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- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年6月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1)市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2)信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3)取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年11月30日に終了する中間計算期間(2024年6月1日から2024年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2024年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年11月30日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年11月30日現在(未監査)
(1) 希薄化調整を含む。詳細については注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2024年11月30日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2024年11月30日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | アメリカズ・ロングショート・マザーファンド | 5,104,191,346 | 8,114,643,401 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 8,114,643,401 | |||
| 合計 | 8,114,643,401 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年6月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | (2025年6月16日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15 |
| 金銭信託 | 247,691,491 |
| 投資証券 | 7,918,197,590 |
| 流動資産合計 | 8,165,889,096 |
| 資産合計 | 8,165,889,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,475,793 |
| 未払解約金 | 5,560,415 |
| 流動負債合計 | 51,036,208 |
| 負債合計 | 51,036,208 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,104,191,346 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,010,661,542 |
| 元本等合計 | 8,114,852,888 |
| 純資産合計 | 8,114,852,888 |
| 負債純資産合計 | 8,165,889,096 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2025年6月16日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 5,104,191,346口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.5898円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1)市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2)信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3)取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2025年6月16日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
| (2025年6月16日現在) | |
| 同計算期間の期首元本額 | 3,957,421,948円 |
| 同計算期間中の追加設定元本額 | 1,966,335,559円 |
| 同計算期間中の一部解約元本額 | 819,566,161円 |
| 同計算期間末日の元本額※ | 5,104,191,346円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用) | 5,104,191,346円 |
| 合計 | 5,104,191,346円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | (2025年6月16日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 511,391,003 |
| 合計 | 511,391,003 |
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (2025年6月16日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | 為替予約取引 | ||||
| 以外の取引 | 売建 | ||||
| アメリカドル | 7,863,701,935 | - | 7,909,177,728 | △45,475,793 | |
| 合計 | 7,863,701,935 | - | 7,909,177,728 | △45,475,793 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券 | 39,728.070 | 4,833,964.560 | |
| ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券 | 209,230.790 | 49,993,604.960 | |||
| アメリカドル 小計 | 248,958.860 | 54,827,569.520 | |||
| (7,918,197,590) | |||||
| 投資証券 合計 | 7,918,197,590 | ||||
| (7,918,197,590) | |||||
| 合計 | 7,918,197,590 | ||||
| (7,918,197,590) | |||||
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年11月30日に終了する中間計算期間(2024年6月1日から2024年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2024年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年11月30日現在(未監査)
| ブラックロック・システマ ティック・US・エクイ ティ・アブソルート・ リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券-取得原価 | 959,364,958 | ||
| 未実現評価益 | 426,400 | ||
| 投資有価証券-時価 | 2(a) | 959,791,358 | |
| 銀行預金 | 2(a) | 9,050,741 | |
| ブローカーに対する債権 | 14 | 19,845,568 | |
| 未収利息および未収配当金 | 2(a)、2(d) | 2,300,743 | |
| 売却投資有価証券未収金 | 2(a)、2(d) | 452,003,364 | |
| 販売投資証券未収金 | 2(a) | 2,343,732 | |
| 以下に係る未実現評価益: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(d) | 7,580,341 | |
| スワップに係る時価/未実現評価益 | 2(d) | 105,988,601 | |
| その他の資産 | 2(a) | 94 | |
| 資産合計 | 1,558,904,542 | ||
| 負債 | |||
| 銀行からの借入金 | 2(a) | 2,363 | |
| 未払利息および未払配当金 | 2(a)、2(d) | 7,245,312 | |
| 購入投資有価証券未払金 | 2(a)、2(d) | 479,590,958 | |
| 買戻し投資証券未払金 | 2(a) | 282,782 | |
| 以下に係る未実現評価損: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(d) | 7,179,876 | |
| スワップに係る時価/未実現評価損 | 2(d) | 105,982,376 | |
| 未払費用およびその他の負債 | 2(a)、4、5、6、7、8 | 14,331,329 | |
| 負債合計 | 614,614,996 | ||
| 純資産合計 | 944,289,546 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年11月30日現在(未監査)
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・ アブソルート・リターン・ファンド | |||||||||
| 通貨 | 2024年 11月30日現在 | 2024年 5月31日現在 | 2023年 5月31日現在 | 2022年 5月31日現在 | |||||
| 純資産合計 | 米ドル | 944,289,546 | 760,906,642 | 688,868,059 | 785,239,765 | ||||
| 以下の1口当たり純資産価額: | |||||||||
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | 豪ドル | 261.33(1) | 250.58 | 222.21 | 196.95 | ||||
| クラスA無分配投資証券(ユーロ) | ユーロ | 135.19(1) | 128.65 | 112.15 | 110.40 | ||||
| クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | スウェーデン ・クローナ | 148.19(1) | 146.63 | 127.62 | 127.86 | ||||
