有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2019年2月22日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	マン・AHL・ダイバーシティ・オルタナティブ-日本円クラス(ヘッジ付)	2,078,750.505	21,128,149,895
合計		2,078,750.505	21,128,149,895

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2019年2月22日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,921	49,935
合計		49,921	49,935

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)マン・アンブレラ・SICAV マン・AHL・ダイバーシティ・オルタナティブの状況
 
作成基準日 : 2019/2/28
 

<残高試算表>
科目	評価金額 (ドル)
現預金	135,907,462
差入証拠金	29,655,489
国債証券	83,578,010
先物取引	11,401,201
為替先渡取引	-5,331,609
未収入金(為替先渡取引)	9,220
未払金(為替先渡取引)	-9,197
未収入金(定期預金金利)	77,374
未払金	-611,921
純資産総額(試算額)	254,676,028

 
 

1.現預金
種類	評価金額 (ドル)	与信先	与信先所在国
預金	44,023,387	SMBC	日本
預金	44,319,062	BNP Paribas	フランス
預金	43,158,704	THE SUMITOMO TRUST & BANKING	日本
預金	4,406,308	CITIBANK	米国
合計	135,907,462	-	-

 

2.差入証拠金
担保種類	評価金額 (ドル)	与信先	与信先所在国
先物取引	3,815,752	JPM	米国
先物取引	2,778,311	Credit Suisse	スイス
先物取引	3,606,003	Merrill Lynch	米国
為替先渡取引	3,245,894	Deutsche Bank	ドイツ
為替先渡取引	6,092,199	HSBC	英国
為替先渡取引	6,235,698	RBS	英国
為替先渡取引	3,881,631	CITIGROUP	米国
合計	29,655,489	-	-

 

3.債券現物
銘柄名	利率 (%)	通貨	額面	評価金額 (ドル)	与信先
TREASURY BILL 0% 18-15/AUG/19	0.000	USD	14,812,142	14,824,142	米国
TREASURY BILL 0% 18-07/MAR/19	0.000	USD	15,819,456	15,991,523	米国
TREASURY BILL 0% 18-04/APR/19	0.000	USD	14,834,135	14,964,138	米国
TREASURY BILL 0% 19-05/JUL/19	0.000	USD	9,876,119	9,912,645	米国
TREASURY BILL 0% 18-16/MAY/19	0.000	USD	9,909,730	9,947,224	米国
TREASURY BILL 0% 18-16/MAY/19	0.000	USD	3,953,039	3,978,890	米国
TREASURY BILL 0% 18-11/APR/19	0.000	USD	13,844,343	13,959,449	米国
合計			-	83,578,010	-

 

