有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
ミュニシパル・コア・ファンド
ミュニシパル・コア・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年12月30日)
●投資明細表(2016年12月30日現在)
(a)コーラブル債
(b)ゼロ・クーポン債
ミュニシパル・コア・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年12月30日)
| (ユニット以外の単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券、時価 (取得原価 5,020,528,238円) | 5,146,619,800 |
| 外貨、時価 (取得原価 216,216円) | 216,216 |
| 為替先渡契約に係る未実現評価益 | 4,093,144 |
| 直物契約に係る未実現評価益 | 72,070 |
| 未収金: | |
| ユニット売却金 | 315,843,000 |
| 利息 | 17,703,553 |
| その他資産 | 927,793 |
| 資産合計 | 5,485,475,576 |
| 負債 | |
| 為替先渡契約に係る未実現評価損 | 68,581,581 |
| 直物契約に係る未実現評価損 | 19,739 |
| 未払金 : | |
| 投資有価証券購入金 | 230,894,927 |
| ユニット償還金 | 10,600,000 |
| 専門家報酬 | 5,354,710 |
| 投資運用報酬 | 1,810,492 |
| 会計および管理事務代行報酬 | 743,961 |
| 保管報酬 | 617,550 |
| 証券代行業報酬 | 526,782 |
| トラスティ報酬 | 187,564 |
| 負債合計 | 319,337,306 |
| 純資産 | 5,166,138,270 |
| クラス A - 日本円クラス(ヘッジあり) | 410,845,979 |
| クラス B - 日本円クラス(ヘッジなし) | 89,309,710 |
| クラス C - 米国ドルクラス(ヘッジなし) | 4,665,982,581 |
| 5,166,138,270 | |
| 発行済ユニット | |
| クラス A - 日本円クラス(ヘッジあり) | 44,679 |
| クラス B - 日本円クラス(ヘッジなし) | 8,797 |
| クラス C - 米国ドルクラス(ヘッジなし) | 4,037,783 |
| 1ユニット当たり純資産額 | |
| クラス A - 日本円クラス(ヘッジあり) | 9,195 |
| クラス B - 日本円クラス(ヘッジなし) | 10,152 |
| クラス C - 米国ドルクラス(ヘッジなし) | 1,156 |
●投資明細表(2016年12月30日現在)
| 元本 | 銘柄 | 時価 (単位:円) | ||
| 債券 (87.1%) | ||||
| 米国 (87.1%) | ||||
| 政府債 (7.2%) | ||||
| U.S. Treasury Note | ||||
| USD | 3,250,000 | 2.25% 期日 11/15/25 | 374,159,060 | |
| 政府債合計 (取得原価 360,003,864円) | 374,159,060 | |||
| 地方債(79.9%) | ||||
| American Municipal Power, Inc. | ||||
| USD | 35,000 | 7.20% 期日 02/15/29 | 5,185,759 | |
| Arizona State University | ||||
| 60,000 | 4.88% 期日 07/01/18 | 7,365,882 | ||
| Boone & Winnebago Counties Community Unit School District No 200 | ||||
| 500,000 | 0.00% 期日 01/01/20 (b) | 54,312,849 | ||
| City of Atlanta GA | ||||
| 3,130,000 | 2.27% 期日 01/01/19 | 365,111,855 | ||
| City of Holland MI | ||||
| 900,000 | 4.14% 期日 08/01/32 (a) | 105,259,229 | ||
| City of Jersey City NJ | ||||
| 350,000 | 3.76% 期日 09/01/33 | 38,535,738 | ||
| City of Los Angeles Department of Airports | ||||
| 500,000 | 2.29% 期日 05/15/21 | 58,287,842 | ||
| City of Memphis TN | ||||
| 60,000 | 5.26% 期日 07/01/25 | 7,937,694 | ||
| City of New Orleans LA | ||||
| 250,000 | 3.17% 期日 12/01/25 | 29,036,922 | ||
| City of New York NY | ||||
| 1,000,000 | 3.60% 期日 08/01/28 (a) | 115,761,677 | ||
| City of Oakland CA | ||||
| 30,000 | 0.00% 期日 12/15/21 (b) | 3,034,056 | ||
| City of Tucson AZ | ||||
| 175,000 | 6.30% 期日 07/01/25 | 22,936,297 | ||
| Cook & Will Counties Township High School District No 206 Bloom | ||||
| 50,000 | 4.24% 期日 12/01/40 | 5,260,028 | ||
| County of Cook IL | ||||
| 125,000 | 6.23% 期日 11/15/34 | 17,278,273 | ||
| 185,000 | 6.31% 期日 11/15/31 | 25,354,156 | ||
| 955,000 | 6.36% 期日 11/15/33 | 132,590,712 | ||
| County of Fresno CA | ||||
| 1,200,000 | 0.00% 期日 08/15/25 (b) | 97,589,948 | ||
| County of Mahoning OH | ||||
| 175,000 | 3.24% 期日 12/01/30 (a) | 18,698,676 | ||
| Kansas Development Finance Authority | ||||
| 100,000 | 3.64% 期日 04/15/24 | 11,806,725 | ||
| 40,000 | 4.39% 期日 04/15/30 | 4,718,632 | ||
| Kentucky Housing Corp. | ||||
| 485,000 | 3.21% 期日 01/01/25 | 55,797,696 | ||
| 340,000 | 3.31% 期日 07/01/25 | 39,267,377 | ||
| Kentucky State Property & Building Commission | ||||
| 250,000 | 6.57% 期日 08/01/29 | 34,053,332 | ||
| La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency | ||||
| 1,230,000 | 3.77% 期日 09/01/28 (a) | 142,834,403 | ||
| 1,105,000 | 4.53% 期日 09/01/39 (a) | 128,122,837 | ||
