,500		2,846,160.000
				(49,010,875)
合計		249,831		654,671,658
				(654,671,658)

(2)株式以外の有価証券

2023年5月8日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	シンガポール・ドル	CAPLAND ASCENDAS REIT	19,300.000	55,198.000
	シンガポール・ドル 小計		19,300.000	55,198.000
				(5,625,780)
投資信託受益証券 合計			19,300	5,625,780
				(5,625,780)
投資証券	アメリカ・ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	253.000	39,149.220
		PUBLIC STORAGE	139.000	41,131.490
		SIMON PROPERTY GROUP INC	311.000	34,070.050
	アメリカ・ドル 小計		703.000	114,350.760
				(15,453,362)
投資証券 合計			703	15,453,362
				(15,453,362)
合計				21,079,142
				(21,079,142)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	72銘柄	57.24	-	-	62.26
	投資証券	3銘柄	-	-	2.18
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	2.32	-	-	2.43
カナダ・ドル	株式	7銘柄	5.85	-	-	6.13
シンガポール・ドル	株式	8銘柄	6.28	-	-	7.42
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.79	-
スイス・フラン	株式	6銘柄	5.61	-	-	5.88
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.03	-	-	1.08
ユーロ	株式	9銘柄	7.20	-	-	7.55
香港・ドル	株式	10銘柄	6.92	-	-	7.25

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。