4.先物取引
通貨	銘柄	種類	売買	簿価金額 (ドル)	評価金額 (ドル)	評価損益 (ドル)
EUR	EUX BUXL 30YR 4% 07/03/2019	Bond	買	51,850,131	53,233,575	1,383,445
GBP	90DAY STERLING FU 16/09/2020	Interest Rate	買	11,134,833	11,141,841	7,007
TRY	BIST 30 FUTURES 30/04/2019	Equity Index	売	-492,994	-494,672	-1,678
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 15/06/2020	Interest Rate	買	2,412,884	2,415,314	2,430
EUR	CAC40 10EURO FUT 15/03/2019	Equity Index	買	5,593,738	5,725,843	132,105
USD	SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUT 28/03/2019	Equity Index	売	-661,850	-649,220	12,630
SGD	MSCI SING INDEX ETS SIMSCI 28/03/2019	Equity Index	買	2,527,880	2,518,102	-9,778
EUR	EURO-BUND FUTURE 07/03/2019	Bond	買	134,627,228	136,721,460	2,094,232
GBP	90DAY STERLING FU 18/09/2019	Interest Rate	買	8,197,640	8,204,540	6,900
MYR	FTSE KLCI FUTURE 28/02/2019	Equity Index	買	379,744	379,431	-313
GBP	LIF LONG GILT FUTURE 26/06/2019	Bond	買	57,790,720	57,679,214	-111,507
MYR	FTSE KLCI FUTURE 29/03/2019	Equity Index	売	-336,719	-336,682	37
USD	CBOE VOLATILITY INDEX VIX 22/05/2019	Equity Index	売	-263,800	-266,800	-3,000
GBP	90DAY STERLING FU 20/03/2019	Interest Rate	買	820,835	821,158	323
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX 15/03/2	Equity Index	買	1,636,500	1,658,035	21,535
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 14/12/2020	Interest Rate	買	742,509	743,136	627
USD	CBT US LONG BOND 20YR 6% 19/06/2019	Bond	買	25,544,086	25,582,813	38,727
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 12/09/2019	Interest Rate	買	6,440,070	6,440,193	123
USD	US 10YR NOTE FUT 19/06/2019	Bond	買	97,685,704	97,892,156	206,453
GBP	LIF FTSE 100 INDEX 15/03/2019	Equity Index	買	3,323,356	3,309,249	-14,107
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 18/03/2019	Interest Rate	買	285,565	285,593	28
KRW	KOREA 10Y KBT FUTURE TREASURY BOND 5% 19	Bond	買	36,244,299	36,214,166	-30,133
EUR	DJ EURO STOXX 50 15/03/2019	Equity Index	買	112,125	112,444	319
USD	CME 90DAYS EURO$ FUTR 16/09/2019	Interest Rate	買	4,134,888	4,139,925	5,038
JPY	SGX NIKKEI 225 INDEX SGA 07/03/2019	Equity Index	買	1,165,303	1,164,896	-407
MXN	MEX BOLSA IDX FUT 15/03/2019	Equity Index	売	-656,709	-684,748	-28,039
USD	90 DAY EURO$ FUTR 13/03/2023	Interest Rate	買	973,200	974,850	1,650
USD	CME 90DAYS EURO$ FUTR JUN 15/06/2020	Interest Rate	買	1,218,600	1,219,375	775
TRY	BIST 30 FUTURES 28/02/2019	Equity Index	売	-60,940	-62,313	-1,373
USD	CBOE VOLATILITY INDEX VIX 17/07/2019	Equity Index	売	-1,658,000	-1,629,600	28,400
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 12/12/2019	Interest Rate	買	4,291,407	4,293,989	2,582
USD	90 DAY EURO$ FUTR 14/09/2020	Interest Rate	買	2,920,288	2,927,850	7,563
USD	EURO FX CURRENCY 18/03/2019	Currency	売	-141,369	-142,694	-1,325
CAD	CAN 10YR BOND FUT 19/06/2019	Bond	買	24,920,174	25,010,616	90,442
CAD	S&P/TSE 60 IX FUT 14/03/2019	Equity Index	買	5,847,474	5,953,896	106,422
NOK	QBX INDEX FUTURE 15/03/2019	Equity Index	買	668,808	668,750	-58
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 15/06/2020	Interest Rate	買	11,109,414	11,124,263	14,848
USD	90 DAY EURO$ FUTR 16/12/2019	Interest Rate	買	2,189,713	2,191,388	1,675
USD	MSCI TAIWAN INDEX FUT 28/03/2019	Equity Index	買	3,565,895	3,587,980	22,085
USD	CME S&P500 EMINI FUT 15/03/2019	Equity Index	買	3,212,375	3,210,225	-2,150
GBP	90DAY STERLING FU 18/03/2020	Interest Rate	買	43,421,129	43,451,137	30,009
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 13/06/2022	Interest Rate	買	7,642,959	7,669,894	26,935