| クラスA無分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 168.99(1) | 165.65 | 142.84 | 140.36 | ||||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 144.05(1) | 142.37 | 124.11 | 125.00 | ||||
| クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | 英ポンド | 212.32(1) | 206.62 | 183.17 | 176.88 | ||||
| クラスD無分配投資証券 | 米ドル | 147.82(1) | 144.45 | 123.68 | 121.08 | ||||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | スイス・ フラン | 117.12(1) | 116.89 | 104.06 | 104.97 | ||||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 150.91(1) | 148.95 | 129.52 | 130.21 | ||||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 英ポンド | 140.10(1) | 137.11 | 117.66 | 116.74 | ||||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 113.66(1) | 112.72 | 98.38 | 99.57 | ||||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 124.42(1) | 122.96 | 106.52 | 106.67 | ||||
| クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | 日本円 | 11,270.18(1) | 11,303.36 | 10,197.20 | 10,325.84 | ||||
| クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | スウェーデン ・クローナ | 117.61(1) | 115.79 | 100.23 | 99.60 | ||||
| クラスI無分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 141.75(1) | 138.30 | 118.31 | 115.33 | ||||
| クラスX無分配投資証券 | 米ドル | 225.10(1) | 218.44 | 181.57 | 175.18 | ||||
| クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 豪ドル | 118.52(1) | 115.51 | - | - | ||||
(1) 希薄化調整を含む。詳細については注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)
| ブラックロック・システマ ティック・US・エクイティ・ アブソルート・リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 期首純資産 | 760,906,642 | ||
| 収益 | |||
| 預金利息 | 2(c) | 9,286,173 | |
| 債券利息、源泉徴収税控除後 | 2(c) | 14,260,995 | |
| スワップに係る受取利息および受取配当金 | 2(c) | 17,589,345 | |
| 受取配当金、源泉徴収税控除後 | 2(c) | 2,508 | |
| 収益合計 | 41,139,021 | ||
| 費用 | |||
| 銀行利息 | 2(c) | 3,163 | |
| スワップに係る支払利息および支払配当金 | 2(c) | 33,715,343 | |
| 年間サービス費用 | 5 | 454,255 | |
| 預託報酬 | 2(i)、6 | 428,907 | |
| 税金 | 8 | 84,667 | |
| パフォーマンス・フィー | 7 | 265,114 | |
| 販売報酬 | 4 | 10,756 | |
| ローン・コミットメント・フィー | 13 | 2,556 | |
| 投資運用報酬 | 4 | 4,476,842 | |
| 費用合計 | 39,441,603 | ||
| 投資純利益 | 1,697,418 | ||
| 以下に係る実現純利益/(損失): | |||
| 投資有価証券 | 2(a)、2(b) | 456,392 | |
| 先物契約 | 2(d) | 860,428 | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | (11,326,017) | |
| スワップ取引 | 2(d) | 1,720,350 | |
| 当期実現純損失 | (8,288,847) | ||
| 以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額: | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 34,629 | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | 3,146,391 | |
| スワップ取引 | 2(d) | 7,667,336 | |
| 当期未実現評価益/(損)の純変動 | 10,848,356 | ||
| 運用成績による純資産の増加 | 4,256,927 | ||
| 資本の変動 | |||
| 投資証券発行による正味受取額 | 273,127,765 | ||
| 投資証券買戻しによる正味支払額 | (94,001,788) | ||
| 資本の変動による純資産の増加 | 179,125,977 | ||
| 期末純資産 | 944,289,546 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・ アブソルート・リターン・ファンド | |||||||
| 期首発行済 投資証券口数 | 当期発行 投資証券口数 | 当期買戻し 投資証券口数 | 期末発行済 投資証券口数 | ||||
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | 115 | 209 | 39 | 285 | |||
| クラスA無分配投資証券(ユーロ) | 968 | 196 | 306 | 858 | |||
| クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | 631,006 | 226,865 | 118,630 | 739,241 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券 | 169,400 | 41,669 | 26,139 | 184,930 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 601,291 | 36,043 | 98,103 | 539,231 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | 34 | - | 16 | 18 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 105,647 | 11,753 | 27,703 | 89,697 | |||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | 2,298 | - | 2,225 | 73 | |||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 189,621 | 93,418 | 38,430 | 244,609 | |||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 1 | - | - | 1 | |||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 32,215 | 15,103 | 5,124 | 42,194 | |||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 564,385 | 671,453 | 100,566 | 1,135,272 | |||
| クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | 5,852,382 | 1,249,645 | 298,410 | 6,803,617 | |||
| クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | 460 | - | - | 460 | |||
| クラスI無分配英国報告型投資証券 | 355,189 | 51,123 | 160,606 | 245,706 | |||
| クラスX無分配投資証券 | 155,007 | 124,341 | 6,944 | 272,404 | |||
| クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 404 | 110,736 | - | 111,140 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2024年11月30日現在(未監査)
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 | ||||
| 普通株式 | ||||
| 米国 | ||||
| 10,477 | Septerna Inc | 264,439 | 0.03 | |
| 21,098 | Standardaero Inc | 603,403 | 0.06 | |
| 867,842 | 0.09 | |||
| 普通株式合計 | 867,842 | 0.09 | ||
| 債券 | ||||
| 米国 | ||||
| USD | 17,400,000 | U.S. Treasury Bills 5/12/2024 (Zero Coupon) | 17,393,374 | 1.84 |
| USD | 14,900,000 | U.S. Treasury Bills 10/12/2024 (Zero Coupon) | 14,884,825 | 1.58 |
| USD | 13,658,000 | U.S. Treasury Bills 17/12/2024 (Zero Coupon) | 13,632,082 | 1.44 |
