有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	93,541,006,320	382,779,151,962
	親投資信託受益証券 小計		382,779,151,962
	合 計		382,779,151,962

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
グローバルAIファンドは、「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年9月26日現在)	(2023年9月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	34,662,484,963	21,553,886,436
金銭信託	875,137,170	801,229,171
コール・ローン	3,512,256,442	3,600,471,075
株式	582,287,659,411	619,451,063,405
投資証券	765,591,266	8,710,704,907
未収入金	4,776,035,604	8,717,532,303
未収配当金	366,859,993	485,345,833
流動資産合計	627,246,024,849	663,320,233,130
資産合計	627,246,024,849	663,320,233,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,286,722	25,254,503
未払金	1,293,235,220	2,018,599,230
未払解約金	19,072,988,083	20,868,233,996
その他未払費用	92,667	125,770
流動負債合計	20,417,602,692	22,912,213,499
負債合計	20,417,602,692	22,912,213,499
純資産の部
元本等
元本	175,848,452,345	156,499,213,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	430,979,969,812	483,908,805,844
元本等合計	606,828,422,157	640,408,019,631
純資産合計	606,828,422,157	640,408,019,631
負債純資産合計	627,246,024,849	663,320,233,130

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年9月27日 至 2023年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年9月26日現在)	(2023年9月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	175,848,452,345口	156,499,213,787口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.4509円 (1万口当たりの純資産額34,509円)	1口当たり純資産額 4.0921円 (1万口当たりの純資産額40,921円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年9月27日 至 2023年9月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年9月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年9月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	20,470,000,000	-	20,521,286,722	△51,286,722
	小計	20,470,000,000	-	20,521,286,722	△51,286,722
合 計		20,470,000,000	-	20,521,286,722	△51,286,722

(2023年9月25日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	21,980,000,000	-	22,005,254,503	△25,254,503
	小計	21,980,000,000	-	22,005,254,503	△25,254,503
合 計		21,980,000,000	-	22,005,254,503	△25,254,503

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月27日 至 2023年9月25日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年9月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	186,174,934,441円
同期中における追加設定元本額	65,883,108,648円
同期中における一部解約元本額	76,209,590,744円
2022年9月26日現在の元本の内訳
グローバルAIファンド	95,363,678,493円
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	10,421,736,383円
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	59,339,830,124円
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)	10,723,207,345円
合 計	175,848,452,345円

