有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス)」は、「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドは、シンガポール籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2016年12月31日現在)
●投資明細表(2016年12月31日現在)
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 4,330.20 | 44,873,211 | |
| 投資信託受益証券合計 | 4,330.20 | 44,873,211 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 9,988 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 9,963 | 9,988 | ||
| 合計 | 44,883,199 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス)」は、「アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドは、シンガポール籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2016年12月31日現在)
| (単位:日本円) | |
| 資産 | |
| 投資ポートフォリオ | 449,442,081 |
| 未収金 | 2 |
| 金融デリバティブ | 2,869,794 |
| 現預金 | 20,765,044 |
| 資産合計 | 473,076,921 |
| 負債 | |
| 未払金 | 5,422,716 |
| 金融デリバティブ | 758,559 |
| 負債合計 | 6,181,275 |
| 純資産 | |
| 受益者に帰属する純資産 | 466,895,646 |
●投資明細表(2016年12月31日現在)
| 保有高 | 公正価値 (日本円) | 受益者に帰属する純資産に占める割合(%) | |
| 地域別上場債券 | |||
| オーストラリア | |||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING G EMTN VAR | |||
| 4.75% 期日 30/01/2025 | 1,000,000 | 16,963,188 | 3.63 |
| オーストラリア合計 | 16,963,188 | 3.63 | |
| ハンガリー | |||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | |||
| 6.25% 期日 25/04/2019 | 1,000,000 | 17,189,256 | 3.68 |
| ハンガリー合計 | 17,189,256 | 3.68 | |
| インド | |||
| HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP LTD SERIES GMTN | |||
| 7.875% 期日 21/08/2019 | 10,000,000 | 17,526,784 | 3.76 |
| NTPC LTD SERIES EMTN | |||
| 7.375% 期日 10/08/2021 | 20,000,000 | 34,745,098 | 7.44 |
| インド合計 | 52,271,882 | 11.20 | |
| インドネシア | |||
| INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53 | |||
| 8.25% 期日 15/07/2021 | 4,000,000,000 | 35,593,478 | 7.62 |
| INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR63 | |||
| 5.625% 期日 15/05/2023 | 2,000,000,000 | 15,435,903 | 3.31 |
| INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69 | |||
| 7.875% 期日 15/04/2019 | 5,500,000,000 | 48,091,106 | 10.30 |
| INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70 | |||
| 8.375% 期日 15/03/2024 | 5,000,000,000 | 44,398,783 | 9.51 |
| インドネシア合計 | 143,519,270 | 30.74 | |
| マレーシア | |||
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116 | |||
| 3.8% 期日 17/08/2023 | 1,000,000 | 25,620,310 | 5.49 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416 | |||
| 3.62% 期日 30/11/2021 | 1,000,000 | 25,994,837 | 5.57 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 515 | |||
| 3.759% 期日 15/03/2019 | 1,000,000 | 26,150,445 | 5.60 |
| マレーシア合計 | 77,765,592 | 16.66 | |
| フィリピン | |||
| PHILIPPINES GOVERNMENT BOND | |||
| 3.9% 期日 26/11/2022 | 10,000,000 | 22,281,069 | 4.77 |
| フィリピン合計 | 22,281,069 | 4.77 | |
| シンガポール | |||
| CHINA JINGYE CONSTRUCTION | |||
| 2.95% 期日 21/05/2017 | 250,000 | 20,161,458 | 4.32 |
| OVERSEA EDUCATION | |||
| 5.2% 期日 17/04/2019 | 250,000 | 20,115,844 | 4.31 |
| シンガポール合計 | 40,277,302 | 8.63 | |
| 国際機関 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES GMTN | |||
| 6.95% 期日 16/01/2020 | 20,000,000 | 35,388,678 | 7.58 |
| INTL FINANCE CORPORATION SERIES GDIF | |||
| 7.8% 期日 03/06/2019 | 20,000,000 | 36,020,573 | 7.71 |
| 国際機関合計 | 71,409,251 | 15.29 | |
| 上場債券の未収利息 | 7,765,271 | 1.66 | |
| 投資ポートフォリオ | 449,442,081 | 96.26 | |
| その他純資産 | 17,453,565 | 3.74 | |
| 受益者に帰属する純資産 | 466,895,646 | 100.00 |
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 7月25日現在) | (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,681,972 | - |
| コール・ローン | - | 45,786,756 |
| 国債証券 | 30,006,720 | - |
| 特殊債券 | 66,698,250 | 69,480,640 |
| 未収利息 | 185,757 | 140,383 |
| 前払費用 | 745 | 7,013 |
| 流動資産合計 | 137,573,444 | 115,414,792 |
| 資産合計 | 137,573,444 | 115,414,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | - | 105 |
| その他未払費用 | 444 | 675 |
| 流動負債合計 | 444 | 780 |
| 負債合計 | 444 | 780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,163,277 | 115,116,385 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 409,723 | 297,627 |
| 元本等合計 | 137,573,000 | 115,414,012 |
| 純資産合計 | 137,573,000 | 115,414,012 |
| 負債純資産合計 | 137,573,444 | 115,414,792 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 7月26日 至 平成30年 1月25日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 7月25日現在) | (平成30年 1月25日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 137,163,277口 | 115,116,385口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0030円 | 1口当たり純資産額 | 1.0026円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 10,030円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,026円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 7月26日 至 平成30年 1月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月25日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 7月26日 至 平成30年 1月25日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 7月25日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 157,566,689円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 29,908円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 20,433,320円 |