| USD | 33,000,000 | U.S. Treasury Bills 24/12/2024 (Zero Coupon) | 32,908,134 | 3.48 |
| USD | 3,010,000 | U.S. Treasury Bills 2/1/2025 (Zero Coupon) | 2,998,359 | 0.32 |
| USD | 18,000,000 | U.S. Treasury Bills 9/1/2025 (Zero Coupon) | 17,914,437 | 1.90 |
| USD | 9,000,000 | U.S. Treasury Bills 14/1/2025 (Zero Coupon) | 8,951,711 | 0.95 |
| USD | 20,000,000 | U.S. Treasury Bills 16/1/2025 (Zero Coupon) | 19,888,563 | 2.11 |
| USD | 15,000,000 | U.S. Treasury Bills 21/1/2025 (Zero Coupon) | 14,906,892 | 1.58 |
| USD | 10,250,000 | U.S. Treasury Bills 6/2/2025 (Zero Coupon) | 10,167,140 | 1.08 |
| USD | 2,575,000 | U.S. Treasury Bills 3/4/2025 (Zero Coupon) | 2,537,212 | 0.27 |
| USD | 8,000,000 | U.S. Treasury Bills 1/7/2025 (Zero Coupon) | 7,964,033 | 0.84 |
| USD | 4,825,000 | U.S. Treasury Bills 2/10/2025 (Zero Coupon) | 4,656,135 | 0.49 |
| USD | 2,575,000 | U.S. Treasury Bills 30/10/2025 (Zero Coupon) | 2,477,106 | 0.26 |
| USD | 16,000,000 | United States Treasury Bill 26/12/2024 (Zero Coupon) | 15,951,502 | 1.69 |
| USD | 10,000,000 | United States Treasury Bill 23/1/2025 (Zero Coupon) | 9,935,939 | 1.05 |
| 197,167,444 | 20.88 | |||
| 債券合計 | 197,167,444 | 20.88 | ||
| 譲渡性預金証書 | ||||
| オーストラリア | ||||
| USD | 6,000,000 | Westpac Securities NZ Ltd 5.34% 3/7/2025 | 6,024,261 | 0.64 |
| 6,024,261 | 0.64 | |||
| カナダ | ||||
| USD | 2,000,000 | Bank Of Montreal 5.50% 9/12/2024 | 2,000,370 | 0.21 |
| USD | 5,150,000 | Bank Of Montreal 4.56% 10/11/2025 | 5,148,045 | 0.54 |
| USD | 6,000,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 23/9/2025 | 6,003,451 | 0.64 |
| USD | 2,575,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.50% 9/10/2025 | 2,572,671 | 0.27 |
| USD | 3,475,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.44% 15/10/2025 | 3,470,087 | 0.37 |
| USD | 2,250,000 | Toronto-Dominion Bank 5.15% 31/12/2024 | 2,250,563 | 0.24 |
| 21,445,187 | 2.27 | |||
| フランス | ||||
| USD | 5,000,000 | Credit Agricole SA FRN 20/6/2025 | 5,001,428 | 0.53 |
| USD | 8,900,000 | Natixis FRN 17/1/2025 | 8,900,979 | 0.94 |
| USD | 3,000,000 | Natixis 5.55% 29/5/2025 | 3,011,864 | 0.32 |
| 16,914,271 | 1.79 | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 日本 | ||||
| USD | 6,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 5/2/2025 | 6,001,308 | 0.63 |
| USD | 5,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 5/3/2025 | 5,001,061 | 0.53 |
| USD | 5,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 12/5/2025 | 5,000,576 | 0.53 |
| 16,002,945 | 1.69 | |||
| オランダ | ||||
| USD | 9,000,000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.27% 5/2/2025 | 9,007,361 | 0.96 |
| USD | 3,900,000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.57% 20/10/2025 | 3,900,210 | 0.41 |
| 12,907,571 | 1.37 | |||
| スウェーデン | ||||
| USD | 2,000,000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 5/2/2025 | 2,000,702 | 0.21 |
| 2,000,702 | 0.21 | |||
| 英国 | ||||
| USD | 8,000,000 | Barclays Bank Plc FRN 6/2/2025 | 8,003,164 | 0.85 |
| USD | 5,000,000 | Lloyds Bank Plc 5.10% 25/7/2025 | 5,013,960 | 0.53 |
| 13,017,124 | 1.38 | |||
| 米国 | ||||
| USD | 8,600,000 | Bank of America NA 4.54% 10/7/2025 | 8,596,111 | 0.91 |
| USD | 5,000,000 | Bank of America NA FRN 16/10/2025 | 5,000,268 | 0.53 |
| USD | 4,350,000 | Credit Agricole SA 5.55% 11/4/2025 | 4,362,927 | 0.46 |
| USD | 2,600,000 | Credit Industriel et Commercial 5.60% 29/4/2025 | 2,609,346 | 0.28 |
| USD | 2,600,000 | Credit Industriel Et Commercial SA 5.60% 30/4/2025 | 2,609,391 | 0.28 |
| USD | 1,354,000 | Credit Industriel Et Commercial SA 5.50% 23/5/2025 | 1,358,990 | 0.14 |
| USD | 1,250,000 | HSBC Bank USA FRN 20/2/2025 | 1,250,104 | 0.13 |
| USD | 8,500,000 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp FRN 24/2/2025 | 8,502,111 | 0.90 |
| USD | 7,000,000 | Mizuho Bank Ltd FRN 31/1/2025 | 7,002,985 | 0.74 |
| USD | 650,000 | Mizuho Bank Ltd FRN 25/2/2025 | 650,284 | 0.07 |
| USD | 3,450,000 | Mizuho Bank Ltd FRN 1/5/2025 | 3,450,374 | 0.37 |
| USD | 5,000,000 | Mizuho Bank Ltd 4.64% 13/5/2025 | 4,999,997 | 0.53 |
| USD | 5,000,000 | MUFG Bank Ltd FRN 20/2/2025 | 5,001,434 | 0.53 |
| USD | 4,200,000 | MUFG Bank Ltd FRN 20/6/2025 | 4,200,040 | 0.44 |
| USD | 5,000,000 | Nordea Bank Abp FRN 14/2/2025 | 5,001,448 | 0.53 |
| USD | 6,250,000 | Royal Bank of Canada 4.50% 7/10/2025 | 6,246,453 | 0.66 |
| USD | 5,100,000 | Royal Bank of Canada 4.55% 7/11/2025 | 5,099,180 | 0.54 |
| USD | 250,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 23/4/2025 | 250,043 | 0.03 |
| USD | 3,450,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 2/6/2025 | 3,449,821 | 0.37 |
| USD | 5,900,000 | Toronto-Dominion Bank FRN 25/4/2025 | 5,903,664 | 0.63 |
| USD | 2,000,000 | Toronto-Dominion Bank 5.10% 25/8/2025 | 2,006,549 | 0.21 |
| USD | 3,900,000 | Wells Fargo Bank NA FRN 21/2/2025 | 3,901,968 | 0.41 |
