有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,209,496,703	797,239,620	2,412,257,083

<参考>「トレンド・ナビゲーション・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ドイツ	602,473,936	26.50
		イタリア	313,027,726	13.77
		スペイン	179,368,357	7.89
投資証券		アメリカ	840,726,376	36.98
		ルクセンブルグ	126,952,105	5.58
		ドイツ	38,672,932	1.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	172,192,182	7.58
	純資産総額		2,273,413,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	487,021,233	21.42
債券先物取引 (買建)	161,883,087	7.12
債券先物取引 (売建)	1,118,169,107	△49.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ISHARES CMBS ETF	投資証券	―	35,831	5,687.43 5,707.30	203,786,626 204,498,337	― ―	9.00
アメリカ	ISHARES MBS ETF	投資証券	―	17,305	11,777.65 11,814.07	203,812,328 204,442,498	― ―	8.99
ドイツ	0 OBL 200417	国債証券	―	1,470,000.00	13,162.06 13,180.3875	193,482,399 193,751,696	― 2020/04/17	8.52
スペイン	4.5 SPAIN GOVT 180131	国債証券	―	1,350,000.00	13,305.48 13,286.5449	179,624,072 179,368,357	4.500000 2018/01/31	7.89
イタリア	4.25 ITALY GOVT 190201	国債証券	―	1,000,000.00	13,851.80 13,839.3596	138,518,060 138,393,596	4.250000 2019/02/01	6.09
ルクセンブルグ	LYX EUR 2-10Y INFL EXPECTATN	投資証券	―	9,694	13,070.01 13,095.94	126,700,739 126,952,105	― ―	5.58
アメリカ	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	投資証券	―	9,021	13,317.03 13,364.48	120,132,999 120,561,050	― ―	5.30
ドイツ	0.25 OBL 201016	国債証券	―	900,000.00	13,270.54 13,294.0776	119,434,915 119,646,698	0.250000 2020/10/16	5.26
ドイツ	2.5 BUND 210104	国債証券	―	640,000.00	14,293.48 14,311.6875	91,478,301 91,594,800	2.500000 2021/01/04	4.03
アメリカ	SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	投資証券	―	14,961	5,582.60 5,644.40	83,521,375 84,445,905	― ―	3.71
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	500,000.00	14,359.68 14,390.2554	71,798,419 71,951,277	2.250000 2021/09/04	3.16
ドイツ	2.25 BUND 200904	国債証券	―	500,000.00	14,090.88 14,100.4747	70,454,403 70,502,373	2.250000 2020/09/04	3.10
アメリカ	ISHARES JPM USD EM BND USD D	投資証券	―	5,124	12,455.20 12,512.58	63,820,467 64,114,493	― ―	2.82
イタリア	0.1 ITALY GOVT 190415	国債証券	―	490,000.00	13,024.32 13,035.2054	63,819,206 63,872,506	0.100000 2019/04/15	2.81
イタリア	2.5 ITALY GOVT 190501	国債証券	―	470,000.00	13,569.01 13,569.0134	63,774,363 63,774,363	2.500000 2019/05/01	2.81
アメリカ	ISHARES JPM USD EM CORP BND	投資証券	―	5,567	11,209.90 11,258.45	62,405,539 62,675,839	― ―	2.76
ドイツ	1 BUND 250815	国債証券	―	400,000.00	13,715.10 13,756.7725	54,860,412 55,027,090	1.000000 2025/08/15	2.42
アメリカ	LYX USD 10Y INFL EXPECTATION	投資証券	―	4,442	11,297.63 11,307.01	50,184,085 50,225,750	― ―	2.21
アメリカ	ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD	投資証券	―	5,072	9,772.59 9,811.21	49,566,606 49,762,500	― ―	2.19
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券	―	300,000.00	15,545.68 15,662.4201	46,637,049 46,987,260	4.500000 2026/03/01	2.07
ドイツ	ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	投資証券	―	8,497	4,613.59 4,551.36	39,201,718 38,672,932	― ―	1.70

(注1)公社債の数量は券面総額、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.16
投資証券	44.27
合 計	92.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 17年09月限	大阪取引所	買建	3	円	59,940,000	59,820,000	59,820,000	2.63
	SP EMINI (2017年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	7	アメリカドル	860,475.00	864,587.50	95,407,230	4.20
	MINI MS (2017年9月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	11	アメリカドル	577,995.00	585,365.00	64,595,027	2.84
	FTSE100 (2017年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	2	イギリスポンド	146,990.00	145,980.00	21,158,341	0.93
	SGX NI50 (2017年8月限)	シンガポール取引所	買建	28	アメリカドル	565,483.89	561,960.00	62,012,286	2.73
	HANG IDX (2017年8月限)	香港先物取引所	買建	4	香港ドル	5,358,000.16	5,388,600.00	76,140,918	3.35
	KOSPI (2017年9月限)	韓国取引所	買建	14	韓国ウォン	1,115,975,000.00	1,098,650,000.00	107,887,430	4.75
債券先物取引
	GILT (2017年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	5	イギリスポンド	627,300.00	630,750.00	91,420,905	4.02
	EU BTP (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	4	ユーロ	538,080.00	543,480.00	70,462,182	3.10
	NOTE5Y (2017年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	16	アメリカドル	1,888,250.08	1,890,500.00	208,616,675	△9.18
	NOTE10Y (2017年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	13	アメリカドル	1,634,750.00	1,637,390.69	180,686,062	△7.95
	EU BOBL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	17	ユーロ	2,236,860.00	2,245,870.00	291,177,045	△12.81
	STEU BTP (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	16	ユーロ	1,803,360.00	1,806,880.00	234,261,992	△10.30
	EU SCTZ (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	14	ユーロ	1,567,160.00	1,569,050.00	203,427,332	△8.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。