GBP	90DAY STERLING FU 15/09/2021	Interest Rate	買	5,727,234	5,728,103	870
GBP	90DAY STERLING FU 16/12/2020	Interest Rate	買	63,015,240	63,063,347	48,107
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 19/09/2022	Interest Rate	買	15,296,893	15,329,793	32,900
EUR	FTSEMIB INDEX FUT 15/03/2019	Equity Index	買	9,260,140	9,558,446	298,306
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 14/03/2022	Interest Rate	買	9,638,226	9,663,709	25,483
KRW	KFE KOREA STOCK PRICE 200 INDEX KOSPI2 1	Equity Index	買	9,379,644	9,517,023	137,380
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 11/03/2021	Interest Rate	買	715,173	715,630	457
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 16/09/2019	Interest Rate	買	3,139,492	3,140,745	1,253
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 14/09/2020	Interest Rate	買	1,299,605	1,300,620	1,016
SEK	OMX STOCKHOLM 30 INDEX OMX 15/03/2019	Equity Index	買	3,852,280	3,855,810	3,529
GBP	90DAY STERLING FU 16/06/2021	Interest Rate	買	9,655,349	9,658,389	3,040
GBP	90DAY STERLING FU 19/06/2019	Interest Rate	買	5,249,522	5,253,821	4,299
AUD	SPI 200 FUTURES 21/03/2019	Equity Index	買	11,903,361	12,285,458	382,097
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 12/03/2020	Interest Rate	買	4,291,706	4,294,305	2,599
USD	CBOE VOLATILITY INDEX VIX 17/04/2019	Equity Index	売	-1,323,000	-1,260,875	62,125
USD	NIFTY-SGX CNX NIFTY INDEX 28/02/2019	Equity Index	売	-1,672,579	-1,688,388	-15,809
USD	90 DAY EURO$ FUTR 17/06/2019	Interest Rate	買	3,645,588	3,652,688	7,100
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 14/12/2020	Interest Rate	買	61,764,697	61,844,021	79,324
USD	CME CHF$ FUTURE MAR 18/03/2019	Currency	売	-4,151	-5,014	-863
USD	DOLLAR INDEX 17/06/2019	Cross Currency	買	23,030,810	22,893,600	-137,210
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 15/03/2021	Interest Rate	買	14,770,138	14,812,363	42,225
EUR	EURO-OAT FUTURE 07/03/2019	Bond	買	155,304,322	157,729,803	2,425,481
EUR	VSTOXX MINI INDEX 19/03/2019	Equity Index	売	-100,468	-87,707	12,761
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 18/03/2019	Interest Rate	買	557,285	557,779	494
GBP	90DAY STERLING FU 17/06/2020	Interest Rate	買	32,447,504	32,455,538	8,034
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 16/12/2019	Interest Rate	買	12,064,069	12,074,104	10,035
USD	90 DAY EURO$ FUTR 18/03/2024	Interest Rate	買	242,950	243,375	425
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 16/09/2019	Interest Rate	買	52,861,656	52,956,537	94,881
TWD	TAIEX FUTURES 20/03/2019	Equity Index	買	8,254,161	8,405,565	151,404
THB	SET50 FUTURES 28/03/2019	Equity Index	買	823,223	822,161	-1,062
AUD	AUST 10Y BOND FUT 15/03/2019	Bond	買	55,082,059	56,646,173	1,564,114
EUR	VSTOXX MINI INDEX 17/04/2019	Equity Index	売	-68,898	-67,298	1,600
JPY	JPN 10Y BOND 13/03/2019	Bond	買	95,014,063	95,371,458	357,395
USD	JPY CURRENCY FUTURE 18/03/2019	Currency	買	927	1,133	206
USD	90 DAY EURO$ FUTR 19/09/2022	Interest Rate	買	1,216,338	1,219,250	2,913
USD	90 DAY EURO$ FUTR 19/06/2023	Interest Rate	買	3,649,963	3,654,563	4,600
USD	90 DAY EURO$ FUTR 15/03/2021	Interest Rate	買	3,410,488	3,416,875	6,388
USD	90 DAY EURO$ FUTR 16/03/2020	Interest Rate	買	3,164,713	3,168,263	3,550
ZAR	FTSE/JSE TOP 40 20/03/2019	Equity Index	売	-4,621,338	-4,843,632	-222,294
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 15/03/2021	Interest Rate	買	371,416	371,549	133
USD	NIFTY-SGX CNX NIFTY INDEX 28/03/2019	Equity Index	売	-3,418,217	-3,410,040	8,177
USD	90 DAY EURO$ FUTR 19/12/2022	Interest Rate	買	4,136,363	4,144,175	7,813
