有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,739,245,929	21,979,704,937
国債証券	24,895,724,110	17,152,864,000
特殊債券	299,790,000	-
社債券	13,004,909,048	15,728,843,065
投資信託受益証券	11,920,135,488	-
派生商品評価勘定	43,809,425	-
未収配当金	22,356,583	-
未収利息	90,776,200	69,486,252
前払金	47,240,000	-
前払費用	1,097,853	434,519
差入委託証拠金	189,244,716	142,893
流動資産合計	62,254,329,352	54,931,475,666
資産合計	62,254,329,352	54,931,475,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,721,134	-
未払金	2,956,462,331	-
未払解約金	55,000,000	-
未払利息	25,626	47,933
流動負債合計	3,052,209,091	47,933
負債合計	3,052,209,091	47,933
純資産の部
元本等
元本	53,892,000,157	49,771,969,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,310,120,104	5,159,458,643
元本等合計	59,202,120,261	54,931,427,733
純資産合計	59,202,120,261	54,931,427,733
負債純資産合計	62,254,329,352	54,931,475,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月 8日現在				平成30年 5月 8日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			53,892,000,157口				49,771,969,090口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0985円			1口当たり純資産額	1.1037円
		(1万口当たり純資産額)	(10,985円)			(1万口当たり純資産額)	(11,037円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日	自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券であり、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約取引であります。債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日	自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 5月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,814,836,771円	53,892,000,157円
期中追加設定元本額	9,399,027,792円	3,903,400,945円
期中一部解約元本額	5,321,864,406円	8,023,432,012円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募/年金信託専用)	32,376,089,701円	30,492,181,102円
債券アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募)	18,506,499,946円	16,007,176,897円
絶対収益追求型為替ヘッジ内外債券アロケーションファンド(適格機関投資家私募)	9,158,303円	-円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	123,823,757円	136,455,603円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	109,592,500円	90,774,786円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	37,343,402円	75,788,065円
みずほラップファンド(堅実型コース)	552,117,333円	482,357,893円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	621,912,441円	168,239,505円
みずほラップファンド(成長型コース)	149,000,319円	35,484,908円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)	1,406,462,455円	2,283,510,331円
合計	53,892,000,157円	49,771,969,090円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 5月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△919,275,040	56,456,000
特殊債券	△216,000	-
社債券	△32,291,265	30,961,709
投資信託受益証券	△102,635,233	-
合計	△1,054,417,538	87,417,709

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

種類	平成29年 5月 8日現在				平成30年 5月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建	18,067,661,066	-	18,069,862,577	△2,201,511	-	-	-	-
長期国債標準物先物	11,876,105,746	-	11,914,780,000	△38,674,254	-	-	-	-
US 10YR NOTE	6,191,555,320	-	6,155,082,577	36,472,743	-	-	-	-
合計	18,067,661,066	-	18,069,862,577	△2,201,511	-	-	-	-

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成29年 5月 8日現在				平成30年 5月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,776,380,981	-	2,774,793,345	△1,587,636	-	-	-	-
米ドル	2,776,380,981	-	2,774,793,345	△1,587,636	-	-	-	-
売建	12,055,754,200	-	12,049,270,000	6,484,200	-	-	-	-
米ドル	12,055,754,200	-	12,049,270,000	6,484,200	-	-	-	-
合計	14,832,135,181	-	14,824,063,345	4,896,564	-	-	-	-

