有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	571,935,222	15,390,972
第2計算期間	683,181,594	128,182,978
第3計算期間	364,448,905	257,568,148
第4計算期間	564,211,268	300,318,547
第5計算期間	288,268,635	171,349,249
第6計算期間	483,164,155	170,071,251
第7計算期間	728,642,263	233,099,150
第8計算期間	1,231,686,050	575,660,196
第9計算期間	611,590,534	394,038,184

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		54,558,595,139	96.84
	内 中国	5,408,164,276	9.60
	内 タイ	4,880,962,747	8.66
	内 マレーシア	5,555,593,456	9.86
	内 インドネシア	5,557,158,249	9.86
	内 インド	5,359,948,292	9.51
	内 ポーランド	4,052,546,139	7.19
	内 ハンガリー	1,241,547,798	2.20
	内 セルビア	169,972,950	0.30
	内 ルーマニア	1,764,469,124	3.13
	内 トルコ	636,012,776	1.13
	内 チェコ	2,787,944,844	4.95
	内 メキシコ	5,607,073,281	9.95
	内 ドミニカ共和国	159,162,286	0.28
	内 コロンビア	1,922,910,139	3.41
	内 ペルー	1,007,842,183	1.79
	内 チリ	947,569,581	1.68
	内 ブラジル	3,437,916,918	6.10
	内 ウルグアイ	93,844,586	0.17
	内 南アフリカ	3,967,955,514	7.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,778,572,567	3.16
純資産総額		56,337,167,706	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		441,860,315	0.78
	内 日本	441,860,315	0.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	30,000,000	80.19 634,590,676	87.12 689,470,729	- 2026/07/01	1.22
2	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	71,000,000	86.98 475,084,812	91.27 498,501,424	7.750000 2034/11/23	0.88
3	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	67,850,000	89.20 465,595,088	95.18 496,781,545	7.750000 2031/05/29	0.88
4	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	19,000,000	96.51 483,707,300	94.77 474,990,618	10.000000 2027/01/01	0.84
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	72,000,000	76.12 445,576,032	80.50 471,255,775	8.750000 2048/02/28	0.84
6	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	58,500,000	92.78 441,288,580	98.36 467,819,346	8.000000 2030/01/31	0.83
7	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	60,000,000	95.08 438,838,789	99.85 460,878,000	8.500000 2029/03/01	0.82
8	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	60,500,000	93.46 434,950,358	98.83 459,971,732	7.500000 2027/06/03	0.82
9	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	59,500,000	94.49 432,491,131	99.70 456,318,774	8.500000 2029/05/31	0.81
10	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	58,000,000	86.16 406,278,864	93.54 441,102,093	8.875000 2035/02/28	0.78
11	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	52,000,000	104.12 440,177,712	103.79 438,786,831	10.500000 2026/12/21	0.78
12	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	18,000,000	93.86 445,665,599	91.12 432,670,065	10.000000 2029/01/01	0.77
13	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	55,000,000	88.17 394,252,155	95.52 427,148,980	8.250000 2032/03/31	0.76
14	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	65,000,000	80.44 402,245,382	82.73 413,684,586	7.750000 2042/11/13	0.73
15	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	9,400,000	106.96 402,370,684	108.02 406,373,325	7.500000 2028/07/25	0.72
16	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	55,000,000	89.49 378,625,179	95.93 405,861,517	5.500000 2027/03/04	0.72
17	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,850,000	87.27 378,945,518	92.24 400,556,498	2.750000 2029/10/25	0.71
18	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	55,000,000	80.42 359,634,224	87.20 389,928,214	8.500000 2037/01/31	0.69
19	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	55,400,000	85.76 365,503,373	91.24 388,852,211	7.500000 2033/05/26	0.69
20	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	9,200,000	101.83 374,947,540	104.11 383,331,089	6.000000 2033/10/25	0.68
21	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	60,000,000	80.30 370,622,717	82.29 379,813,466	8.000000 2053/07/31	0.67
22	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	15,500,000	89.40 365,542,256	86.84 355,073,548	10.000000 2031/01/01	0.63
23	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	49,400,000	80.38 322,823,763	86.70 348,230,371	9.000000 2040/01/31	0.62
24	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	20,000,000	61.50 324,482,865	64.52 340,406,685	- 2029/01/01	0.60
25	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	8,600,000	95.92 330,136,585	96.83 333,289,281	5.000000 2034/10/25	0.59
26	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	43,000,000	93.16 308,151,384	98.35 325,337,674	5.750000 2026/03/05	0.58
27	INDONESIA TREASURY BOND	インドネシア	国債証券	36,300,000,000	96.23 314,393,211	99.22 324,177,876	6.375000 2032/04/15	0.58
28	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	8,000,000	98.59 315,671,396	100.54 321,917,678	5.000000 2030/01/25	0.57
29	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	8,000,000	97.43 311,944,734	99.88 319,798,219	4.750000 2029/07/25	0.57
30	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	47,700,000	76.61 297,094,346	81.36 315,545,917	8.750000 2044/01/31	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.84%
合計	96.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	タイ・バーツ買/円売 2025年7月	買建	13,000,000	57,548,400	57,840,900	0.10%
		南アフリカ・ランド買/円売 2025年7月	買建	4,000,000	32,429,200	32,460,000	0.06%
		インド・ルピー買/円売 2025年7月	買建	130,000,000	219,050,000	221,000,000	0.39%
		米ドル買/円売 2025年7月	買建	450,000	65,039,400	65,156,715	0.12%
		ルーマニア・レイ買/円売 2025年7月	買建	750,000	24,937,500	25,031,700	0.04%
		オフショア人民元買/円売 2025年7月	買建	2,000,000	39,684,800	40,371,000	0.07%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績