| Massachusetts Bay Transportation Authority | ||||
| 500,000 | 2.00% 期日 07/01/28 (a) | 52,290,659 | ||
| Massachusetts Educational Financing Authority | ||||
| 100,000 | 5.00% 期日 07/01/24 | 12,781,435 | ||
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | ||||
| 2,000,000 | 3.90% 期日 01/01/30 (a) | 230,693,019 | ||
| Moreno Valley Public Financing Authority | ||||
| 400,000 | 3.25% 期日 05/01/26 (a) | 45,244,362 | ||
| Moreno Valley Public Financing Authority | ||||
| 1,000,000 | 4.00% 期日 05/01/32 (a) | 114,860,204 | ||
| Nebraska Public Power District | ||||
| 250,000 | 3.05% 期日 01/01/28 | 27,499,579 | ||
| New Hampshire Housing Finance Authority | ||||
| 420,000 | 2.93% 期日 07/01/22 | 48,857,949 | ||
| 405,000 | 2.93% 期日 01/01/23 | 47,087,517 | ||
| 305,000 | 3.24% 期日 01/01/24 | 35,480,177 | ||
| New Jersey Economic Development Authority | ||||
| 200,000 | 0.00% 期日 02/15/24 (b) | 16,981,038 | ||
| 330,000 | 0.00% 期日 02/15/25 (b) | 26,340,015 | ||
| 1,500,000 | 4.52% 期日 06/15/21 | 178,750,471 | ||
| New York State Dormitory Authority | ||||
| 300,000 | 3.27% 期日 07/01/26 | 33,762,190 | ||
| North Carolina Turnpike Authority | ||||
| 75,000 | 5.32% 期日 01/01/31 | 9,735,729 | ||
| Pennsylvania Turnpike Commission | ||||
| 250,000 | 2.93% 期日 12/01/25 | 27,220,857 | ||
| Philadelphia Authority for Industrial Development | ||||
| 255,000 | 6.35% 期日 04/15/28 | 33,643,902 | ||
| Public Finance Authority | ||||
| 75,000 | 3.50% 期日 07/01/21 | 8,580,404 | ||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | ||||
| 530,000 | 6.46% 期日 05/15/29 | 74,719,798 | ||
| Regional Transportation District | ||||
| 105,000 | 7.67% 期日 06/01/40 | 15,742,423 | ||
| South Carolina Public Service Authority | ||||
| 45,000 | 2.39% 期日 12/01/23 | 5,097,967 | ||
| Stanton Redevelopment Agency | ||||
| 800,000 | 3.13% 期日 12/01/24 | 91,525,242 | ||
| State of California | ||||
| 1,100,000 | 7.50% 期日 04/01/34 | 181,326,607 | ||
| State of Connecticut | ||||
| 1,500,000 | 4.00% 期日 10/15/30 (a) | 181,671,802 | ||
| State of Illinois | ||||
| 25,000 | 4.31% 期日 04/01/23 | 2,800,863 | ||
| 1,200,000 | 5.10% 期日 06/01/33 | 123,685,306 | ||
| 45,000 | 5.56% 期日 02/01/21 | 5,483,006 | ||
| 80,000 | 6.13% 期日 07/01/21 | 9,911,114 | ||
| State of Mississippi | ||||
| 2,500,000 | 2.99% 期日 12/01/24 | 293,325,539 | ||
| 375,000 | 3.14% 期日 12/01/25 | 43,984,837 | ||
| Sumter Landing Community Development District | ||||
| 250,000 | 2.09% 期日 10/01/19 | 28,776,568 | ||
| Texas A&M University | ||||
| 1,250,000 | 3.99% 期日 05/15/37 (a) | 144,818,716 | ||
| Vermont Student Assistance Corp. | ||||
| 100,000 | 3.50% 期日 06/15/29 (a) | 10,583,965 | ||
| 1,700,000 | 5.00% 期日 06/15/26 | 217,145,624 | ||
| Yuba Levee Financing Authority | ||||
| 1,250,000 | 2.58% 期日 09/01/20 | 146,044,684 | ||
| 640,000 | 2.86% 期日 09/01/21 | 75,079,396 | ||
| 地方債合計 (取得原価 4,015,735,193円) | 4,127,671,559 | |||
| 米国合計(取得原価 4,375,739,057円) | 4,501,830,619 | |||
| 債券合計 (取得原価 4,375,739,057円) | 4,501,830,619 | |||
| 短期投資 (12.5%) | ||||
| 定期預金 (12.5%) | ||||
| 英国 (12.5%) | ||||
| 定期預金 (12.5%) | ||||
| National Australia Bank | ||||
| 5,528,976 | 0.26% 期日 01/03/17 | 644,789,181 | ||
| 英国合計 (取得原価 644,789,181円) | 644,789,181 | |||
| 定期預金合計 (取得原価 644,789,181円) | 644,789,181 | |||
| 短期投資合計 (取得原価 644,789,181円) | 644,789,181 | |||
| 投資合計 (取得原価 5,020,528,238円) | 99.6 | 5,146,619,800 | ||
| 負債を上回る現金およびその他資産 | 0.4 | 19,518,470 | ||
| 純資産 | 100.0% | 5,166,138,270 | ||
(a)コーラブル債
(b)ゼロ・クーポン債
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