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第344回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,412,894,000
	第347回利付国債(10年)	2,500,000,000	2,518,175,000
	第350回利付国債(10年)	3,900,000,000	3,921,060,000
	第1回利付国債(30年)	600,000,000	782,514,000
	第2回利付国債(30年)	500,000,000	632,485,000
	第3回利付国債(30年)	400,000,000	502,812,000
	第4回利付国債(30年)	400,000,000	535,332,000
	第5回利付国債(30年)	600,000,000	755,748,000
	第6回利付国債(30年)	300,000,000	387,738,000
	第7回利付国債(30年)	300,000,000	385,188,000
	第8回利付国債(30年)	400,000,000	488,008,000
	第10回利付国債(30年)	400,000,000	448,080,000
	第18回利付国債(30年)	500,000,000	656,820,000
	第25回利付国債(30年)	400,000,000	530,300,000
	第28回利付国債(30年)	300,000,000	411,384,000
	第32回利付国債(30年)	100,000,000	135,208,000
	第42回利付国債(30年)	300,000,000	373,464,000
	第43回利付国債(30年)	300,000,000	373,659,000
	第46回利付国債(30年)	300,000,000	359,964,000
	第47回利付国債(30年)	300,000,000	367,392,000
	第48回利付国債(30年)	200,000,000	235,124,000
	第49回利付国債(30年)	300,000,000	352,680,000
	第51回利付国債(30年)	100,000,000	89,655,000
	第52回利付国債(30年)	100,000,000	94,483,000
	第53回利付国債(30年)	100,000,000	96,922,000
	第55回利付国債(30年)	300,000,000	305,775,000
国債証券 小計		15,300,000,000	17,152,864,000
社債券	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2018)	300,000,000	299,520,000
	第1回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2017)	200,000,000	205,700,000
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	300,000,000	301,050,000
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	108,390,000
	第1回ソシエテジェネラル円貨社債(2015)	200,000,000	217,840,000
	第17回ルノー円貨社債(2015)	100,000,000	100,321,934
	第19回ルノー円貨社債	200,000,000	200,680,000
	第20回ルノー円貨社債	200,000,000	200,840,000
	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	200,000,000	200,027,828
	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	200,000,000	200,760,000
	第9回長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,350,000
	第6回西松建設社債	100,000,000	100,540,000
	第7回西松建設社債	100,000,000	101,540,000
	第4回五洋建設社債	100,000,000	99,900,000
	第10回アサヒグループホールディングス社債	300,000,000	300,150,000
	第28回双日社債	100,000,000	102,220,000
	第29回双日社債	100,000,000	103,010,000
	第30回双日社債	100,000,000	105,400,000
	第32回双日社債	200,000,000	200,160,000
	第34回双日社債	200,000,000	200,920,000
	第12回東急不動産ホールディングス社債	200,000,000	201,000,000
	第58回住友化学社債	300,000,000	300,090,000
	第4回野村総合研究所社債	200,000,000	199,860,000
	第3回ヤフー社債	200,000,000	200,720,000
	第9回ブリヂストン社債	300,000,000	299,490,000
	第23回太平洋セメント社債	100,000,000	100,216,530
	第47回日本電気社債	100,000,000	100,470,000
	第49回日本電気社債	500,000,000	499,400,000
	第13回パナソニック社債	200,000,000	203,000,000
	第15回パナソニック社債	300,000,000	300,510,000
	第31回ソニー社債	300,000,000	300,570,000
	第7回JA三井リース社債	100,000,000	99,880,000
	第8回JA三井リース社債	100,000,000	99,710,000
	第2回昭和リース社債	300,000,000	299,700,000
	第1回アシックス社債	200,000,000	200,080,000
	第28回丸井グループ社債	200,000,000	202,560,000
	第48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,460,000
	第67回クレディセゾン社債	200,000,000	199,820,000
	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	307,440,000
	第5回三井住友トラスト・ホールディングス社債	200,000,000	201,400,000
	第6回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	300,630,000
	第1回三井住友フィナンシャルグループ社債	200,000,000	205,220,000
	第1回千葉銀行社債	100,000,000	102,660,000
	第48回日産フィナンシャルサービス社債	300,000,000	299,760,000
	第22回東京センチュリー社債	100,000,000	99,920,000
	第82回トヨタファイナンス社債	300,000,000	299,880,000
	第65回アコム社債	100,000,000	100,800,000
	第66回アコム社債	100,000,000	101,640,000
	第67回アコム社債	100,000,000	100,330,000
	第68回アコム社債	400,000,000	409,280,000
	第70回アコム社債	100,000,000	100,007,168
	第71回アコム社債	100,000,000	100,570,000
	第72回アコム社債	200,000,000	200,380,000
	第8回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,740,000
	第3回アプラスフィナンシャル社債	100,000,000	100,650,000
	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	399,680,000
	第21回野村ホールディングス社債	100,000,000	103,190,000
	第43回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,281,769
	第46回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,360,000
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,007,836
	第49回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,600,000
	第9回日本リテールファンド投資法人投資法人債	100,000,000	102,150,000
	第31回相鉄ホールディングス社債	100,000,000	104,040,000
	第48回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	99,880,000
	第37回南海電気鉄道社債	100,000,000	103,350,000
	第2回神奈川中央交通社債	100,000,000	100,420,000
	第1回日本航空社債	200,000,000	201,080,000
	第2回日本航空社債	100,000,000	100,080,000
	第16回光通信社債	200,000,000	208,800,000
	第18回光通信社債	300,000,000	300,690,000
	第512回関西電力社債	200,000,000	199,960,000
	第319回北海道電力社債	200,000,000	201,240,000
	第328回北海道電力社債	100,000,000	100,830,000
	第345回北海道電力社債	300,000,000	299,040,000
	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	303,420,000
	第6回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	202,720,000
	第7回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,740,000
	第8回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	201,780,000
	第9回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	101,090,000
	第10回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	300,720,000
	第11回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	201,020,000
	第12回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	300,300,000
	第13回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	300,120,000
	第2回エイチ・アイ・エス社債	100,000,000	101,090,000
社債券 小計		15,600,000,000	15,728,843,065
合計		30,900,000,000	32,881,707,065

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。