有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 5月 9日現在	平成29年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	3,123,759	5,287,902
金銭信託	673,955	-
コール・ローン	37,754,320	16,590,894
株式	2,357,184,327	1,972,488,754
投資証券	434,732,861	235,839,716
未収入金	-	9,924
未収配当金	6,266,210	4,000,030
流動資産合計	2,839,735,432	2,234,217,220
資産合計	2,839,735,432	2,234,217,220
負債の部
流動負債
未払利息	72	36
その他未払費用	460	-
流動負債合計	532	36
負債合計	532	36
純資産の部
元本等
元本	3,069,019,936	2,074,863,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△229,285,036	159,353,563
元本等合計	2,839,734,900	2,234,217,184
純資産合計	2,839,734,900	2,234,217,184
負債純資産合計	2,839,735,432	2,234,217,220

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月 9日現在				平成29年 5月 8日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,069,019,936口				2,074,863,621口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 229,285,036円				-
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9253円			1口当たり純資産額	1.0768円
		(1万口当たり純資産額)	(9,253円)			(1万口当たり純資産額)	(10,768円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日	自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月 9日現在	平成29年 5月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日	自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 5月 9日現在	平成29年 5月 8日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,654,595,023円	3,069,019,936円
期中追加設定元本額	551,528,649円	612,665,813円
期中一部解約元本額	2,137,103,736円	1,606,822,128円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	15,826,043円	14,738,975円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	103,072,788円	65,371,043円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	105,245,145円	64,409,780円
みずほラップファンド(堅実型コース)	333,380,641円	138,794,708円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	1,419,006,812円	810,667,674円
みずほラップファンド(成長型コース)	746,775,511円	440,803,279円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	345,712,996円	540,078,162円
合計	3,069,019,936円	2,074,863,621円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 5月 9日現在	平成29年 5月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△16,747,382	52,447,128
投資証券	11,379,507	7,478,773
合計	△5,367,875	59,925,901

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NORTHROP GRUMMAN CORP	780	248.91	194,149.80
	RAYTHEON COMPANY	1,230	159.41	196,074.30
	ROCKWELL COLLINS INC.	1,910	104.06	198,754.60
	REPUBLIC SERVICES INC	3,010	63.23	190,322.30
	WASTE CONNECTIONS INC	2,180	92.90	202,522.00
	WASTE MANAGEMENT INC	2,600	73.39	190,814.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3,350	54.39	182,206.50
	ARAMARK	5,200	36.72	190,944.00
	BED BATH & BEYOND INC	3,150	37.34	117,621.00
	ROSS STORES INC	2,730	64.70	176,631.00
	SYSCO CORP	3,660	55.31	202,434.60
	ALTRIA GROUP INC	2,520	70.92	178,718.40
	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	4,030	49.01	197,510.30
	CAMPBELL SOUP COMPANY	3,070	57.40	176,218.00
	CONAGRA BRANDS INC	1,630	37.74	61,516.20
	GENERAL MILLS INC	2,930	57.30	167,889.00
	INGREDION INCORPORATED	1,430	120.61	172,472.30
	KELLOGG COMPANY	2,480	70.69	175,311.20
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,890	100.16	189,302.40
	REYNOLDS AMERICAN INC	3,120	64.77	202,082.40
	THE JM SMUCKER COMPANY	1,370	126.08	172,729.60
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,800	50.78	192,964.00
	CLOROX COMPANY	1,380	132.89	183,388.20
	AMERISOURCEBERGEN CORP	2,130	85.89	182,945.70
	BARD (C.R.) INC	760	308.05	234,118.00
	BECTON DICKINSON & CO	1,030	185.40	190,962.00
	DANAHER CORP	240	83.86	20,126.40
	DAVITA INC	2,760	65.45	180,642.00
	HENRY SCHEIN INC	1,110	178.35	197,968.50
	QUEST DIAGNOSTICS	1,920	107.09	205,612.80
	RESMED INC	1,220	69.39	84,655.80
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,020	92.13	186,102.60
	JOHNSON & JOHNSON	1,500	123.51	185,265.00
	PFIZER INC	5,570	33.48	186,483.60
	ZOETIS INC	3,540	59.47	210,523.80
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	11,060	13.24	146,434.40
	MERCADOLIBRE INC	890	275.16	244,892.40
	PAYCHEX INC	3,030	58.87	178,376.10
	SYNOPSYS INC	2,640	74.28	196,099.20
	VANTIV INC-CLASS A	2,350	63.85	150,047.50
	F5 NETWORKS INC	1,300	128.57	167,141.00
	HARRIS CORPORATION	1,710	110.72	189,331.20
	AMEREN CORPORATION	3,500	54.78	191,730.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,890	68.41	197,704.90
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,880	28.05	192,984.00
	CMS ENERGY CORPORATION	4,290	45.44	194,937.60
	ENTERGY CORP	2,480	77.36	191,852.80
	EVERSOURCE ENERGY	3,280	59.55	195,324.00
	NISOURCE INC	8,070	24.53	197,957.10
	OGE ENERGY CORPORATION	5,230	34.29	179,336.70
	P G & E CORPORATION	810	67.14	54,383.40
	PPL CORPORATION	5,220	38.53	201,126.60
	XCEL ENERGY INC	4,390	45.05	197,769.50
米ドル 建小計		153,270		9,445,410.70
				(1,064,875,602)
