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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月22日-平成29年7月18日)
(3)【中間注記表】
当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」「円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)
貸借対照表
注記表
「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
貸借対照表
注記表
「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」は、「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
貸借対照表
注記表
「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」は、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
注記表
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表
注記表
「円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)」は、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は後述の「時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08」の参考情報として記載しております。
インデックス マザーファンド TOPIX
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表
注記表
インデックス マザーファンド 海外先進国債券
貸借対照表
注記表
先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
インデックス マザーファンド コモディティ
貸借対照表
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 当中間計算期間末 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 325,649,066円 |
| 期中追加設定元本額 | 627,930,909円 | |
| 期中一部解約元本額 | 115,583,064円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 837,996,911口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 当中間計算期間 自 平成28年 8月22日 至 平成29年 2月21日 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 当中間計算期間末 平成29年 2月21日現在 | |
| 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 当中間計算期間末 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0046円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,046円) |
当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」「円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,670,429 |
| 親投資信託受益証券 | 259,132,891 |
| 流動資産合計 | 261,803,320 |
| 資産合計 | 261,803,320 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,922 |
| 未払委託者報酬 | 11,858 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 67,744 |
| 流動負債合計 | 85,527 |
| 負債合計 | 85,527 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 217,671,620 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,046,173 |
| (分配準備積立金) | 19,394,167 |
| 元本等合計 | 261,717,793 |
| 純資産合計 | 261,717,793 |
| 負債純資産合計 | 261,803,320 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| ※ | 期首元本額 | 25,483,390円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 209,987,594円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 17,799,364円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 217,671,620口 |
| ※期首は当該投資信託の期首日であります。 (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2024円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,024円) |
「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 787,839,492 |
| コール・ローン | 393,579,087 |
| 出資金 | 7,341,428 |
| 株式 | 74,036,255,871 |
| 投資証券 | 1,995,118,226 |
| 派生商品評価勘定 | 21,750,538 |
| 未収入金 | 644,455 |
| 未収配当金 | 110,213,451 |
| 差入委託証拠金 | 173,721,278 |
| 流動資産合計 | 77,526,463,826 |
| 資産合計 | 77,526,463,826 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,657,855 |
| 未払金 | 24,970,173 |
| 未払解約金 | 93,739,275 |
| 未払利息 | 456 |
| 流動負債合計 | 122,367,759 |
| 負債合計 | 122,367,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,644,917,684 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 40,759,178,383 |
| 元本等合計 | 77,404,096,067 |
| 純資産合計 | 77,404,096,067 |
| 負債純資産合計 | 77,526,463,826 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| 期首元本額 | 38,963,610,372円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,186,228,147円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 3,504,920,835円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 14,863,874,706円 | |
| DCインデックスバランス(株式20) | 51,334,208円 | |
| DCインデックスバランス(株式40) | 166,866,411円 | |
| DCインデックスバランス(株式60) | 313,089,998円 | |
| DCインデックスバランス(株式80) | 357,567,040円 | |
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 2,963,669,585円 | |
| 日興五大陸株式ファンド | 6,369,949,788円 | |
| 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 | 28,967,869円 | |
| インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 122,678,072円 | |
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産) | 1,837,557円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 6,177,114円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 5,190,654円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 7,592,177円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 9,151,873円 | |
| 国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 6,428,751,487円 | |
| グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け) | 8,749,394円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 29,116,645円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 86,892,001円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 123,011,568円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 123,565,101円 | |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 4,576,884,436円 | |
| 計 | 36,644,917,684円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 36,644,917,684口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,338,849,223 | - | 1,359,005,748 | 20,156,525 | |
| 合計 | 1,338,849,223 | - | 1,359,005,748 | 20,156,525 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (通貨関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 613,203,035 | - | 611,016,500 | △2,186,535 | |
| 米ドル | 432,583,575 | - | 430,845,500 | △1,738,075 | |
| ユーロ | 180,619,460 | - | 180,171,000 | △448,460 | |
| 売建 | 203,005,443 | - | 202,882,750 | 122,693 | |
| 加ドル | 51,204,973 | - | 50,659,700 | 545,273 | |
| ユーロ | 89,887,500 | - | 90,075,000 | △187,500 | |
| スウェーデンクローナ | 7,722,600 | - | 7,722,600 | - | |
| ノルウェークローネ | 8,413,400 | - | 8,413,400 | - | |
| 豪ドル | 22,070,250 | - | 22,197,750 | △127,500 | |
