半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.52
第1計算期間末日から 平成30年1月末日までの期間	0.75

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成30年1月末日までの期間については平成30年1月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(参考)
「トレンド・ナビゲーション・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ドイツ	555,879,534	28.54
		イタリア	402,566,903	20.67
投資証券		アメリカ	690,669,771	35.46
		ルクセンブルグ	94,090,649	4.83
		ドイツ	33,611,834	1.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	170,929,384	8.77
	純資産総額		1,947,748,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	280,676,572	14.41
債券先物取引 (買建)	110,152,336	5.66
債券先物取引 (売建)	546,297,653	△28.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。