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 11/06/2020	Interest Rate	買	2,860,587	2,862,940	2,353
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 10/12/2020	Interest Rate	買	1,429,873	1,431,365	1,492
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 13/09/2021	Interest Rate	買	51,967,494	52,073,412	105,918
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 17/06/2019	Interest Rate	買	1,998,997	1,998,955	-43
USD	90 DAY EURO$ FUTR 18/09/2023	Interest Rate	買	1,700,825	1,704,850	4,025
USD	90 DAY EURO$ FUTR 14/12/2020	Interest Rate	売	-6,822,163	-6,831,650	-9,488
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 16/12/2019	Interest Rate	買	4,277,609	4,281,552	3,943
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 13/06/2019	Interest Rate	買	14,307,693	14,308,729	1,036
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 13/12/2021	Interest Rate	買	17,022,313	17,063,854	41,541
GBP	90DAY STERLING FU 17/03/2021	Interest Rate	買	9,166,431	9,170,067	3,636
USD	90 DAY EURO$ FUTR 14/06/2021	Interest Rate	買	2,679,225	2,684,688	5,463
EUR	EURO-BTP FUTURE 07/03/2019	Bond	買	67,538,308	68,661,730	1,123,422
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 14/06/2021	Interest Rate	買	14,189,327	14,235,538	46,211
USD	BP CURRENCY FUT 18/03/2019	Currency	売	-739	1,661	2,400
EUR	IBEX 35 INDX FUT 15/03/2019	Equity Index	買	4,764,526	4,835,489	70,964
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 16/03/2020	Interest Rate	買	7,049,631	7,059,789	10,158
USD	C$ CURRENCY FUTURE 19/03/2019	Currency	売	-490	-1,520	-1,030
HKD	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX HSCEI	Equity Index	買	6,018,297	6,031,649	13,352
USD	90 DAY EURO$ FUTR 13/09/2021	Interest Rate	売	-6,339,275	-6,345,625	-6,350
USD	90 DAY EURO$ FUTR 18/12/2023	Interest Rate	買	1,701,488	1,704,150	2,663
USD	90 DAY EURO$ FUTR 13/06/2022	Interest Rate	買	1,460,588	1,463,475	2,888
USD	US ULTRA BOND(CBT) 19/06/2019	Bond	買	14,746,336	14,761,906	15,570
AUD	SFE 90-DAY BANK BILL 10/09/2020	Interest Rate	買	2,145,186	2,147,153	1,967
USD	90 DAY EURO$ FUTR 18/03/2019	Interest Rate	買	486,663	487,013	350
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 16/03/2020	Interest Rate	買	86,695,004	86,746,824	51,820
GBP	90DAY STERLING FU 18/12/2019	Interest Rate	買	10,488,443	10,496,510	8,067
USD	DOLLAR INDEX 18/03/2019	Cross Currency	買	12,094,215	11,983,125	-111,090
USD	90 DAY EURO$ FUTR 14/03/2022	Interest Rate	買	2,435,800	2,439,625	3,825
GBP	90DAY STERLING FU 15/12/2021	Interest Rate	買	491,071	490,831	-240
USD	MEXICAN PESO FUT 18/03/2019	Currency	売	-15	260	275
USD	MINI MSCI EAFE 15/03/2019	Equity Index	売	-1,661,200	-1,788,565	-127,365
USD	EMIN RUSSELL 2000 INDEX 15/03/2019	Equity Index	買	3,805,985	3,784,080	-21,905
EUR	AMSTERDAM IDX FUT 15/03/2019	Equity Index	買	4,670,230	4,700,532	30,302
HKD	HANG SENG IDX FUTURE 28/03/2019	Equity Index	買	8,645,731	8,608,332	-37,399
CAD	BANK ACCEPT FUTURE 17/06/2019	Interest Rate	買	4,452,207	4,461,321	9,114
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 14/09/2020	Interest Rate	買	11,381,540	11,404,945	23,404
CHF	SWISS MKT INDEX FUTURE SMI 15/03/2019	Equity Index	買	16,293,000	16,894,800	601,800
USD	CME 90 DAYS EURO$ FUTR 13/12/2021	Interest Rate	買	5,841,738	5,856,000	14,263
USD	NASDQA 100 E-MINI 15/03/2019	Equity Index	買	4,934,565	4,982,425	47,860
EUR	LIF 3MO EURO EURIBOR 19/12/2022	Interest Rate	買	4,534,815	4,539,428	4,613
EUR	DAX INDEX FUTURE 15/03/2019	Equity Index	買	981,732	986,401	4,669
合計				-	-	11,401,201