| 香港ドル | 23,706,720 | - | 23,814,300 | △107,580 | |
| 合計 | 816,208,478 | - | 813,899,250 | △2,063,842 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1123円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,123円) |
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,260,035 |
| 親投資信託受益証券 | 121,472,763 |
| 流動資産合計 | 122,732,798 |
| 資産合計 | 122,732,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 651 |
| 未払委託者報酬 | 1,305 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 33,304 |
| 流動負債合計 | 35,261 |
| 負債合計 | 35,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,245,485 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,452,052 |
| (分配準備積立金) | 7,921,970 |
| 元本等合計 | 122,697,537 |
| 純資産合計 | 122,697,537 |
| 負債純資産合計 | 122,732,798 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| ※ | 期首元本額 | 13,490,839円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 113,857,435円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 13,102,789円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 114,245,485口 |
| ※期首は当該投資信託の期首日であります。 (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0740円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,740円) |
「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」は、「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 115,261,828 |
| コール・ローン | 10,714,769 |
| 投資証券 | 7,687,467,048 |
| 未収入金 | 494,636 |
| 未収配当金 | 22,503,960 |
| 流動資産合計 | 7,836,442,241 |
| 資産合計 | 7,836,442,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 29,400 |
| 未払解約金 | 12,576,724 |
| 未払利息 | 12 |
| 流動負債合計 | 12,606,136 |
| 負債合計 | 12,606,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,050,228,943 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,773,607,162 |
| 元本等合計 | 7,823,836,105 |
| 純資産合計 | 7,823,836,105 |
| 負債純資産合計 | 7,836,442,241 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| 期首元本額 | 4,332,732,467円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 124,591,681円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 407,095,205円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 3,225,031,221円 | |
| インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 62,883,866円 | |
| 海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) | 762,313,856円 | |
| 計 | 4,050,228,943円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,050,228,943口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 5,193,600 | - | 5,223,000 | △29,400 | |
| 豪ドル | 5,193,600 | - | 5,223,000 | △29,400 | |
| 合計 | 5,193,600 | - | 5,223,000 | △29,400 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9317円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,317円) |
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 290,923 |
| 親投資信託受益証券 | 27,287,529 |
| 流動資産合計 | 27,578,452 |
| 資産合計 | 27,578,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 121 |
| 未払委託者報酬 | 246 |
| その他未払費用 | 14,959 |
| 流動負債合計 | 15,326 |
| 負債合計 | 15,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,233,526 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,329,600 |
| (分配準備積立金) | 1,919,103 |
| 元本等合計 | 27,563,126 |
| 純資産合計 | 27,563,126 |
| 負債純資産合計 | 27,578,452 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| ※ | 期首元本額 | 14,663,355円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 67,517,587円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 56,947,416円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 25,233,526口 |
| ※期首は当該投資信託の期首日であります。 (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0923円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,923円) |
「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」は、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,006,573 |
| コール・ローン | 12,705,360 |
| 国債証券 | 2,611,227,496 |
| 未収利息 | 43,645,300 |
| 前払費用 | 3,853,591 |
| 流動資産合計 | 2,680,438,320 |
| 資産合計 | 2,680,438,320 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,492,827 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 164 |
| 流動負債合計 | 2,493,005 |
| 負債合計 | 2,493,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,147,226,519 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 530,718,796 |
| 元本等合計 | 2,677,945,315 |
| 純資産合計 | 2,677,945,315 |
| 負債純資産合計 | 2,680,438,320 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月23日 |
| 期首元本額 | 1,955,779,307円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 299,492,387円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 108,045,175円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 | 34,402,541円 | |
| インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 2,090,944,945円 | |
| インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 21,879,033円 | |
| 計 | 2,147,226,519円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,147,226,519口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2472円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,472円) |
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 979,641,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,845,188 |
| 流動資産合計 | 2,946,486,998 |
| 資産合計 | 2,946,486,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 295,578 |
| 未払委託者報酬 | 492,737 |
| 未払利息 | 995 |
| その他未払費用 | 912,358 |
| 流動負債合計 | 1,701,668 |
| 負債合計 | 1,701,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,031,896,033 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △87,110,703 |
| 元本等合計 | 2,944,785,330 |
| 純資産合計 | 2,944,785,330 |
| 負債純資産合計 | 2,946,486,998 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 1,000,000円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,658,056,451円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 627,160,418円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 3,031,896,033口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 87,110,703円 | |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9713円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,713円) |