| 91,453,488 | 9.69 | |||
| 譲渡性預金証書合計 | 179,765,549 | 19.04 | ||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| コマーシャル・ペーパー | ||||
| オーストラリア | ||||
| USD | 2,000,000 | ANZ New Zealand Int’l Ltd 28/2/2025 (Zero Coupon) | 1,977,379 | 0.21 |
| USD | 3,000,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 16/12/2024 (Zero Coupon) | 2,993,537 | 0.32 |
| USD | 8,000,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 14/1/2025 (Zero Coupon) | 7,953,444 | 0.84 |
| USD | 5,000,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 12/5/2025 | 5,000,088 | 0.53 |
| USD | 2,950,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 22/5/2025 (Zero Coupon) | 2,885,852 | 0.31 |
| USD | 5,000,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 25/11/2025 (Zero Coupon) | 4,781,275 | 0.51 |
| USD | 10,000,000 | Commonwealth Bank of Australia 31/1/2025 (Zero Coupon) | 10,003,412 | 1.06 |
| USD | 3,250,000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 10/7/2025 | 3,250,439 | 0.34 |
| USD | 3,000,000 | National Australia Bank Ltd FRN 21/2/2025 | 3,001,185 | 0.32 |
| USD | 2,000,000 | National Australia Bank Ltd FRN 17/3/2025 | 2,000,872 | 0.21 |
| USD | 4,500,000 | Westpac Banking Corp 22/1/2025 (Zero Coupon) | 4,469,108 | 0.47 |
| 48,316,591 | 5.12 | |||
| カナダ | ||||
| USD | 4,000,000 | CDP Financial Inc 29/4/2025 (Zero Coupon) | 3,924,276 | 0.42 |
| USD | 6,000,000 | National Bank of Canada 17/1/2025 (Zero Coupon) | 5,962,733 | 0.63 |
| USD | 7,250,000 | National Bank of Canada 22/1/2025 (Zero Coupon) | 7,200,464 | 0.76 |
| USD | 9,000,000 | National Bank of Canada FRN 7/2/2025 | 9,002,568 | 0.95 |
| USD | 10,000,000 | National Bank of Canada 16/4/2025 (Zero Coupon) | 9,825,008 | 1.04 |
| USD | 1,700,000 | National Bank of Canada 23/5/2025 (Zero Coupon) | 1,662,702 | 0.18 |
| USD | 3,500,000 | National Bank of Canada 4/11/2025 (Zero Coupon) | 3,354,131 | 0.35 |
| USD | 8,000,000 | Podium Funding Trust 4/12/2024 (Zero Coupon) | 7,994,942 | 0.85 |
| 48,926,824 | 5.18 | |||
| フランス | ||||
| USD | 1,250,000 | BPCE SA 3/2/2025 (Zero Coupon) | 1,239,520 | 0.13 |
| USD | 6,000,000 | BPCE SA FRN 20/2/2025 | 6,002,515 | 0.63 |
| USD | 5,610,000 | BPCE SA 3/3/2025 (Zero Coupon) | 5,543,150 | 0.59 |
| USD | 3,460,000 | BPCE SA FRN 3/3/2025 | 3,461,182 | 0.37 |
| USD | 10,000,000 | Credit Agricole SA 23/12/2024 (Zero Coupon) | 9,969,836 | 1.06 |
| USD | 1,350,000 | Credit Industriel Et Commercial SA 4/2/2025 (Zero Coupon) | 1,338,517 | 0.14 |
| USD | 1,675,000 | Totalenergies Capital SA 9/12/2024 (Zero Coupon) | 1,672,874 | 0.18 |
| 29,227,594 | 3.10 | |||
| ドイツ | ||||
| USD | 5,000,000 | NRW Bank 17/3/2025 (Zero Coupon) | 4,932,605 | 0.52 |
| 4,932,605 | 0.52 | |||
| アイルランド | ||||
| USD | 8,000,000 | Lion Bay Funding 4/12/2024 (Zero Coupon) | 7,994,920 | 0.85 |
| USD | 1,600,000 | Mainbeach Funding LLC FRN 13/1/2025 | 1,600,193 | 0.17 |
| 9,595,113 | 1.02 | |||
| 日本 | ||||
| USD | 11,000,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2/12/2024 (Zero Coupon) | 10,995,850 | 1.16 |
| 10,995,850 | 1.16 | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| ノルウェー | ||||
| USD | 2,000,000 | DNB Bank ASA 19/12/2024 (Zero Coupon) | 1,994,962 | 0.21 |
| USD | 4,000,000 | DNB Bank ASA 2/1/2025 (Zero Coupon) | 3,982,871 | 0.42 |
| USD | 2,750,000 | DNB Bank ASA 22/1/2025 (Zero Coupon) | 2,731,373 | 0.29 |
| USD | 2,600,000 | DNB Bank ASA 26/3/2025 (Zero Coupon) | 2,561,674 | 0.27 |
| USD | 7,150,000 | DNB Bank ASA 1/4/2025 (Zero Coupon) | 7,039,209 | 0.75 |
| USD | 6,000,000 | DNB Bank ASA 5/11/2025 (Zero Coupon) | 5,752,869 | 0.61 |
| USD | 5,950,000 | DNB Bank ASA 10/11/2025 (Zero Coupon) | 5,701,482 | 0.60 |
| 29,764,440 | 3.15 | |||
| シンガポール | ||||
| USD | 10,000,000 | DBS Bank LTD 21/2/2025 (Zero Coupon) | 9,893,390 | 1.05 |
| USD | 7,500,000 | DBS Bank LTD 27/2/2025 (Zero Coupon) | 7,414,219 | 0.78 |
| USD | 7,000,000 | Oversea Chinese Banking Corporation FRN 21/1/2025 | 7,001,072 | 0.74 |
| 24,308,681 | 2.57 | |||
| スウェーデン | ||||
| USD | 5,600,000 | Swedbank AB FRN 16/7/2025 | 5,602,442 | 0.59 |
| 5,602,442 | 0.59 | |||
| スイス | ||||
| USD | 2,000,000 | UBS AG FRN 6/8/2025 | 2,002,089 | 0.21 |
| 2,002,089 | 0.21 | |||
| 英国 | ||||
| USD | 2,000,000 | Lloyds Bank Plc 10/2/2025 (Zero Coupon) | 1,981,509 | 0.21 |
| USD | 2,000,000 | Lloyds Bank Plc 12/2/2025 (Zero Coupon) | 1,981,000 | 0.21 |
| USD | 2,000,000 | NatWest Markets Plc 4/2/2025 (Zero Coupon) | 1,983,082 | 0.21 |
| USD | 2,250,000 | NatWest Markets Plc 24/6/2025 (Zero Coupon) | 2,192,754 | 0.23 |
| USD | 1,750,000 | Standard Chartered Bank 12/2/2025 (Zero Coupon) | 1,733,051 | 0.19 |
| 9,871,396 | 1.05 | |||
| 米国 | ||||
| USD | 3,000,000 | Alinghi Funding Co LLC 6/12/2024 (Zero Coupon) | 2,997,308 | 0.32 |
| USD | 3,750,000 | Alinghi Funding Co LLC 7/2/2025 (Zero Coupon) | 3,716,398 | 0.39 |
