有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使、社債権者割当または株主割当により取得する株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13.投資証券、新投資口予約権証券、もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
15.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
16. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので本邦通貨表示のものに限ります。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、11.ならびに16.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.まで、11.ならびに16.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものならびに13.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、12.の証券および第13号の証券(ただし、新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 委託会社は、投資信託財産に属する転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 前記⑤から⑦において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
マザーファンド概要
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
設定日:2016年9月26日
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
円建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。
② 公社債への投資については、イールドカーブ、クレジットおよびRMBSの3つの戦略を積み上げるボトムアップ・アプローチを基にしたアクティブ運用を行います。
③ NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。
④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使等により取得する場合に限り、株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。