「円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)」は、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は後述の「時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08」の参考情報として記載しております。
インデックス マザーファンド TOPIX
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,059,260 |
| 株式 | 39,568,366,730 |
| 派生商品評価勘定 | 3,505,680 |
| 未収配当金 | 65,867,207 |
| 流動資産合計 | 39,756,798,877 |
| 資産合計 | 39,756,798,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,830,000 |
| 未払解約金 | 61,216,520 |
| 未払利息 | 121 |
| 流動負債合計 | 64,046,641 |
| 負債合計 | 64,046,641 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,643,550,117 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 18,049,202,119 |
| 元本等合計 | 39,692,752,236 |
| 純資産合計 | 39,692,752,236 |
| 負債純資産合計 | 39,756,798,877 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引 |
| 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 23,178,272,677円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,212,312,127円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 2,747,034,687円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| インデックスファンドTSP | 13,232,959,453円 | |
| インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 7,763,972,369円 | |
| TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) | 501,773,862円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 41,722,237円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 44,449,148円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 23,470,438円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 35,202,610円 | |
| 計 | 21,643,550,117円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 21,643,550,117口 |
| 3. | 担保資産 | |
| デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 | ||
| 株式 | 285,765,000円 | |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 120,930,000 | - | 124,440,000 | 3,510,000 | |
| 合計 | 120,930,000 | - | 124,440,000 | 3,510,000 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8339円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,339円) |
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 764,258,074 |
| コール・ローン | 4,676,547,231 |
| 国債証券 | 31,502,201,126 |
| 地方債証券 | 9,329,855,929 |
| 特殊債券 | 27,682,382,666 |
| 派生商品評価勘定 | 869,106,950 |
| 未収入金 | 594,679,817 |
| 未収利息 | 373,204,847 |
| 前払費用 | 371,107,643 |
| 流動資産合計 | 76,163,344,283 |
| 資産合計 | 76,163,344,283 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 93,154,000 |
| 未払金 | 1,832,590,210 |
| 未払解約金 | 21,354,996 |
| 未払利息 | 4,753 |
| 流動負債合計 | 1,947,103,959 |
| 負債合計 | 1,947,103,959 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,295,035,737 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,921,204,587 |
| 元本等合計 | 74,216,240,324 |
| 純資産合計 | 74,216,240,324 |
| 負債純資産合計 | 76,163,344,283 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 47,964,950,758円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 12,669,515,495円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,339,430,516円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 円サポート | 3,508,048,294円 | |
| 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 1,370,576,114円 | |
| 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 | 239,886,774円 | |
| スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | 122,403,934円 | |
| スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) | 175,241,985円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 186,141,559円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 81,730,219円 | |
| 円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,571,464,676円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 105,426,416円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 64,533,669円 | |
| 高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け) | 5,023,497,604円 | |
| 高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け) | 2,386,383,475円 | |
| 高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付) | 82,446,561円 | |
| 高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付) | 3,476,992,041円 | |
| 高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付) | 988,329,062円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付) | 2,182,707,143円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付) | 3,577,214,025円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付) | 1,924,406,064円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付) | 869,371,445円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け) | 2,756,558,709円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付) | 1,426,056,600円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付) | 644,908,709円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付) | 2,444,080,073円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付) | 788,613,240円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付) | 3,120,555,364円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け) | 3,133,119,576円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付) | 1,413,068,373円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け) | 3,523,801,739円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け) | 3,514,738,895円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付) | 2,754,092,050円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け) | 3,085,492,913円 | |
| PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け) | 2,753,148,436円 | |
| 計 | 59,295,035,737円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 59,295,035,737口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 69,459,271,950 | - | 68,683,319,000 | 775,952,950 | |
| 米ドル | 20,331,026,250 | - | 20,142,317,000 | 188,709,250 | |
| ユーロ | 21,747,820,760 | - | 21,368,240,000 | 379,580,760 | |