| USD | 5,725,000 | Alinghi Funding Co LLC 3/4/2025 (Zero Coupon) | 5,634,454 | 0.60 |
| USD | 8,250,000 | Aquitaine Funding Co LLC 3/2/2025 (Zero Coupon) | 8,177,759 | 0.87 |
| USD | 14,000,000 | Atlantic Asset Securitization LLC 2/1/2025 (Zero Coupon) | 13,938,556 | 1.48 |
| USD | 16,800,000 | Autobahn Funding Co LLC 4/12/2024 (Zero Coupon) | 16,789,308 | 1.78 |
| USD | 3,000,000 | Bank Of Montreal FRN 11/9/2025 | 3,001,653 | 0.32 |
| USD | 10,510,000 | Bay Square Funding LLC 18/12/2024 (Zero Coupon) | 10,484,425 | 1.11 |
| USD | 2,750,000 | Bay Square Funding LLC FRN 3/1/2025 | 2,750,258 | 0.29 |
| USD | 10,175,000 | Bay Square Funding LLC FRN 4.81% 1/4/2025 | 10,175,304 | 1.08 |
| USD | 6,500,000 | Britannia Funding Company LLC 10/1/2025 (Zero Coupon) | 6,464,654 | 0.68 |
| USD | 12,000,000 | Cabot Trail Funding LLC 26/3/2025 (Zero Coupon) | 11,821,497 | 1.25 |
| USD | 1,750,000 | Chariot Funding LLC FRN 21/4/2025 | 1,750,358 | 0.19 |
| USD | 2,000,000 | Cisco Systems INC 15/1/2025 (Zero Coupon) | 1,988,068 | 0.21 |
| USD | 2,550,000 | Cisco Systems INC 8/5/2025 (Zero Coupon) | 2,499,185 | 0.26 |
| USD | 6,000,000 | Citigroup Global Markets Inc 18/12/2024 (Zero Coupon) | 5,985,510 | 0.63 |
| USD | 2,500,000 | Citigroup Global Markets Inc 6/1/2025 (Zero Coupon) | 2,487,857 | 0.26 |
| USD | 2,500,000 | Citigroup Global Markets Inc 23/5/2025 (Zero Coupon) | 2,445,373 | 0.26 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 米国(続き) | ||||
| USD | 9,750,000 | Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC FRN 20/3/2025 | 9,750,242 | 1.03 |
| USD | 6,000,000 | Concord Minutemen Capital Co LLC 5.35% 27/1/2025 | 6,005,920 | 0.64 |
| USD | 9,450,000 | Concord Minutemen Capital Co LLC FRN 10/3/2025 | 9,451,412 | 1.00 |
| USD | 9,000,000 | Endeavour Funding Company LLC 4/2/2025 (Zero Coupon) | 8,922,274 | 0.94 |
| USD | 1,250,000 | Endeavour Funding Company LLC 10/4/2025 (Zero Coupon) | 1,228,949 | 0.13 |
| USD | 2,500,000 | Fairway Finance Co LLC 13/1/2025 (Zero Coupon) | 2,485,469 | 0.26 |
| USD | 4,350,000 | GTA Funding LLC 23/1/2025 (Zero Coupon) | 4,319,252 | 0.46 |
| USD | 7,000,000 | ING US Funding LLC FRN 10/2/2025 | 7,002,573 | 0.74 |
| USD | 2,500,000 | ING US Funding LLC FRN 19/8/2025 | 2,499,758 | 0.26 |
| USD | 5,175,000 | ING US Funding LLC 7/10/2025 (Zero Coupon) | 4,977,830 | 0.53 |
| USD | 3,250,000 | ING US Funding LLC FRN 26/11/2025 | 3,250,079 | 0.34 |
| USD | 6,000,000 | Ionic Funding LLC Series III 13/1/2025 (Zero Coupon) | 5,964,900 | 0.63 |
| USD | 2,000,000 | Liberty Street Funding LLC 6/1/2025 (Zero Coupon) | 1,990,221 | 0.21 |
| USD | 5,990,000 | LMA SA 14/1/2025 (Zero Coupon) | 5,954,422 | 0.63 |
| USD | 3,000,000 | LMA SA 21/2/2025 (Zero Coupon) | 2,967,737 | 0.31 |
| USD | 5,150,000 | LMA SA 2/4/2025 (Zero Coupon) | 5,068,809 | 0.54 |
| USD | 750,000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5/2/2025 (Zero Coupon) | 743,557 | 0.08 |
| USD | 4,000,000 | Mackinac Funding Co LLC 23/1/2025 (Zero Coupon) | 3,971,644 | 0.42 |
| USD | 2,550,000 | Mackinac Funding Co LLC 4/2/2025 (Zero Coupon) | 2,528,025 | 0.27 |
| USD | 500,000 | Mackinac Funding Co LLC 15/4/2025 (Zero Coupon) | 491,308 | 0.05 |
| USD | 1,500,000 | Macquarie Bank Ltd 16/1/2025 (Zero Coupon) | 1,490,762 | 0.16 |
| USD | 1,750,000 | Macquarie Bank Ltd 7/2/2025 (Zero Coupon) | 1,734,296 | 0.18 |
| USD | 10,000,000 | Macquarie Bank Ltd 5/3/2025 (Zero Coupon) | 9,877,008 | 1.05 |
| USD | 10,250,000 | Macquarie Bank Ltd 18/3/2025 (Zero Coupon) | 10,107,638 | 1.07 |
| USD | 5,250,000 | Macquarie Bank Ltd FRN 20/6/2025 | 5,250,162 | 0.56 |
| USD | 3,760,000 | Macquarie Bank Ltd FRN 20/8/2025 | 3,760,097 | 0.40 |
| USD | 5,175,000 | Macquarie Bank Ltd 9/10/2025 (Zero Coupon) | 4,974,331 | 0.53 |
| USD | 2,500,000 | Macquarie Bank Ltd 19/11/2025 (Zero Coupon) | 2,390,616 | 0.25 |
| USD | 7,500,000 | Manhattan Asset Funding Co LLC 7/1/2025 (Zero Coupon) | 7,462,365 | 0.79 |
| USD | 3,050,000 | Mars INC 19/12/2024 (Zero Coupon) | 3,042,244 | 0.32 |
| USD | 1,750,000 | Overwatch Alpha Funding 2/12/2024 (Zero Coupon) | 1,749,332 | 0.19 |
| USD | 4,750,000 | Paradelle Funding LLC 16/7/2025 (Zero Coupon) | 4,615,337 | 0.49 |
| USD | 2,623,000 | Paradelle Funding LLC 24/9/2025 (Zero Coupon) | 2,526,936 | 0.27 |
| USD | 3,550,000 | Pfizer Inc 8/1/2025 (Zero Coupon) | 3,531,928 | 0.37 |
| USD | 4,000,000 | Pure Grove Funding 4/12/2024 (Zero Coupon) | 3,997,454 | 0.42 |
| USD | 3,500,000 | Pure Grove Funding 16/1/2025 (Zero Coupon) | 3,478,398 | 0.37 |
| USD | 2,000,000 | Pure Grove Funding 21/1/2025 (Zero Coupon) | 1,986,375 | 0.21 |
| USD | 6,000,000 | Pure Grove Funding 20/2/2025 (Zero Coupon) | 5,936,021 | 0.63 |
| USD | 4,000,000 | Pure Grove Funding 20/3/2025 (Zero Coupon) | 3,943,131 | 0.42 |
| USD | 9,000,000 | Pure Grove Funding 15/5/2025 (Zero Coupon) | 8,809,940 | 0.93 |
