有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)

ジャパン・セキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 8月12日現在	2021年 8月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,371,454	19,099,552
株式	758,805,830	543,918,840
未収入金	-	11,248,234
未収配当金	189,950	276,950
流動資産合計	776,367,234	574,543,576
資産合計	776,367,234	574,543,576
負債の部
流動負債
未払解約金	-	3,562,373
未払利息	7	5
流動負債合計	7	3,562,378
負債合計	7	3,562,378
純資産の部
元本等
元本	565,266,422	330,460,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,100,805	240,521,045
元本等合計	776,367,227	570,981,198
純資産合計	776,367,227	570,981,198
負債純資産合計	776,367,234	574,543,576

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 8月12日現在	2021年 8月12日現在
1.	期首	2019年 8月14日	2020年 8月13日
	期首元本額	597,720,038円	565,266,422円
	期首からの追加設定元本額	82,762,222円	31,925,343円
	期首からの一部解約元本額	115,215,838円	266,731,612円
	元本の内訳 ※
	セキュリティ関連日本株ファンド	565,266,422円	330,460,153円
	計	565,266,422円	330,460,153円
2.	受益権の総数	565,266,422口	330,460,153口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 8月14日 至 2020年 8月12日	自 2020年 8月13日 至 2021年 8月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 8月12日現在	2021年 8月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 8月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	94,300,731
合計	94,300,731

(2021年 8月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	91,386,064
合計	91,386,064

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 8月12日現在		2021年 8月12日現在
1口当たり純資産額	1.3735円	1口当たり純資産額	1.7278円
(1万口当たり純資産額)	(13,735円)	(1万口当たり純資産額)	(17,278円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	3,900	3,420.00	13,338,000
協和エクシオ	3,800	2,723.00	10,347,400
ヤクルト本社	1,500	6,510.00	9,765,000
味の素	2,200	3,017.00	6,637,400
東レ	14,200	741.70	10,532,140
三菱ケミカルホールディングス	15,300	963.00	14,733,900
ファンケル	3,500	3,660.00	12,810,000
ポーラ・オルビスホールディングス	2,900	2,644.00	7,667,600
エフピコ	1,500	4,220.00	6,330,000
ペプチドリーム	1,100	4,195.00	4,614,500
東海カーボン	5,500	1,655.00	9,102,500
住友金属鉱山	1,400	4,378.00	6,129,200
日本製鋼所	3,500	2,720.00	9,520,000
NITTOKU	1,800	4,035.00	7,263,000
オプトラン	3,400	2,157.00	7,333,800
技研製作所	1,300	4,570.00	5,941,000
ダイキン工業	800	25,990.00	20,792,000
日本電産	1,500	12,905.00	19,357,500
日本電気	1,000	5,680.00	5,680,000
アンリツ	4,000	1,890.00	7,560,000
TDK	800	12,110.00	9,688,000
イリソ電子工業	1,700	5,010.00	8,517,000
日本電子	1,700	7,180.00	12,206,000
ファナック	600	24,870.00	14,922,000
浜松ホトニクス	1,700	6,150.00	10,455,000
村田製作所	1,400	9,160.00	12,824,000
豊田自動織機	1,300	9,650.00	12,545,000
スズキ	2,200	4,905.00	10,791,000
シマノ	300	31,270.00	9,381,000
テルモ	2,900	4,329.00	12,554,100
マニー	2,700	2,295.00	6,196,500
ピジョン	2,500	3,295.00	8,237,500
デジタルアーツ	700	8,090.00	5,663,000
オプティム	2,200	1,892.00	4,162,400
GMOペイメントゲートウェイ	500	13,060.00	6,530,000
マネーフォワード	1,300	7,820.00	10,166,000
野村総合研究所	3,700	3,685.00	13,634,500
トレンドマイクロ	1,500	5,650.00	8,475,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,900	3,280.00	9,512,000
ソフトバンクグループ	800	6,654.00	5,323,200
伊藤忠商事	5,400	3,409.00	18,408,600
阪和興業	2,000	3,615.00	7,230,000
ニトリホールディングス	400	21,635.00	8,654,000
三井住友フィナンシャルグループ	4,000	3,889.00	15,556,000
アニコム ホールディングス	4,900	874.00	4,282,600
第一生命ホールディングス	6,600	2,224.00	14,678,400
東京海上ホールディングス	2,700	5,488.00	14,817,600
オリックス	6,400	2,079.00	13,305,600
イー・ギャランティ	4,000	2,192.00	8,768,000
楽天グループ	4,500	1,257.00	5,656,500
リクルートホールディングス	3,700	5,772.00	21,356,400
共立メンテナンス	2,200	3,745.00	8,239,000
ダイセキ	3,200	4,915.00	15,728,000
合 計	157,500		543,918,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。