有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	7,590,698,143	40,591,258,319
親投資信託受益証券 合計		7,590,698,143	40,591,258,319
合計			40,591,258,319

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「企業価値成長小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
企業価値成長小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,708,849,131
株式	37,787,203,100
未収入金	231,836,889
未収配当金	23,092,000
流動資産合計	40,750,981,120
資産合計	40,750,981,120
負債の部
流動負債
未払金	159,415,030
流動負債合計	159,415,030
負債合計	159,415,030
純資産の部
元本等
元本	7,590,698,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,000,867,947
元本等合計	40,591,566,090
純資産合計	40,591,566,090
負債純資産合計	40,750,981,120

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月22日 至 2022年8月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,418,387,595円
		同期中追加設定元本額	1,279,220,098円
		同期中一部解約元本額	106,909,550円
		元本の内訳
		ファンド名
		企業価値成長小型株ファンド	7,590,698,143円
		計	7,590,698,143円
2.		受益権の総数	7,590,698,143口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月22日 至 2022年8月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	764,150,000
合計	764,150,000

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年12月28日から2022年8月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月22日現在
1口当たり純資産額	5.3475円
(1万口当たり純資産額)	(53,475円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年8月22日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	160,000	4,490.00	718,400,000
日揮ホールディングス	430,000	1,845.00	793,350,000
エスプール	750,000	1,079.00	809,250,000
パルグループホールディングス	370,000	2,373.00	878,010,000
トレジャー・ファクトリー	315,000	1,696.00	534,240,000
テクマトリックス	395,000	1,828.00	722,060,000
クラウドワークス	565,500	1,373.00	776,431,500
ラクス	300,000	1,752.00	525,600,000
UUUM	310,000	1,115.00	345,650,000
ビジョナル	91,000	7,600.00	691,600,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	425,000	1,557.00	661,725,000
トリケミカル研究所	23,000	2,407.00	55,361,000
カオナビ	257,000	2,858.00	734,506,000
Sansan	450,000	1,369.00	616,050,000
ギフティ	360,000	1,870.00	673,200,000
メドレー	301,000	3,375.00	1,015,875,000
スペースマーケット	313,800	361.00	113,281,800
そーせいグループ	470,000	1,741.00	818,270,000
リゾートトラスト	270,000	2,197.00	593,190,000
クリーク・アンド・リバー社	314,000	2,329.00	731,306,000
ウェザーニューズ	93,000	8,150.00	757,950,000
セルソース	130,000	4,470.00	581,100,000
デクセリアルズ	205,000	4,050.00	830,250,000
クミアイ化学工業	700,000	1,049.00	734,300,000
MARUWA	46,000	17,890.00	822,940,000
東邦チタニウム	270,000	2,151.00	580,770,000
弁護士ドットコム	100,000	4,120.00	412,000,000
アドベンチャー	111,000	8,870.00	984,570,000
ジャパンマテリアル	474,000	1,963.00	930,462,000
トレンダーズ	300,000	2,047.00	614,100,000
M&Aキャピタルパートナーズ	105,000	3,510.00	368,550,000
エラン	542,000	1,097.00	594,574,000
インソース	160,000	2,772.00	443,520,000
トーヨーカネツ	132,000	2,625.00	346,500,000
オキサイド	75,000	6,210.00	465,750,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	266,000	1,870.00	497,420,000
ミダックホールディングス	265,000	3,070.00	813,550,000
バルミューダ	35,000	2,968.00	103,880,000
ダイヘン	205,000	4,030.00	826,150,000
富士通ゼネラル	190,000	2,896.00	550,240,000
santec	165,000	2,291.00	378,015,000
日置電機	142,000	6,720.00	954,240,000
IMAGICA GROUP	1,113,000	830.00	923,790,000
三井ハイテック	44,000	9,050.00	398,200,000
日本ケミコン	248,000	1,835.00	455,080,000
アンビスホールディングス	190,000	5,370.00	1,020,300,000
NEXTONE	120,000	3,700.00	444,000,000
HYUGA PRIMARY CARE	77,500	6,800.00	527,000,000
KIYOラーニング	135,200	529.00	71,520,800
LITALICO	155,000	2,886.00	447,330,000
サイゼリヤ	230,000	2,611.00	600,530,000
BUYSELL TECHNOLOGIES	239,000	5,900.00	1,410,100,000
トプコン	390,000	1,824.00	711,360,000
スノーピーク	175,000	2,302.00	402,850,000
ヨネックス	480,000	1,513.00	726,240,000
ローランド	166,000	4,375.00	726,250,000
リログループ	415,000	2,191.00	909,265,000
ブックオフグループホールディングス	350,000	1,029.00	360,150,000
イーレックス	190,000	2,768.00	525,920,000
レノバ	190,000	2,803.00	532,570,000
リニューアブル・ジャパン	270,000	728.00	196,560,000
合計	16,759,000		37,787,203,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。