有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,609,256	99.46
	内 日本	68,609,256	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,316	0.54
純資産総額		68,980,572	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,537,503,210	97.71
	内 日本	51,537,503,210	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,209,826,788	2.29
純資産総額		52,747,329,998	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,194,800,000	2.27
	内 日本	1,194,800,000	2.27
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		133,929,126,367	94.83
	内 アメリカ	87,247,174,689	61.77
	内 イギリス	8,107,970,610	5.74
	内 フランス	5,192,503,908	3.68
	内 カナダ	5,058,010,561	3.58
	内 スイス	4,961,741,661	3.51
	内 ドイツ	4,545,114,663	3.22
	内 オーストラリア	3,315,619,736	2.35
	内 オランダ	2,960,855,795	2.10
	内 アイルランド	2,012,677,175	1.43
	内 スペイン	1,616,618,783	1.14
	内 香港	1,615,151,975	1.14
	内 スウェーデン	1,417,219,758	1.00
	内 イタリア	985,956,478	0.70
	内 デンマーク	917,129,205	0.65
	内 シンガポール	717,191,632	0.51
	内 フィンランド	544,793,629	0.39
	内 ベルギー	499,001,323	0.35
	内 ジャージィー	393,278,773	0.28
	内 ノルウェー	379,567,682	0.27
	内 バミューダ	323,465,706	0.23
	内 オランダ領キュラソー	213,543,889	0.15
	内 ケイマン諸島	213,514,394	0.15
	内 イスラエル	212,866,259	0.15
	内 ニュージーランド	127,377,275	0.09
	内 オーストリア	123,706,835	0.09
	内 ルクセンブルグ	87,075,494	0.06
	内 ポルトガル	80,730,216	0.06
	内 パプアニューギニア	30,694,703	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	24,031,809	0.02
	内 モーリシャス	4,541,751	0.00
投資証券		3,528,032,288	2.50
	内 アメリカ	2,788,408,478	1.97
	内 オーストラリア	285,216,370	0.20
	内 フランス	166,634,768	0.12
	内 イギリス	103,215,742	0.07
	内 香港	91,597,438	0.06
	内 シンガポール	64,861,803	0.05
	内 カナダ	28,097,689	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,780,701,304	2.68
純資産総額		141,237,859,959	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,592,762,763	2.54
	内 アメリカ	2,714,061,000	1.92
	内 ドイツ	631,075,700	0.45
	内 イギリス	247,626,063	0.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		64,044,202,940	71.33
	内 日本	64,044,202,940	71.33
地方債証券		8,657,336,477	9.64
	内 日本	8,657,336,477	9.64
特殊債券		9,877,777,580	11.00
	内 日本	9,877,777,580	11.00
社債券		6,510,625,800	7.25
	内 日本	6,095,577,400	6.79
	内 スウェーデン	415,048,400	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,395,295	0.77
純資産総額		89,782,338,092	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,603,536,575	97.12
	内 アメリカ	8,080,641,805	44.58
	内 フランス	1,779,886,606	9.82
	内 イタリア	1,608,218,885	8.87
	内 ドイツ	1,217,623,901	6.72
	内 イギリス	1,159,782,945	6.40
	内 スペイン	1,022,838,260	5.64
	内 ベルギー	431,415,625	2.38
	内 オランダ	370,160,493	2.04
	内 オーストラリア	364,435,995	2.01
	内 カナダ	349,140,174	1.93
	内 オーストリア	258,969,071	1.43
	内 メキシコ	146,382,220	0.81
	内 アイルランド	136,152,999	0.75
	内 フィンランド	112,151,751	0.62
	内 ポーランド	111,602,007	0.62
	内 南アフリカ	99,611,277	0.55
	内 デンマーク	97,141,528	0.54
	内 マレーシア	80,575,269	0.44
	内 シンガポール	70,213,860	0.39
	内 スウェーデン	65,212,970	0.36
	内 ノルウェー	41,378,934	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		522,265,124	2.88
純資産総額		18,125,801,699	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。