| 英ポンド | 6,171,782,300 | - | 6,126,778,000 | 45,004,300 | |
| スウェーデンクローナ | 21,208,642,640 | - | 21,045,984,000 | 162,658,640 | |
| 合計 | 69,459,271,950 | - | 68,683,319,000 | 775,952,950 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2516円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,516円) |
インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,174,398 |
| 投資証券 | 3,064,857,800 |
| 未収配当金 | 21,618,876 |
| 流動資産合計 | 3,099,651,074 |
| 資産合計 | 3,099,651,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 13 |
| 流動負債合計 | 13 |
| 負債合計 | 13 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,948,537,796 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 151,113,265 |
| 元本等合計 | 3,099,651,061 |
| 純資産合計 | 3,099,651,061 |
| 負債純資産合計 | 3,099,651,074 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 3,843,348,733円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 125,164,317円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,019,975,254円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 37,970,710円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 30,626,554円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 21,289,177円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 23,744,465円 | |
| インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け) | 2,834,906,890円 | |
| 計 | 2,948,537,796円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,948,537,796口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0513円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,513円) |
インデックス マザーファンド 海外先進国債券
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 903,428 |
| コール・ローン | 286,550 |
| 国債証券 | 344,291,028 |
| 未収利息 | 1,596,242 |
| 前払費用 | 1,380,650 |
| 流動資産合計 | 348,457,898 |
| 資産合計 | 348,457,898 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 752,470 |
| 流動負債合計 | 752,470 |
| 負債合計 | 752,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,703,469 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,001,959 |
| 元本等合計 | 347,705,428 |
| 純資産合計 | 347,705,428 |
| 負債純資産合計 | 348,457,898 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 127,420,538円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 225,657,645円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 20,374,714円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 89,397,429円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 52,199,690円 | |
| インデックスファンド海外先進国債券(適格機関投資家向け) | 99,903,056円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 50,348,679円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 40,854,615円 | |
| 計 | 332,703,469円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 332,703,469口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0451円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,451円) |
先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,601,346 |
| コール・ローン | 25,253,861 |
| 株式 | 717,917,704 |
| 未収入金 | 2,463,752 |
| 未収配当金 | 786,949 |
| 流動資産合計 | 802,023,612 |
| 資産合計 | 802,023,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,239 |
| 未払金 | 52,979,678 |
| 未払解約金 | 18,677,965 |
| 未払利息 | 25 |
| 流動負債合計 | 71,659,907 |
| 負債合計 | 71,659,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 647,803,408 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 82,560,297 |
| 元本等合計 | 730,363,705 |
| 純資産合計 | 730,363,705 |
| 負債純資産合計 | 802,023,612 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 254,752,035円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 519,568,843円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 126,517,470円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) | 40,625,340円 | |
| スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) | 38,156,812円 | |
| 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) | 485,769,133円 | |
| 先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型) | 57,372,821円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 7,302,245円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 8,084,853円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 4,159,061円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 6,333,143円 | |
| 計 | 647,803,408円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 647,803,408口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (平成29年 2月21日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 2,401,683 | - | 2,399,444 | △2,239 | |
| フィリピンペソ | 2,401,683 | - | 2,399,444 | △2,239 | |
| 合計 | 2,401,683 | - | 2,399,444 | △2,239 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1274円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,274円) |
インデックス マザーファンド コモディティ
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,152 |
| 投資信託受益証券 | 23,299,491 |
| 流動資産合計 | 23,338,643 |
| 資産合計 | 23,338,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,619,770 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,718,873 |
| 元本等合計 | 23,338,643 |
| 純資産合計 | 23,338,643 |
| 負債純資産合計 | 23,338,643 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 8月22日 |
| 期首元本額 | 2,906,554円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 19,520,928円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,807,712円 | |
| 元本の内訳 ※ | ||
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 | 5,086,311円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 | 7,073,328円 | |
| 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11 | 2,858,367円 | |
| 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11 | 5,601,764円 | |
| 計 | 20,619,770円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 20,619,770口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 平成29年 2月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1319円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,319円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