| USD | 5,000,000 | Pure Grove Funding 24/6/2025 (Zero Coupon) | 4,870,473 | 0.52 |
| USD | 6,000,000 | Ridgefield Funding Co LLC 10/2/2025 (Zero Coupon) | 5,943,729 | 0.63 |
| USD | 5,500,000 | Ridgefield Funding Co LLC 27/2/2025 (Zero Coupon) | 5,436,406 | 0.58 |
| USD | 12,500,000 | Royal Bank of Canada 21/1/2025 (Zero Coupon) | 12,416,329 | 1.31 |
| USD | 3,500,000 | Royal Bank of Canada 3/11/2025 (Zero Coupon) | 3,357,030 | 0.36 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 米国(続き) | ||||
| USD | 3,350,000 | Salisbury Receivables Co LLC 3/2/2025 (Zero Coupon) | 3,322,062 | 0.35 |
| USD | 5,550,000 | Starbird Funding Corp 1/4/2025 (Zero Coupon) | 5,463,114 | 0.58 |
| USD | 10,500,000 | Versailles Commercial Paper LLC 3/4/2025 (Zero Coupon) | 10,330,894 | 1.09 |
| USD | 12,000,000 | Victory Receivables Corp 19/12/2024 (Zero Coupon) | 11,969,226 | 1.27 |
| USD | 2,000,000 | Victory Receivables Corp 3/1/2025 (Zero Coupon) | 1,990,958 | 0.21 |
| 358,446,898 | 37.96 | |||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 581,990,523 | 61.63 | ||
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 | 959,791,358 | 101.64 | ||
| 投資有価証券(時価)合計 | 959,791,358 | 101.64 | ||
| その他の純負債 | (15,501,812) | (1.64) | ||
| 純資産合計(米ドル) | 944,289,546 | 100.00 | ||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現評価益 /(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品 | ||||||
| スワップ | ||||||
| TRS | USD (16,219) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から5884ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Bank of America Merrill Lynch | 15/2/2028 | 16,187 | 16,187 |
| TRS | USD 19,167,436 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1358ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Bank of America Merrill Lynch | 16/2/2028 | (1,555,768) | (1,555,768) |
| TRS | USD (47,309) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から950ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1 | Barclays Bank | 25/3/2025 | 43,819 | 43,819 |
| TRS | USD 1,203,652 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1600ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Barclays Bank | 25/11/2025 | 238,943 | 238,943 |
| TRS | USD 15,659,087 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から246ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Barclays Bank | 23/12/2025 | 880,366 | 880,366 |
| TRS | USD (10,016,290) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1750ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Goldman Sachs | 18/8/2026 | (465,351) | (465,351) |
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現評価益 /(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品(続き) | ||||||
| スワップ(続き) | ||||||
| TRS | USD 29,803,664 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1750ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Goldman Sachs | 19/8/2026 | (585,902) | (585,902) |
| TRS | USD 18,163,512 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から150ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | HSBC | 9/2/2028 | (169,620) | (169,620) |
| TRS | USD 350 | ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から88ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 22/4/2026 | (360) | (360) |
| TRS | USD 2,840 | ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から88ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1 | Morgan Stanley | 27/4/2026 | (37) | (37) |
| TRS | USD 54,524 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から900ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1 | Morgan Stanley | 17/8/2026 | 7,558 | 7,558 |
| TRS | USD - | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から900ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1 | Morgan Stanley | 18/8/2026 | (649) | (649) |
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現評価益 /(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品(続き) | ||||||
| スワップ(続き) | ||||||
| TRS | USD 16,696,755 | ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から900ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 22/2/2028 | 1,925,517 | 1,925,517 |
| TRS | USD (57,376) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から148ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 24/2/2028 | (328,478) | (328,478) |
| 合計 | 6,225 | 6,225 | ||||
| TRS: トータル・リターン・スワップ | ||||||
| 1 当該ベンチマークおよびスプレッドは、基礎となる各ポジションの国および/または通貨に基づいて決定される。 | ||||||
| 変動金利の決定に使用される特定のベンチマークは、以下の通りである。 | ||||||
| 米ドル-1日翌日物銀行調達金利(OBFR01) | ||||||
| 米ドル-1日翌日物フェデラル・ファンド実効金利(FEDL01) | ||||||
| 2 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券を含む。 | ||||||
| 通貨 | 買予約 | 通貨 | 売予約 | 取引相手 | 期日 | 未実現純評価益/ (損) (米ドル) |
| デリバティブ金融商品 | ||||||
| 未決済先渡為替予約 | ||||||
| 豪ドル・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| AUD | 13,612,019 | USD | 8,922,669 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (52,974) |
| USD | 255,912 | AUD | 391,522 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | 794 |