(2023年9月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	175,848,452,345円
同期中における追加設定元本額	52,757,578,200円
同期中における一部解約元本額	72,106,816,758円
2023年9月25日現在の元本の内訳
グローバルAIファンド	93,541,006,320円
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	9,127,027,697円
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	46,327,713,243円
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)	7,503,466,527円
合 計	156,499,213,787円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	レーザーテック	131,200	23,180.000	3,041,216,000
	任天堂	608,100	6,224.000	3,784,814,400
	日本・円小計	739,300		6,826,030,400
アメリカ・ドル	ALBEMARLE CORP	554,930	168.210	93,344,775.30
	CATERPILLAR INC	42,420	273.060	11,583,205.20
	DEERE & CO	112,680	380.870	42,916,431.60
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,355	257.160	3,948,691.80
	TESLA INC	919,980	244.880	225,284,702.40
	AMAZON.COM INC	1,296,805	129.120	167,443,461.60
	DEXCOM INC	341,750	87.500	29,903,125.00
	ELEVANCE HEALTH INC	269,570	447.100	120,524,747.00
	IDEXX LABORATORIES INC	66,456	435.690	28,954,214.64
	INTUITIVE SURGICAL INC	32,010	288.200	9,225,282.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	95,110	506.100	48,135,171.00
	ABCELLERA BIOLOGICS INC	4,490,520	5.000	22,452,600.00
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	1,002,025	67.830	67,967,355.75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	171,640	502.790	86,298,875.60
	AMERICAN EXPRESS CO	13,610	153.080	2,083,418.80
	BLOCK INC	1,761,720	44.710	78,766,501.20
	VISA INC-CLASS A SHARES	290,915	235.080	68,388,298.20
	PROGRESSIVE CORP	565,170	143.260	80,966,254.20
	ADOBE INC	337,180	512.900	172,939,622.00
	ALTERYX INC - CLASS A	739,945	36.640	27,111,584.80
	BILL HOLDINGS INC	1,029,637	100.210	103,179,923.77
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,295,070	57.760	74,803,243.20
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	546,185	162.570	88,793,295.45
	DATADOG INC - CLASS A	688,450	88.760	61,106,822.00
	HUBSPOT INC	89,410	482.390	43,130,489.90
	INTUIT INC	118,365	508.570	60,196,888.05
	MICROSOFT CORP	495,525	317.010	157,086,380.25
	MONDAY.COM LTD	665,003	157.000	104,405,471.00
	MONGODB INC	64,084	335.760	21,516,843.84
	OKTA INC	854,845	80.680	68,968,894.60
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,650	14.130	1,846,084.50
	PTC INC	63,505	140.650	8,931,978.25
	SERVICENOW INC	34,750	554.090	19,254,627.50
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,461,445	53.080	130,653,500.60
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	198,154	149.700	29,663,653.80
	TWILIO INC - A	2,519,000	59.290	149,351,510.00
	UNITY SOFTWARE INC	226,775	31.610	7,168,357.75
	ZSCALER INC	636,175	151.710	96,514,109.25
	APPLE INC	53,500	174.790	9,351,265.00
	FLEX LTD	1,763,085	25.880	45,628,639.80
	JUNIPER NETWORKS INC	1,308,985	27.930	36,559,951.05
	ADVANCED MICRO DEVICES	39,405	96.200	3,790,761.00
	ANALOG DEVICES INC	130,255	175.480	22,857,147.40
	APPLIED MATERIALS INC	368,580	136.170	50,189,538.60
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	71,365	587.100	41,898,391.50
	BROADCOM INC	115,975	829.080	96,152,553.00
	ENPHASE ENERGY INC	910,425	119.920	109,178,166.00
	INTEL CORP	129,610	34.180	4,430,069.80
	LAM RESEARCH CORP	8,095	619.110	5,011,695.45
	MARVELL TECHNOLOGY INC	1,784,320	52.300	93,319,936.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	831,325	77.080	64,078,531.00
	NVIDIA CORP	534,765	416.100	222,515,716.50
	NXP SEMICONDUCTORS NV	342,230	196.790	67,347,441.70
	ON SEMICONDUCTOR	1,717,220	93.810	161,092,408.20
	QUALCOMM INC	367,470	107.680	39,569,169.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	517,295	85.640	44,301,143.80
	ALPHABET INC-CL A	539,460	130.250	70,264,665.00
	CRITEO SA-SPON ADR	1,750,220	28.110	49,198,684.20
	META PLATFORMS INC-CLASS A	481,410	299.080	143,980,102.80
	NETFLIX INC	11,605	379.810	4,407,695.05
	ROKU INC	94,005	69.270	6,511,726.35
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	361,325	76.350	27,587,163.75
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,202,288	15.860	66,648,287.68
	アメリカ・ドル小計	43,671,037		4,100,681,242.03
				(608,951,164,441)
香港・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,048,100	85.900	90,031,790.00
	BAIDU INC-CLASS A	678,300	129.600	87,907,680.00
	香港・ドル小計	1,726,400		177,939,470.00
				(3,380,849,930)
韓国・ウォン	LG INNOTEK CO LTD	10,805	243,000.000	2,625,615,000.00
	韓国・ウォン小計	10,805		2,625,615,000.00
				(293,018,634)
	合 計	46,147,542		619,451,063,405
				(612,625,033,005)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	63銘柄	95.1%	99.4%
香港・ドル	株式	2銘柄	0.5%	0.6%
韓国・ウォン	株式	1銘柄	0.0%	0.0%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	CROWN CASTLE INC	637,725.00	58,657,945.50
		アメリカ・ドル小計	637,725.00	58,657,945.50 (8,710,704,907)
	投資証券合計			8,710,704,907 (8,710,704,907)
合 計				8,710,704,907 (8,710,704,907)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	1.4%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。