有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

PDFをみる

【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	37,021,440,339	2,368,454,114
第2計算期間	41,568,085,908	11,780,237,725
第3計算期間	27,255,813,662	18,253,054,308
第4計算期間	32,566,137,503	22,163,944,927
第5計算期間	31,995,491,437	19,438,727,028
第6計算期間	32,610,525,682	18,127,288,357
第7計算期間	26,147,697,038	19,623,292,759
第8計算期間	32,679,578,644	29,682,567,886
第9計算期間	24,888,452,073	24,066,511,869

(注)	当初設定数量は100,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		133,741,048,182	98.82
	内 ユーロ	41,502,992,214	30.67
	内 中国	15,418,011,851	11.39
	内 シンガポール	586,599,401	0.43
	内 マレーシア	686,889,075	0.51
	内 イスラエル	460,687,445	0.34
	内 ノルウェー	178,831,351	0.13
	内 スウェーデン	260,099,279	0.19
	内 デンマーク	305,211,645	0.23
	内 イギリス	7,888,085,888	5.83
	内 ポーランド	825,824,261	0.61
	内 カナダ	2,684,872,298	1.98
	内 アメリカ	59,913,081,494	44.27
	内 メキシコ	1,031,233,794	0.76
	内 オーストラリア	1,649,430,512	1.22
	内 ニュージーランド	349,197,674	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,592,978,645	1.18
純資産総額		135,334,026,827	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,977,753,376	1.46
	内 ドイツ	153,956,270	0.11
	内 アメリカ	1,823,797,106	1.35
為替予約取引(売建)		136,280,569,530	△100.70
	内 日本	136,280,569,530	△100.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	21,000,000	96.51 2,935,030,801	96.95 2,948,350,425	2.250000 2027/08/15	2.18
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,350,000	97.20 1,456,862,525	97.47 1,460,894,253	2.000000 2026/11/15	1.08
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	100.67 1,457,845,713	100.72 1,458,526,320	4.875000 2026/05/31	1.08
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,950,000	105.08 1,209,745,491	105.39 1,213,291,309	6.125000 2027/11/15	0.90
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	95.50 898,936,312	96.19 905,468,692	2.625000 2029/02/15	0.67
6	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,200,000	99.73 879,902,907	99.81 880,564,581	2.500000 2030/05/25	0.65
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	84.39 855,517,206	85.34 865,096,388	1.375000 2031/11/15	0.64
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.77 806,119,619	93.36 811,211,139	1.250000 2028/04/30	0.60
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.61 804,729,443	93.32 810,820,152	1.750000 2029/01/31	0.60
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,750,000	97.07 808,327,247	97.31 810,275,666	1.500000 2026/08/15	0.60
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	92.97 740,464,213	93.54 745,067,723	1.250000 2028/03/31	0.55
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	101.00 731,355,664	101.73 736,590,546	4.250000 2029/06/30	0.54
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	100.91 730,704,019	101.21 732,825,486	4.500000 2027/04/15	0.54
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	99.61 721,247,926	99.95 723,695,215	3.750000 2027/04/30	0.53
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	97.20 703,798,321	97.53 706,173,205	2.250000 2027/02/15	0.52
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	97.08 702,972,904	97.48 705,861,864	2.375000 2027/05/15	0.52
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,700,000	100.16 681,709,583	101.19 688,740,253	4.375000 2034/05/15	0.51
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,700,000	99.83 679,483,998	100.70 685,418,891	4.000000 2030/07/31	0.51
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	97.13 675,152,876	98.16 682,326,184	3.875000 2033/08/15	0.50
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	101.74 662,996,655	102.78 669,819,379	4.625000 2035/02/15	0.49
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	101.34 660,422,658	102.38 667,180,216	4.500000 2033/11/15	0.49
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	91.46 662,216,130	92.10 666,871,771	1.000000 2028/07/31	0.49
23	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	95.87 650,666,459	95.99 651,474,040	0.750000 2028/05/25	0.48
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	92.09 640,155,195	93.05 646,779,384	2.875000 2032/05/15	0.48
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	97.73 636,852,658	97.92 638,110,333	1.875000 2026/06/30	0.47
26	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	92.90 630,470,132	93.01 631,243,782	0.500000 2029/05/25	0.47
27	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,600,000	103.16 630,082,629	103.13 629,917,719	3.500000 2033/11/25	0.47
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	85.00 615,464,221	85.86 621,734,494	0.625000 2030/05/15	0.46
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	84.64 612,835,920	85.55 619,453,737	0.875000 2030/11/15	0.46
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,900,000	85.37 605,815,820	86.30 612,386,429	1.125000 2031/02/15	0.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.82%
合計	98.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
債券先物取引	アメリカ	US LONG BOND SEP 25	買建	2	32,799,465	33,152,439	0.02%
		US 10YR NOTE SEP 25	買建	10	160,173,443	161,915,681	0.12%
		US 5YR NOTE SEP 25	買建	15	234,541,285	236,475,867	0.17%
		US 2YR NOTE SEP 25	買建	40	1,200,293,888	1,204,638,188	0.89%
		US ULTRA T-BOND SEP 25	買建	11	185,424,680	187,614,931	0.14%
	ドイツ	EURO-SCHATZ SEP 25	買建	5	90,988,658	90,954,726	0.07%
		EURO-OAT SEP 25	買建	3	63,103,340	63,001,544	0.05%
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2025年7月	売建	252,106,000	41,949,931,665	42,755,841,437	△31.59%
		デンマーク・クローネ売/円買 2025年7月	売建	14,557,000	324,752,113	330,924,281	△0.24%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2025年7月	売建	16,298,000	236,728,450	233,685,613	△0.17%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2025年7月	売建	21,766,000	846,518,918	870,071,907	△0.64%
		カナダ・ドル売/円買 2025年7月	売建	26,214,000	2,781,829,680	2,769,212,881	△2.05%
		メキシコ・ペソ売/円買 2025年7月	売建	146,867,000	1,113,648,400	1,127,688,886	△0.83%
		マレーシア・リンギット売/円買 2025年7月	売建	19,130,000	652,539,604	653,075,244	△0.48%
		米ドル売/円買 2025年7月	売建	417,500,000	60,154,087,508	60,407,532,249	△44.64%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2025年7月	売建	17,171,000	260,466,899	262,120,466	△0.19%
		シンガポール・ドル売/円買 2025年7月	売建	5,253,000	590,673,585	596,035,322	△0.44%
		英ポンド売/円買 2025年7月	売建	40,522,000	7,909,448,658	8,039,524,278	△5.94%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2025年7月	売建	4,339,000	376,738,014	380,351,099	△0.28%
		イスラエル・シュケル売/円買 2025年7月	売建	10,961,000	436,423,176	467,842,882	△0.35%
		豪ドル売/円買 2025年7月	売建	17,895,000	1,674,506,730	1,689,950,115	△1.25%
		オフショア人民元売/円買 2025年7月	売建	777,550,000	15,605,895,030	15,696,712,870	△11.60%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績