| 平成29年 7月25日現在における元本の内訳 | |
| 日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース) | 70,000,000円 |
| 日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース) | 9,500,000円 |
| 日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース) | 9,800,000円 |
| インド内需関連株式ファンド | 10,000円 |
| アセアン内需関連株式ファンド | 10,000円 |
| 高成長インド・中型株式ファンド | 49,986円 |
| アジア好利回りリート・ファンド | 99,971円 |
| アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ | 99,971円 |
| アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル | 499,851円 |
| ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1,995,013円 |
| ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり) | 99,751円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型) | 9,972円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) | 9,972円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ) | 9,972円 |
| 三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 9,967円 |
| YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし) | 9,967円 |
| YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ) | 9,967円 |
| アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 997円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 9,966円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型) | 9,966円 |
| 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 9,966円 |
| 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,966円 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり) | 9,966円 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし) | 9,966円 |
| アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型) | 9,963円 |
| アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型) | 9,963円 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 9,969円 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 9,969円 |
| グローイング・フロンティア株式ファンド | 9,970円 |
| SMAM・国内株式エンゲージメントファンド<適格機関投資家限定> | 44,798,374円 |
| 合計 | 137,163,277円 |
| (平成30年 1月25日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 137,163,277円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 9,974円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 22,056,866円 |
| 平成30年 1月25日現在における元本の内訳 | |
| 日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース) | 70,000,000円 |
| 日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース) | 9,500,000円 |
| 日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース) | 9,800,000円 |
| インド内需関連株式ファンド | 10,000円 |
| アセアン内需関連株式ファンド | 10,000円 |
| 高成長インド・中型株式ファンド | 49,986円 |
| アジア好利回りリート・ファンド | 99,971円 |
| アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ | 99,971円 |
| アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル | 499,851円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型) | 9,972円 |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型) | 9,972円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) | 9,972円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ) | 9,972円 |
| 三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 9,967円 |
| アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 997円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 9,966円 |
| 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型) | 9,966円 |
| 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 9,966円 |
| 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,966円 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり) | 9,966円 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし) | 9,966円 |
| アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型) | 9,963円 |
| アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型) | 9,963円 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 9,969円 |
| グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 9,969円 |
| グローイング・フロンティア株式ファンド | 9,970円 |
| 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 9,974円 |
| SMAM・国内株式エンゲージメントファンド<適格機関投資家限定> | 24,856,206円 |
| 合計 | 115,116,385円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 16,000,000 | 16,052,960 | |
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 16,000,000 | 16,141,280 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 10,136,500 | ||
| 第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 10,000,000 | 10,131,200 | ||
| 第882回政府保証公営企業債券 | 17,000,000 | 17,018,700 | ||
| 合計 | 69,000,000 | 69,480,640 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