| (52,180) | ||||||
| スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| CHF | 8,883 | USD | 10,231 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (144) |
| USD | 413 | CHF | 362 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | 1 |
| (143) | ||||||
| ユーロ・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| EUR | 272,278,351 | USD | 293,769,761 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (6,344,510) |
| USD | 11,916,004 | EUR | 11,205,492 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | 87,151 |
| (6,257,359) | ||||||
| 英ポンド・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| GBP | 140 | USD | 182 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (4) |
| USD | 5 | GBP | 3 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | - |
| (4) | ||||||
| 日本円ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| JPY | 80,115,920,593 | USD | 527,507,030 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | 7,409,525 |
| USD | 23,851,908 | JPY | 3,648,233,568 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (506,553) |
| 6,902,972 | ||||||
| スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| SEK | 117,910,160 | USD | 11,010,630 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | (193,420) |
| USD | 782,190 | SEK | 8,519,532 | State Street Bank & Trust Company | 13/12/2024 | 599 |
| (192,821) | ||||||
| 合計 | 400,465 | |||||
業種別内訳 2024年11月30日現在(未監査)
| 純資産比率 (%) | |
| 金融 | 77.12 |
| 政府 | 20.88 |
| 資本財 | 1.98 |
| 消費財、非循環型 | 0.72 |
| 技術 | 0.68 |
| エネルギー | 0.18 |
| 消費財、循環型 | 0.08 |
| 投資有価証券-時価 | 101.64 |
| その他の純負債 | (1.64) |
| 100.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | |||
| 営業収益 | 5 | 1,323,445 | 863,938 | ||
| 金融商品に係る純利益/(損失) | 7 | 1,193 | (4,681) | ||
| 投資収益合計 | 1,324,638 | 859,257 | |||
| 営業費用 | 6 | (34,746) | (27,171) | ||
| 純営業利益 | 1,289,892 | 832,086 | |||
| 財務費用: | |||||
| 償還可能投資証券保有者への分配金 | 9 | (1,181,253) | (788,642) | ||
| 財務費用合計 | (1,181,253) | (788,642) | |||
| 純利益 | 108,639 | 43,444 | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 108,639 | 43,444 |
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 千米ドル | 千米ドル | ||||
| 期首純資産 | 22,509,833 | 21,521,671 | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 108,639 | 43,444 | |||
| 投資証券取引: | |||||
| 償還可能投資証券の発行 | 233,764,457 | 166,882,824 | |||
| 償還可能投資証券の買戻し | (227,864,052) | (166,260,950) | |||
| 分配金再投資額 | 501,518 | 322,844 | |||
| 投資証券取引による純資産の増加 | 6,401,923 | 944,718 | |||
| 期末純資産 | 29,020,395 | 22,509,833 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | |||
| 流動資産 | |||||
| 現金 | 506,027 | 583,687 | |||
| 未収金 | 11 | 55,515 | 36,546 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4 | 30,033,639 | 22,102,897 | ||
| 流動資産合計 | 30,595,181 | 22,723,130 | |||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12 | (1,574,786) | (213,297) | ||
| 流動負債合計 | (1,574,786) | (213,297) | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 14 | 29,020,395 | 22,509,833 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | ||||
| 国債(2023年9月30日:42.52%) | ||||
| 米国(2023年9月30日:42.52%) | ||||
| 34,020,000 | USD | US Treasury, 1.50%, 31/10/2024 | 33,920 | 0.12 |
| 30,050,000 | USD | US Treasury, 2.25%, 31/12/2024 | 29,848 | 0.10 |
| 60,960,000 | USD | US Treasury, 1.13%, 28/02/2025 | 60,013 | 0.21 |
| 75,943,000 | USD | US Treasury, 2.75%, 28/02/2025 | 75,250 | 0.26 |
| 5,570,000 | USD | US Treasury, 3.88%, 31/03/2025 | 5,539 | 0.02 |
| 737,040,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024 | 737,086 | 2.54 |
| 319,475,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.79%, 31/01/2025 | 319,519 | 1.10 |
| 500,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.76%, 30/04/2025 | 500,301 | 1.72 |
| 814,475,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025 | 814,360 | 2.81 |
| 354,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/20241 | 354,000 | 1.22 |
| 256,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/20241 | 255,926 | 0.88 |
| 600,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/20241 | 599,394 | 2.06 |
| 645,757,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/10/20241 | 644,918 | 2.22 |
| 63,500,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/20241 | 63,371 | 0.22 |
| 336,600,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 17/10/20241 | 335,833 | 1.16 |
| 1,352,900,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/20241 | 1,348,876 | 4.65 |
| 122,563,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 24/10/20241 | 122,160 | 0.42 |
| 898,855,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/20241 | 895,468 | 3.09 |
| 407,981,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/20241 | 406,232 | 1.40 |
| 727,200,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/20241 | 723,614 | 2.49 |
| 1,496,388,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/20241 | 1,489,007 | 5.13 |