 
 
5.為替先渡取引

通貨 (買)	予約金額 (ドル)	評価金額 (ドル)	評価損益 (ドル)	通貨 (売)	予約金額 (ドル)	評価金額 (ドル)	評価損益 (ドル)
AUD	65,802,684	65,460,226	-342,458
				EUR	683,340	680,402	-2,938
				GBP	5,897,363	5,933,651	36,289
				JPY	7,633,952	7,506,332	-127,620
				NZD	5,032,470	5,033,881	1,411
				USD	46,555,559	46,305,959	-249,600
BRL	15,494,674	15,576,272	81,598
				USD	15,494,674	15,576,272	81,598
CAD	52,811,778	52,436,175	-375,603
				EUR	5,011,160	5,004,214	-6,946
				USD	47,800,618	47,431,960	-368,657
CHF	75,168,773	75,251,289	82,516
				EUR	4,897,270	4,904,247	6,977
				USD	70,271,503	70,347,042	75,539
CLP	22,724,495	21,609,639	-1,114,855
				USD	22,724,495	21,609,639	-1,114,855
CNH	10,327,991	10,264,410	-63,581
				USD	10,327,991	10,264,410	-63,581
COP	4,782,405	4,575,210	-207,195
				USD	4,782,405	4,575,210	-207,195
EUR	234,306,278	234,259,533	-46,745
				AUD	9,181,018	9,235,887	54,869
				CAD	27,744,575	27,810,592	66,016
				CHF	567,477	565,594	-1,882
				GBP	14,511,956	14,780,748	268,791
				HUF	9,717,304	9,753,834	36,530
				JPY	11,998,560	11,923,254	-75,306
				NOK	10,546,422	10,500,597	-45,824
				PLN	14,628,881	14,548,104	-80,777
				RON	1,250,929	1,247,510	-3,420
				SEK	9,068,364	8,911,606	-156,758
				USD	125,090,791	124,981,807	-108,984
GBP	64,022,337	62,886,416	-1,135,921
				AUD	3,251,147	3,189,061	-62,086
				EUR	4,100,040	4,057,611	-42,429
				JPY	4,524,633	4,411,010	-113,623
				USD	52,146,517	51,228,734	-917,783
HKD	2,005,859	2,006,046	187
				USD	2,005,859	2,006,046	187
HUF	5,744,356	5,696,950	-47,406
				EUR	3,075,030	3,057,819	-17,211
				USD	2,669,326	2,639,131	-30,195
ILS	17,411,076	17,363,841	-47,235
				USD	17,411,076	17,363,841	-47,235
INR	1,499,955	1,492,293	-7,662
				USD	1,499,955	1,492,293	-7,662
JPY	321,146,399	321,305,171	158,771
				AUD	11,499,200	11,569,154	69,954
				EUR	6,150,060	6,166,036	15,976
				GBP	7,355,138	7,486,941	131,803
				USD	296,142,002	296,083,040	-58,962
KRW	19,615,186	19,442,990	-172,196
				USD	19,615,186	19,442,990	-172,196
MXN	4,396,261	4,363,676	-32,585
				USD	4,396,261	4,363,676	-32,585
NOK	54,188,605	54,211,798	23,193
				EUR	11,502,890	11,496,986	-5,904
				SEK	3,822,161	3,795,198	-26,963
				USD	38,863,554	38,919,614	56,060
NZD	28,405,540	28,159,820	-245,720
				AUD	2,515,450	2,500,475	-14,975
				USD	25,890,090	25,659,345	-230,745
PEN	3,203,804	3,163,708	-40,095
				USD	3,203,804	3,163,708	-40,095
PHP	8,439,535	8,420,497	-19,038
				USD	8,439,535	8,420,497	-19,038
PLN	25,984,606	25,842,611	-141,995
				EUR	5,694,500	5,681,312	-13,188
				USD	20,290,106	20,161,299	-128,807
RON	797,373	798,594	1,221
				EUR	797,230	798,451	1,221
				USD	143	143	-0
RUB	12,684,331	12,400,745	-283,586
				USD	12,684,331	12,400,745	-283,586
SEK	62,074,862	62,504,916	430,054
				EUR	14,236,250	14,304,755	68,505
				NOK	2,391,797	2,398,736	6,940
				USD	45,446,816	45,801,425	354,609
SGD	33,058,939	32,865,039	-193,899
				USD	33,058,939	32,865,039	-193,899
THB	6,475,594	6,483,088	7,494
				USD	6,475,594	6,483,088	7,494
TWD	16,671,391	16,676,332	4,941
				USD	16,671,391	16,676,332	4,941
USD	1,031,730,105	1,029,933,162	-1,796,943
				AUD	22,285,346	22,291,478	6,131
				BRL	28,303,873	28,181,409	-122,463
				CAD	56,127,272	56,120,985	-6,286
				CHF	8,700,023	8,705,730	5,707
				CLP	24,070,800	24,705,790	634,990
				CNH	17,793,237	17,872,655	79,418
				COP	5,508,000	5,626,440	118,440
				EUR	13,390,273	13,441,176	50,903
				GBP	55,587,202	56,137,811	550,609
				HUF	6,691,796	6,721,950	30,153
				ILS	1,658,376	1,655,568	-2,808
				INR	16,640,140	16,624,055	-16,085
				JPY	486,079,075	483,263,388	-2,815,686
				KRW	21,185,193	21,229,407	44,214
				MXN	60,729,840	60,736,691	6,852
				NOK	10,908,926	10,768,687	-140,239
				NZD	29,153,558	29,339,973	186,416
				PEN	5,518,599	5,561,978	43,379
				PHP	24,361,350	24,510,890	149,540
				PLN	5,186,596	5,148,818	-37,779
				RUB	17,730,135	17,981,803	251,668
				SEK	162,503	163,709	1,205
				SGD	16,254,728	16,375,110	120,383
				THB	12,217,433	12,229,079	11,647
				TRY	21,835,328	21,819,437	-15,891
				TWD	6,982,985	6,991,648	8,663
				ZAR	56,667,520	55,727,495	-940,025
ZAR	33,757,931	33,951,067	193,136	USD	33,757,931	33,951,067	193,136
総計	2,234,733,123	2,229,401,515	-5,331,609	総計	2,234,733,123	2,229,401,515	-5,331,609