カナダドル	SNC-LAVALIN GROUP INC	2,200	54.54	119,988.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,600	166.29	266,064.00
	DOLLARAMA INC	2,500	122.63	306,575.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,700	64.81	110,177.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	3,600	77.99	280,764.00
	METRO INC	5,800	46.41	269,178.00
	SAPUTO INC	5,600	45.06	252,336.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	4,600	62.71	288,466.00
	FORTIS INC	6,000	44.66	267,960.00
カナダドル 建小計		33,600		2,161,508.00
				(178,367,640)
ユーロ	VOESTALPINE AG	4,590	39.02	179,101.80
	BEIERSDORF AG	1,110	93.59	103,884.90
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,500	126.05	189,075.00
	MERCK KGAA	1,760	108.00	190,080.00
	ORION OYJ-CLASS B	3,620	55.65	201,453.00
	UCB SA	1,910	74.01	141,359.10
	PROXIMUS	6,190	29.60	183,224.00
	ENDESA SA	2,340	22.59	52,872.30
	RWE AG	9,340	15.38	143,649.20
ユーロ 建小計		32,360		1,384,699.30
				(171,259,609)
英ポンド	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	3,740	8.07	30,200.50
英ポンド 建小計		3,740		30,200.50
				(4,412,293)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	330	650.00	214,500.00
	SIKA AG-BR	30	6,490.00	194,700.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	1,370	154.90	212,213.00
	DUFRY AG	800	158.90	127,120.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,530	76.85	194,430.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	740	268.90	198,986.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	370	615.50	227,735.00
	SWISS PRIME SITE AG-REG	430	87.50	37,625.00
	SWISSCOM AG-REG	430	448.90	193,027.00
スイスフラン 建小計		7,030		1,600,336.50
				(182,278,327)
デンマーククローネ	WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	8,380	160.10	1,341,638.00
デンマーククローネ 建小計		8,380		1,341,638.00
				(22,311,439)
オーストラリアドル	COCA-COLA AMATIL LIMITED	24,080	9.60	231,168.00
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	19,270	12.50	240,875.00
	COCHLEAR LIMITED	1,460	143.45	209,437.00
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	3,360	70.20	235,872.00
オーストラリアドル 建小計		48,170		917,352.00
				(76,571,371)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	24,410	8.55	208,705.50
ニュージーランドドル 建小計		24,410		208,705.50
				(16,233,113)
香港ドル	HANG SENG BANK LTD	9,100	161.60	1,470,560.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	149,000	9.45	1,408,050.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	16,500	74.00	1,221,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	19,500	81.60	1,591,200.00
香港ドル 建小計		194,100		5,690,810.00
				(82,402,928)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	44,500	3.85	171,325.00
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	93,200	2.73	254,436.00
	SATS LTD	45,600	5.14	234,384.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	74,700	3.47	259,209.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	24,400	10.22	249,368.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	12,400	23.35	289,540.00
	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	25,800	7.43	191,694.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	67,900	3.75	254,625.00
シンガポールドル 建小計		388,500		1,904,581.00
				(152,671,212)
イスラエルシュケル	BANK HAPOALIM BM	28,770	23.37	672,354.90
イスラエルシュケル 建小計		28,770		672,354.90
				(21,105,220)
合 計		922,330		1,972,488,754
				(1,972,488,754)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	9,630	194,429.70
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1,650	212,338.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	17,560	202,642.40
		IRON MOUNTAIN INC	5,160	181,941.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,610	208,688.20
		VORNADO REALTY TRUST	1,850	177,045.00
		WEYERHAEUSER COMPANY	5,690	190,899.50
米ドル建小計			43,150	1,367,984.90
				(154,226,617)
オーストラリアドル	投資証券	GPT GROUP	52,190	275,041.30
		SCENTRE GROUP	40,000	170,000.00
オーストラリアドル建小計			92,190	445,041.30
				(37,147,597)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	27,500	1,531,750.00
香港ドル建小計			27,500	1,531,750.00
				(22,179,740)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	108,600	278,016.00
シンガポールドル建小計			108,600	278,016.00
				(22,285,762)
	合計			235,839,716
				(235,839,716)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	53銘柄	47.7%	―	48.2%
	投資証券	7銘柄	―	6.9%	7.0%
カナダドル	株式	9銘柄	8.0%	―	8.1%
ユーロ	株式	9銘柄	7.7%	―	7.8%
英ポンド	株式	1銘柄	0.2%	―	0.2%
スイスフラン	株式	9銘柄	8.2%	―	8.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	3.4%	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	1.7%	1.7%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.7%	―	0.7%
香港ドル	株式	4銘柄	3.7%	―	3.7%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
シンガポールドル	株式	8銘柄	6.8%	―	6.9%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。