| 90,645,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/20241 | 90,104 | 0.31 |
| 311,100,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/20241 | 309,137 | 1.06 |
| 97,939,900 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/20241 | 97,256 | 0.33 |
| 772,855,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/20241 | 767,251 | 2.64 |
| 448,585,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 26/11/20241 | 445,128 | 1.53 |
| 647,458,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/20241 | 642,088 | 2.21 |
| 239,118,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/20241 | 236,995 | 0.82 |
| 342,040,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/20241 | 338,896 | 1.17 |
| 354,105,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/12/20241 | 350,669 | 1.21 |
| 321,545,900 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/20241 | 318,398 | 1.10 |
| 411,600,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/20241 | 407,216 | 1.40 |
| 334,785,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/20241 | 331,001 | 1.14 |
| 84,366,300 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/20241 | 83,398 | 0.29 |
| 335,415,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/20241 | 331,444 | 1.14 |
| 390,800,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/20241 | 386,002 | 1.33 |
| 380,800,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/20251 | 376,202 | 1.30 |
| 379,700,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/20251 | 374,728 | 1.29 |
| 163,540,100 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/20251 | 161,232 | 0.56 |
| 344,795,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/20251 | 340,028 | 1.17 |
| 342,540,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/20251 | 337,593 | 1.16 |
| 132,363,700 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/20251 | 130,446 | 0.45 |
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(2023年9月30日:42.52%)(続き) | ||||
| 269,660,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/20251 | 265,711 | 0.92 |
| 134,400,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/20251 | 132,173 | 0.45 |
| 182,400,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/20251 | 179,126 | 0.62 |
| 256,186,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/20251 | 251,410 | 0.87 |
| 188,572,500 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/20251 | 184,554 | 0.64 |
| 192,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/20251 | 184,818 | 0.64 |
| 米国合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 国債に対する投資合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 債券に対する投資合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 保有高 | 通貨 | 取引相手 | 金利 | 期日 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| リバースレポ取引(2023年9月30日:55.67%) | ||||||
| カナダ(2023年9月30日:7.99%) | ||||||
| 1,800,000,000 | USD | TD Securities (USA) LLC | 4.88% | 01/10/2024 | 1,800,000 | 6.20 |
| カナダ合計 | 1,800,000 | 6.20 | ||||
| フランス(2023年9月30日:30.09%) | ||||||
| 2,850,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.87% | 01/10/2024 | 2,850,000 | 9.82 |
| 190,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.87% | 01/10/2024 | 190,000 | 0.65 |
| 1,037,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,037,000 | 3.57 |
| 290,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.88% | 01/10/2024 | 290,000 | 1.00 |
| 1,125,000,000 | USD | Natixis SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,125,000 | 3.88 |
| 1,173,000,000 | USD | Societe Generale SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,173,000 | 4.04 |
| フランス合計 | 6,665,000 | 22.96 | ||||
| 英国(2023年9月30日:2.22%) | ||||||
| 1,012,000,000 | USD | Bank of Nova Scotia plc | 4.86% | 01/10/2024 | 1,012,000 | 3.49 |
| 155,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 155,000 | 0.53 |
| 72,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 72,000 | 0.25 |
| 1,765,000,000 | USD | Wells Fargo Securities LLC | 4.88% | 01/10/2024 | 1,765,000 | 6.08 |
| 英国合計 | 3,004,000 | 10.35 | ||||
| 米国(2023年9月30日:15.37%) | ||||||
| 402,000,000 | USD | Bofa Securities lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 402,000 | 1.39 |
| 295,000,000 | USD | Bofa Securities lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 295,000 | 1.02 |
| 米国合計 | 697,000 | 2.41 | ||||
| リバースレポ取引に対する投資合計 | 12,166,000 | 41.92 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 | 30,033,639 | 103.49 | ||||
| 現金 | 506,027 | 1.74 | ||||
| その他の資産および負債 | (1,519,271) | (5.23) | ||||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 29,020,395 | 100.00 | ||||
| 資産合計額の内訳 | 資産合計に 対する割合 (%) | ||||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 | 15.62 | ||||
| その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 | 82.55 | ||||
| その他の資産 | 1.83 | ||||
| 資産合計 | 100.00 | ||||
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