 
 
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「T&Dマネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2018年8月22日現在)	(2019年2月22日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	2,501,068	2,200,300
		流動資産合計	2,501,068	2,200,300
	資産合計		2,501,068	2,200,300
負債の部
	流動負債
		未払利息	4	4
		流動負債合計	4	4
	負債合計		4	4
純資産の部
	元本等
		元本	2,499,373	2,199,552
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,691	744
		元本等合計	2,501,064	2,200,296
	純資産合計		2,501,064	2,200,296
負債純資産合計			2,501,068	2,200,300

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 
該当事項はありません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2018年8月22日現在)		(2019年2月22日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
2,499,373口		2,199,552口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0007円 10,007円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0003円 10,003円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2018年8月22日現在)		(2019年2月22日現在)
期首元本額	4,138,001	円	2,499,373	円
期中追加設定元本額	49,966	円	0	円
期中一部解約元本額	1,688,594	円	299,821	円
期末元本額	2,499,373	円	2,199,552	円
元本の内訳*
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース	2,399,486	円	2,099,665	円
ロボット戦略 世界分散ファンド	49,921	円	49,921	円
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド	49,966	円	49,966	円
合計	2,499,373	円	2,199,552	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2018年2月23日  至 2018年8月22日)
該当事項はありません。
 
(自 2018年8月23日  至 2019年2月22日)
該当事項はありません。
 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2018年2月23日  至 2018年8月22日)
該当事項はありません。
 
(自 2018年8月23日  至 2019年2月22日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。