有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイJ-REIT マザーファンド	1,860,239,816	5,071,943,858
親投資信託受益証券 合計		1,860,239,816	5,071,943,858
合計			5,071,943,858

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「ニッセイJ-REIT マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイJ-REIT マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年5月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,723,048
コール・ローン	2,013,339,762
投資証券	232,741,271,950
未収入金	657,828,976
未収配当金	2,126,297,554
流動資産合計	237,555,461,290
資産合計	237,555,461,290
負債の部
流動負債
未払金	138,017,869
未払解約金	1,822,608,955
その他未払費用	4,158
流動負債合計	1,960,630,982
負債合計	1,960,630,982
純資産の部
元本等
元本	86,409,114,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,185,716,132
元本等合計	235,594,830,308
純資産合計	235,594,830,308
負債純資産合計	237,555,461,290

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年11月13日 至 2021年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年5月12日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	94,121,082,226円
		同期中追加設定元本額	7,368,524,758円
		同期中一部解約元本額	15,080,492,808円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	46,070,952,404円
		ニッセイJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	1,694,698,010円
		ニッセイJリートオープン(毎月分配型)	28,780,738,726円
		ニッセイJリートオープン(年1回決算型)	4,411,884,602円
		ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)	2,972,244,782円
		ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)	1,860,239,816円
		ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)	549,225,356円
		ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	69,130,480円
		計	86,409,114,176円
2.		受益権の総数	86,409,114,176口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年11月13日 至 2021年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年5月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年5月12日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	39,679,723,440
合計	39,679,723,440

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年5月12日現在
1口当たり純資産額	2.7265円
(1万口当たり純資産額)	(27,265円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年5月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	2,647	455,813,400
	GLP投資法人	72,841	13,213,357,400
	SOSILA物流リート投資法人	2,094	303,420,600
	いちごオフィスリート投資法人	18,770	1,785,027,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,557	5,801,614,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,223	2,174,938,500
	イオンリート投資法人	42,521	6,399,410,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	60,513	1,316,157,750
	インヴィンシブル投資法人	89,716	3,857,788,000
	オリックス不動産投資法人	54,648	10,476,021,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	17,693	2,178,008,300
	ケネディクス・オフィス投資法人	7,999	6,399,200,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	26,388	5,855,497,200
	ケネディクス商業リート投資法人	16,450	4,527,040,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	486	168,642,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,468	176,453,600
	ザイマックス・リート投資法人	920	105,064,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	69,341	4,479,428,600
	ジャパンエクセレント投資法人	18,502	2,795,652,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	13,083	8,739,444,000
	ヒューリックリート投資法人	21,834	3,847,150,800
	フロンティア不動産投資法人	9,204	4,491,552,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	95,032	15,623,260,800
	ラサールロジポート投資法人	61,321	10,639,193,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	15,522	8,552,622,000
	三菱地所物流リート投資法人	7,734	3,491,901,000
	産業ファンド投資法人	52,920	10,441,116,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	3,953	529,306,700
	森ヒルズリート投資法人	20,398	3,210,645,200
	星野リゾート・リート投資法人	401	255,838,000
	積水ハウス・リート投資法人	68,468	6,127,886,000
	大和ハウスリート投資法人	22,343	6,644,808,200
	大和証券オフィス投資法人	4,636	3,569,720,000
	大和証券リビング投資法人	38,685	4,363,668,000
	投資法人みらい	9,848	479,597,600
	東急リアル・エステート投資法人	14,541	2,720,621,100
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,358	1,506,762,000
	日本ビルファンド投資法人	12,811	8,916,456,000
	日本プライムリアルティ投資法人	28,057	11,980,339,000
	日本プロロジスリート投資法人	10,392	3,600,828,000
	日本リート投資法人	9,364	4,049,930,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,019	1,911,032,500
	日本都市ファンド投資法人	153,455	16,741,940,500
	福岡リート投資法人	2,868	505,915,200
	平和不動産リート投資法人	14,380	2,359,758,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	85,649	14,971,445,200
投資証券 合計		1,306,053	232,741,271,950
合計			232,741,271,950

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。